Сравнение DXSLX с BLPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund (DXSLX) и ProFunds Bull Investor Fund (BLPIX).
DXSLX - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 1 мая 2006 г.. BLPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 30 нояб. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности DXSLX и BLPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DXSLX и BLPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXSLX Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund | -8.90% | 25.05% | 37.66% | 39.91% | -37.35% | 59.07% | 27.52% | 61.52% | -14.82% | 98.50% |
BLPIX ProFunds Bull Investor Fund | -4.77% | 15.01% | 20.24% | 24.13% | -19.81% | 23.73% | 16.04% | 28.97% | -6.09% | 19.51% |
Доходность по периодам
С начала года, DXSLX показывает доходность -8.90%, что значительно ниже, чем у BLPIX с доходностью -4.77%. За последние 10 лет акции DXSLX превзошли акции BLPIX по среднегодовой доходности: 24.53% против 11.41% соответственно.
DXSLX
- 1 день
- 5.41%
- 1 месяц
- -9.20%
- С начала года
- -8.90%
- 6 месяцев
- -6.42%
- 1 год
- 24.35%
- 3 года*
- 25.29%
- 5 лет*
- 13.86%
- 10 лет*
- 24.53%
BLPIX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.16%
- С начала года
- -4.77%
- 6 месяцев
- -3.01%
- 1 год
- 14.54%
- 3 года*
- 15.17%
- 5 лет*
- 8.69%
- 10 лет*
- 11.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DXSLX и BLPIX
DXSLX берет комиссию в 1.35%, что меньше комиссии BLPIX в 1.50%.
Доходность на риск
DXSLX vs. BLPIX — Ранг доходности на риск
DXSLX
BLPIX
Сравнение DXSLX c BLPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund (DXSLX) и ProFunds Bull Investor Fund (BLPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DXSLX | BLPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 0.82 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.35 | 1.28 | +0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.19 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 1.29 | -0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.87 | 5.87 | +0.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DXSLX | BLPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 0.82 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.52 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.65 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.33 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между DXSLX и BLPIX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXSLX и BLPIX
Дивидендная доходность DXSLX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.37%, что больше доходности BLPIX в 1.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXSLX Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund | 8.37% | 7.93% | 10.57% | 0.00% | 0.00% | 7.89% | 2.42% | 4.41% | 7.21% | 34.95% | 0.00% | 25.71% |
BLPIX ProFunds Bull Investor Fund | 1.66% | 1.58% | 0.00% | 0.03% | 0.98% | 6.68% | 5.79% | 1.64% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DXSLX и BLPIX
Максимальная просадка DXSLX за все время составила -91.80%, что больше максимальной просадки BLPIX в -57.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXSLX и BLPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DXSLX | BLPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.80% | -57.98% | -33.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.12% | -12.15% | -8.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.67% | -26.11% | -18.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.09% | -33.93% | -27.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.78% | -6.56% | -5.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.72% | -13.95% | -7.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.51% | 2.66% | +1.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXSLX и BLPIX
Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund (DXSLX) имеет более высокую волатильность в 9.70% по сравнению с ProFunds Bull Investor Fund (BLPIX) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что DXSLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DXSLX | BLPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.70% | 5.35% | +4.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.90% | 9.54% | +7.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.63% | 18.28% | +14.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.40% | 16.95% | +14.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.60% | 17.72% | +20.88% |