Сравнение DXRLX с UBPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund (DXRLX) и ProFunds UltraLatin America Fund (UBPIX).
DXRLX управляется Direxion. Фонд был запущен 22 февр. 1999 г.. UBPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 15 окт. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности DXRLX и UBPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DXRLX и UBPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXRLX Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund | -6.10% | 15.22% | 10.66% | 20.05% | -40.24% | 26.84% | 20.98% | 46.08% | -27.45% | 27.06% |
UBPIX ProFunds UltraLatin America Fund | 33.79% | 88.27% | -39.96% | 53.61% | 9.98% | -10.66% | -50.10% | 13.18% | -22.18% | 46.59% |
Доходность по периодам
С начала года, DXRLX показывает доходность -6.10%, что значительно ниже, чем у UBPIX с доходностью 33.79%. За последние 10 лет акции DXRLX превзошли акции UBPIX по среднегодовой доходности: 9.98% против 5.76% соответственно.
DXRLX
- 1 день
- -2.69%
- 1 месяц
- -14.68%
- С начала года
- -6.10%
- 6 месяцев
- -3.82%
- 1 год
- 31.43%
- 3 года*
- 11.85%
- 5 лет*
- -2.80%
- 10 лет*
- 9.98%
UBPIX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -9.02%
- С начала года
- 33.79%
- 6 месяцев
- 62.79%
- 1 год
- 105.99%
- 3 года*
- 30.43%
- 5 лет*
- 20.55%
- 10 лет*
- 5.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DXRLX и UBPIX
DXRLX берет комиссию в 1.35%, что меньше комиссии UBPIX в 1.73%.
Доходность на риск
DXRLX vs. UBPIX — Ранг доходности на риск
DXRLX
UBPIX
Сравнение DXRLX c UBPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund (DXRLX) и ProFunds UltraLatin America Fund (UBPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DXRLX | UBPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 2.31 | -1.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 2.60 | -1.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.37 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 3.99 | -2.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.93 | 14.50 | -10.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DXRLX | UBPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 2.31 | -1.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | 0.45 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | 0.10 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | -0.16 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между DXRLX и UBPIX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXRLX и UBPIX
Дивидендная доходность DXRLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что меньше доходности UBPIX в 3.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXRLX Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund | 2.22% | 1.23% | 0.66% | 0.00% | 2.27% | 0.84% | 0.71% | 3.76% | 7.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UBPIX ProFunds UltraLatin America Fund | 3.76% | 5.03% | 6.94% | 4.32% | 10.96% | 6.00% | 0.53% | 1.28% | 1.58% | 0.22% | 0.32% | 0.43% |
Просадки
Сравнение просадок DXRLX и UBPIX
Максимальная просадка DXRLX за все время составила -94.32%, примерно равная максимальной просадке UBPIX в -98.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXRLX и UBPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DXRLX | UBPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.32% | -98.57% | +4.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.04% | -24.74% | +0.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.64% | -49.18% | -8.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.63% | -89.02% | +11.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.33% | -90.15% | +62.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.78% | -84.66% | +49.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.44% | 6.80% | -0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXRLX и UBPIX
Текущая волатильность для Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund (DXRLX) составляет 11.94%, в то время как у ProFunds UltraLatin America Fund (UBPIX) волатильность равна 19.88%. Это указывает на то, что DXRLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UBPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DXRLX | UBPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.94% | 19.88% | -7.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.86% | 32.21% | -7.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.05% | 45.04% | -3.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.77% | 46.26% | -4.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.15% | 56.36% | -7.21% |