PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DXYZ с LVHI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DXYZ с LVHI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DXYZ (Destiny Tech100 Inc.) is a stock, while LVHI (Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF) is Volatility Hedged Equity fund tracking the Franklin International Low Volatility High Dividend Hedged Index-NR. Over the past year, DXYZ returned -21.19% vs 33.07% for LVHI. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DXYZ и LVHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Destiny Tech100 Inc. (DXYZ) и Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DXYZ показывает доходность -11.36%, что значительно ниже, чем у LVHI с доходностью 15.46%.

DXYZ

1 день
2.34%
1 месяц
-4.50%
6 месяцев
-11.53%
С начала года
-11.36%
1 год
-21.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LVHI

1 день
0.02%
1 месяц
2.08%
6 месяцев
12.11%
С начала года
15.46%
1 год
33.07%
3 года*
22.24%
5 лет*
16.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DXYZ и LVHI

2026 (YTD)20252024
DXYZ
Destiny Tech100 Inc.		-11.36%-47.96%613.45%
LVHI
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF		15.46%27.12%7.55%

Correlation

The correlation between DXYZ and LVHI is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2024 г.

0.18

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Destiny Tech100 Inc.

Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF

Часто сравнивают с DXYZ:
DXYZ с ARKXDXYZ с ARKQDXYZ с ARKVXDXYZ с XOVRDXYZ с SPYDXYZ с ZIVBDXYZ с PLTR
Часто сравнивают с LVHI:
LVHI с SCHDLVHI с IDVLVHI с DIVILVHI с VYMILVHI с VOOLVHI с SPYLVHI с SCHY

Доходность на риск

DXYZ vs. LVHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXYZ
Ранг доходности на риск DXYZ: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXYZ: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXYZ: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXYZ: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXYZ: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXYZ: 3030
Ранг коэф-та Мартина
LVHI
Ранг доходности на риск LVHI: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVHI: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVHI: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVHI: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVHI: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVHI: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXYZ c LVHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Destiny Tech100 Inc. (DXYZ) и Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DXYZLVHIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.21
3.48

-3.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.41
4.81

-4.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.67

-0.62

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.32

5.47

-5.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.72

22.52

-23.24

DXYZ vs. LVHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXYZ на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа LVHI равного 3.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXYZ и LVHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DXYZ и LVHI

Максимальная просадка DXYZ за все время составила -90.35%, что больше максимальной просадки LVHI в -32.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXYZ и LVHI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DXYZLVHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.35%

-32.31%

-58.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.55%

-6.08%

-59.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-11.99%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-11.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-72.79%

0.00%

-72.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-68.56%

-3.48%

-65.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.01%

1.47%

+28.54%

Волатильность

Сравнение волатильности DXYZ и LVHI

Destiny Tech100 Inc. (DXYZ) имеет более высокую волатильность в 16.28% по сравнению с Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI) с волатильностью 2.10%. Это указывает на то, что DXYZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LVHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DXYZLVHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.28%

2.10%

+14.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

83.08%

7.72%

+75.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

101.55%

9.55%

+92.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

162.65%

11.07%

+151.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

162.65%

13.71%

+148.94%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXYZ и LVHI

DXYZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LVHI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DXYZ
Destiny Tech100 Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LVHI
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF		4.62%4.92%3.98%8.12%7.74%4.13%3.97%6.67%10.67%3.38%2.02%

Часто задаваемые вопросы

DXYZ and LVHI have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DXYZ has higher volatility (16.28%) compared to LVHI (2.10%). In terms of maximum drawdown, DXYZ dropped -90.35% vs LVHI's -32.31%.

LVHI currently has the higher Sharpe Ratio (3.48 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DXYZ и LVHI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор