Сравнение DXSLX с BKPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund (DXSLX) и ProFunds Banks UltraSector Fund (BKPIX).
DXSLX - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 1 мая 2006 г.. BKPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 3 сент. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности DXSLX и BKPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DXSLX и BKPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXSLX Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund | -13.57% | 25.05% | 37.66% | 39.91% | -37.35% | 59.07% | 27.52% | 61.52% | -14.82% | 98.50% |
BKPIX ProFunds Banks UltraSector Fund | -6.99% | 11.57% | 28.64% | 9.95% | -30.83% | 52.43% | -30.69% | 55.99% | -27.23% | 26.77% |
Доходность по периодам
С начала года, DXSLX показывает доходность -13.57%, что значительно ниже, чем у BKPIX с доходностью -6.99%. За последние 10 лет акции DXSLX превзошли акции BKPIX по среднегодовой доходности: 23.88% против 9.69% соответственно.
DXSLX
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -13.82%
- С начала года
- -13.57%
- 6 месяцев
- -10.69%
- 1 год
- 18.71%
- 3 года*
- 23.11%
- 5 лет*
- 13.19%
- 10 лет*
- 23.88%
BKPIX
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -6.79%
- С начала года
- -6.99%
- 6 месяцев
- -4.62%
- 1 год
- 11.78%
- 3 года*
- 21.80%
- 5 лет*
- 2.49%
- 10 лет*
- 9.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DXSLX и BKPIX
DXSLX берет комиссию в 1.35%, что меньше комиссии BKPIX в 1.71%.
Доходность на риск
DXSLX vs. BKPIX — Ранг доходности на риск
DXSLX
BKPIX
Сравнение DXSLX c BKPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund (DXSLX) и ProFunds Banks UltraSector Fund (BKPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DXSLX | BKPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 0.34 | +0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.13 | 0.71 | +0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.10 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | 0.44 | +0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.51 | 1.10 | +2.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DXSLX | BKPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 0.34 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.06 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.22 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.05 | +0.38 |
Корреляция
Корреляция между DXSLX и BKPIX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXSLX и BKPIX
Дивидендная доходность DXSLX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.82%, что больше доходности BKPIX в 1.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXSLX Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund | 8.82% | 7.93% | 10.57% | 0.00% | 0.00% | 7.89% | 2.42% | 4.41% | 7.21% | 34.95% | 0.00% | 25.71% |
BKPIX ProFunds Banks UltraSector Fund | 1.52% | 1.42% | 0.75% | 1.64% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.38% | 1.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DXSLX и BKPIX
Максимальная просадка DXSLX за все время составила -91.80%, примерно равная максимальной просадке BKPIX в -96.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXSLX и BKPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DXSLX | BKPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.80% | -96.22% | +4.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.12% | -21.69% | +0.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.67% | -61.71% | +17.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.09% | -66.21% | +5.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.30% | -52.70% | +36.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.72% | -56.16% | +34.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.45% | 8.78% | -4.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXSLX и BKPIX
Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund (DXSLX) имеет более высокую волатильность в 7.65% по сравнению с ProFunds Banks UltraSector Fund (BKPIX) с волатильностью 7.16%. Это указывает на то, что DXSLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DXSLX | BKPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.65% | 7.16% | +0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.04% | 24.74% | -8.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.26% | 39.30% | -7.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.31% | 40.76% | -9.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.56% | 43.48% | -4.92% |