Сравнение DXSLX с IDPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund (DXSLX) и ProFunds Industrial Ultra Sector Fund (IDPIX).
DXSLX - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 1 мая 2006 г.. IDPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 29 янв. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности DXSLX и IDPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DXSLX и IDPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXSLX Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund | -13.57% | 25.05% | 37.66% | 39.91% | -37.35% | 59.07% | 27.52% | 61.52% | -14.82% | 98.50% |
IDPIX ProFunds Industrial Ultra Sector Fund | 0.57% | 22.76% | 16.21% | 21.47% | -24.36% | 25.42% | 18.08% | 46.48% | -20.05% | 29.39% |
Доходность по периодам
С начала года, DXSLX показывает доходность -13.57%, что значительно ниже, чем у IDPIX с доходностью 0.57%. За последние 10 лет акции DXSLX превзошли акции IDPIX по среднегодовой доходности: 23.88% против 13.36% соответственно.
DXSLX
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -13.82%
- С начала года
- -13.57%
- 6 месяцев
- -10.69%
- 1 год
- 18.71%
- 3 года*
- 23.11%
- 5 лет*
- 13.19%
- 10 лет*
- 23.88%
IDPIX
- 1 день
- -2.46%
- 1 месяц
- -16.95%
- С начала года
- 0.57%
- 6 месяцев
- 0.55%
- 1 год
- 25.56%
- 3 года*
- 18.80%
- 5 лет*
- 7.98%
- 10 лет*
- 13.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DXSLX и IDPIX
DXSLX берет комиссию в 1.35%, что меньше комиссии IDPIX в 1.75%.
Доходность на риск
DXSLX vs. IDPIX — Ранг доходности на риск
DXSLX
IDPIX
Сравнение DXSLX c IDPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund (DXSLX) и ProFunds Industrial Ultra Sector Fund (IDPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DXSLX | IDPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 0.93 | -0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.13 | 1.42 | -0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.20 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | 1.23 | -0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.51 | 4.75 | -1.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DXSLX | IDPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 0.93 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.30 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.45 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.33 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между DXSLX и IDPIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXSLX и IDPIX
Дивидендная доходность DXSLX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.82%, что больше доходности IDPIX в 1.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXSLX Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund | 8.82% | 7.93% | 10.57% | 0.00% | 0.00% | 7.89% | 2.42% | 4.41% | 7.21% | 34.95% | 0.00% | 25.71% |
IDPIX ProFunds Industrial Ultra Sector Fund | 1.75% | 1.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.62% |
Просадки
Сравнение просадок DXSLX и IDPIX
Максимальная просадка DXSLX за все время составила -91.80%, что больше максимальной просадки IDPIX в -79.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXSLX и IDPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DXSLX | IDPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.80% | -79.54% | -12.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.12% | -18.50% | -2.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.67% | -37.93% | -6.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.09% | -55.09% | -6.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.30% | -18.15% | +1.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.72% | -15.04% | -6.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.45% | 4.81% | -0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXSLX и IDPIX
Текущая волатильность для Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund (DXSLX) составляет 7.65%, в то время как у ProFunds Industrial Ultra Sector Fund (IDPIX) волатильность равна 8.15%. Это указывает на то, что DXSLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DXSLX | IDPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.65% | 8.15% | -0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.04% | 16.86% | -0.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.26% | 28.85% | +3.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.31% | 26.56% | +4.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.56% | 29.55% | +9.01% |