PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXSA.DE с DGRO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DXSA.DE с DGRO

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF 1D (DXSA.DE) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).

DXSA.DE и DGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DXSA.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность EURO STOXX® Quality Dividend 50. Фонд был запущен 1 июн. 2007 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DXSA.DE и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF 1D (DXSA.DE) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DXSA.DE и DGRO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DXSA.DE
Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF 1D		4.11%33.40%10.36%17.93%-9.82%18.67%-9.07%22.54%-13.01%10.40%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		3.60%1.96%24.32%7.16%-2.20%36.12%0.47%32.80%2.20%7.88%
Разные валюты инструментов

DXSA.DE торгуется в EUR, в то время как DGRO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DGRO были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DXSA.DE показывает доходность 4.11%, что значительно выше, чем у DGRO с доходностью 3.60%. За последние 10 лет акции DXSA.DE уступали акциям DGRO по среднегодовой доходности: 9.11% против 12.73% соответственно.

DXSA.DE

1 день
0.30%
1 месяц
1.57%
С начала года
4.11%
6 месяцев
10.92%
1 год
20.63%
3 года*
18.57%
5 лет*
12.02%
10 лет*
9.11%

DGRO

1 день
0.61%
1 месяц
-2.70%
С начала года
3.60%
6 месяцев
5.86%
1 год
8.79%
3 года*
12.28%
5 лет*
10.63%
10 лет*
12.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF 1D

iShares Core Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с DXSA.DE:
DXSA.DE с FLXD.DEDXSA.DE с IDVY.ASDXSA.DE с VDIV.DEDXSA.DE с QDVX.DEDXSA.DE с LGGE.DEDXSA.DE с XY7D.DEDXSA.DE с CEMR.DE
Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV

Сравнение комиссий DXSA.DE и DGRO

DXSA.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.

DXSA.DE
Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF 1D
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF

Доходность на риск

DXSA.DE vs. DGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXSA.DE
Ранг доходности на риск DXSA.DE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXSA.DE: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXSA.DE: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXSA.DE: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXSA.DE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXSA.DE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXSA.DE c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF 1D (DXSA.DE) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DXSA.DEDGRODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

0.52

+0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.84

0.81

+1.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.12

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.21

0.69

+2.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.17

2.53

+7.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DXSA.DE vs. DGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXSA.DE на текущий момент составляет 1.46, что выше коэффициента Шарпа DGRO равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXSA.DE и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DXSA.DEDGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

0.52

+0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.76

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.74

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.76

-0.62

Корреляция

Корреляция между DXSA.DE и DGRO составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXSA.DE и DGRO

Дивидендная доходность DXSA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.80%, что больше доходности DGRO в 2.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DXSA.DE
Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF 1D		4.80%4.96%5.39%4.32%4.62%5.73%5.96%2.34%4.64%3.00%2.93%0.14%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		2.09%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%

Просадки

Сравнение просадок DXSA.DE и DGRO

Максимальная просадка DXSA.DE за все время составила -71.31%, что больше максимальной просадки DGRO в -34.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXSA.DE и DGRO.

Загрузка...

Показатели просадок

DXSA.DEDGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.31%

-35.10%

-36.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.47%

-7.50%

-2.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.14%

-19.31%

-3.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.15%

-35.10%

-1.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.14%

-4.55%

+1.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.26%

-3.48%

-19.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.39%

2.39%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности DXSA.DE и DGRO

Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF 1D (DXSA.DE) имеет более высокую волатильность в 4.34% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что DXSA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DXSA.DEDGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.34%

3.03%

+1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.79%

7.79%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.07%

16.84%

-2.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.00%

13.96%

+0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.66%

17.36%

-1.70%