Сравнение DXYZ с IBIT
DXYZ (Destiny Tech100 Inc) is a stock, while IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) is Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Over the past year, DXYZ returned -26.51% vs -39.67% for IBIT. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DXYZ и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DXYZ показывает доходность -5.42%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -27.41%.
DXYZ
- 1 день
- -25.14%
- 1 месяц
- -36.36%
- С начала года
- -5.42%
- 6 месяцев
- -23.68%
- 1 год
- -26.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIT
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -21.94%
- С начала года
- -27.41%
- 6 месяцев
- -29.61%
- 1 год
- -39.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DXYZ и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DXYZ Destiny Tech100 Inc | -5.42% | -47.96% | 613.45% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -27.41% | -6.41% | 30.83% |
Correlation
The correlation between DXYZ and IBIT is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2024 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DXYZ vs. IBIT — Ранг доходности на риск
DXYZ
IBIT
Сравнение DXYZ c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Destiny Tech100 Inc (DXYZ) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DXYZ | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.85 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | -0.78 | +0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.93 | -1.37 | +0.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DXYZ и IBIT
Максимальная просадка DXYZ за все время составила -90.35%, что больше максимальной просадки IBIT в -52.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXYZ и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DXYZ | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.35% | -52.11% | -38.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.33% | -52.11% | -7.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.97% | -49.45% | -21.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.37% | -16.53% | -51.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.12% | 29.64% | +0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXYZ и IBIT
Destiny Tech100 Inc (DXYZ) имеет более высокую волатильность в 52.18% по сравнению с iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) с волатильностью 12.07%. Это указывает на то, что DXYZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DXYZ | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 52.18% | 12.07% | +40.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 85.74% | 34.45% | +51.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 101.63% | 44.10% | +57.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 165.45% | 50.26% | +115.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 165.45% | 50.26% | +115.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXYZ и IBIT
Ни DXYZ, ни IBIT не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DXYZ and IBIT have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DXYZ has higher volatility (52.18%) compared to IBIT (12.07%). In terms of maximum drawdown, DXYZ dropped -90.35% vs IBIT's -52.11%.
DXYZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.28 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DXYZ и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор