PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXSA.DE с XY7D.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DXSA.DE с XY7D.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF 1D (DXSA.DE) и Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF Inc (XY7D.DE).

DXSA.DE и XY7D.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DXSA.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность EURO STOXX® Quality Dividend 50. Фонд был запущен 1 июн. 2007 г.. XY7D.DE - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 BuyWrite 15% WHT. Фонд был запущен 11 июл. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DXSA.DE и XY7D.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF 1D (DXSA.DE) и Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF Inc (XY7D.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DXSA.DE и XY7D.DE

2026 (YTD)202520242023
DXSA.DE
Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF 1D		4.11%33.40%10.36%3.88%
XY7D.DE
Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF Inc		-0.08%-5.34%25.87%2.10%

Доходность по периодам

С начала года, DXSA.DE показывает доходность 4.11%, что значительно выше, чем у XY7D.DE с доходностью -0.08%.

DXSA.DE

1 день
0.30%
1 месяц
1.57%
С начала года
4.11%
6 месяцев
10.92%
1 год
20.63%
3 года*
18.57%
5 лет*
12.02%
10 лет*
9.11%

XY7D.DE

1 день
0.45%
1 месяц
-1.24%
С начала года
-0.08%
6 месяцев
4.13%
1 год
1.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF 1D

Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF Inc

Часто сравнивают с DXSA.DE:
DXSA.DE с FLXD.DEDXSA.DE с DGRODXSA.DE с IDVY.ASDXSA.DE с VDIV.DEDXSA.DE с QDVX.DEDXSA.DE с LGGE.DEDXSA.DE с CEMR.DE
Часто сравнивают с XY7D.DE:
XY7D.DE с QYLE.DEXY7D.DE с XYLDXY7D.DE с JEGP.LXY7D.DE с JEPIXY7D.DE с TLTWXY7D.DE с SPYXY7D.DE с QYLD

Сравнение комиссий DXSA.DE и XY7D.DE

DXSA.DE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии XY7D.DE в 0.45%.

XY7D.DE
Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF Inc
DXSA.DE
Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF 1D

Доходность на риск

DXSA.DE vs. XY7D.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXSA.DE
Ранг доходности на риск DXSA.DE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXSA.DE: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXSA.DE: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXSA.DE: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXSA.DE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXSA.DE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
XY7D.DE
Ранг доходности на риск XY7D.DE: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XY7D.DE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XY7D.DE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XY7D.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XY7D.DE: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XY7D.DE: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXSA.DE c XY7D.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF 1D (DXSA.DE) и Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF Inc (XY7D.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DXSA.DEXY7D.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

0.09

+1.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.84

0.23

+1.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.04

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.21

1.22

+1.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.17

3.87

+6.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DXSA.DE vs. XY7D.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXSA.DE на текущий момент составляет 1.46, что выше коэффициента Шарпа XY7D.DE равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXSA.DE и XY7D.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DXSA.DEXY7D.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

0.09

+1.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.60

-0.45

Корреляция

Корреляция между DXSA.DE и XY7D.DE составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXSA.DE и XY7D.DE

Дивидендная доходность DXSA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.80%, что меньше доходности XY7D.DE в 8.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DXSA.DE
Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF 1D		4.80%4.96%5.39%4.32%4.62%5.73%5.96%2.34%4.64%3.00%2.93%0.14%
XY7D.DE
Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF Inc		8.06%9.21%7.75%4.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DXSA.DE и XY7D.DE

Максимальная просадка DXSA.DE за все время составила -71.31%, что больше максимальной просадки XY7D.DE в -20.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXSA.DE и XY7D.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

DXSA.DEXY7D.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.31%

-20.79%

-50.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.47%

-7.17%

-3.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.14%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.15%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.14%

-9.25%

+6.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.26%

-5.63%

-17.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.39%

1.64%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности DXSA.DE и XY7D.DE

Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF 1D (DXSA.DE) имеет более высокую волатильность в 4.34% по сравнению с Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF Inc (XY7D.DE) с волатильностью 2.73%. Это указывает на то, что DXSA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XY7D.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DXSA.DEXY7D.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.34%

2.73%

+1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.79%

6.39%

+1.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.07%

14.98%

-0.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.00%

12.25%

+1.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.66%

12.25%

+3.41%