Сравнение DXRLX с UAPIX
DXRLX (Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund) and UAPIX (ProFunds UltraSmall Cap Fund) are both Leveraged Equities funds. Over the past 10 years, DXRLX returned 13.73%/yr vs 12.24%/yr for UAPIX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. DXRLX charges 1.35%/yr vs 1.60%/yr for UAPIX.
Доходность
Сравнение доходности DXRLX и UAPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DXRLX показывает доходность 33.73%, что значительно ниже, чем у UAPIX с доходностью 38.41%. За последние 10 лет акции DXRLX превзошли акции UAPIX по среднегодовой доходности: 13.73% против 12.24% соответственно.
DXRLX
- 1 день
- -1.66%
- 1 месяц
- 6.28%
- С начала года
- 33.73%
- 6 месяцев
- 27.73%
- 1 год
- 66.95%
- 3 года*
- 25.41%
- 5 лет*
- 2.34%
- 10 лет*
- 13.73%
UAPIX
- 1 день
- -1.93%
- 1 месяц
- 6.90%
- С начала года
- 38.41%
- 6 месяцев
- 31.22%
- 1 год
- 75.71%
- 3 года*
- 26.94%
- 5 лет*
- 1.43%
- 10 лет*
- 12.24%
Сравнение доходности по годам DXRLX и UAPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXRLX Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund | 33.73% | 15.22% | 10.66% | 20.05% | -40.24% | 26.84% | 20.98% | 46.08% | -27.45% | 27.06% |
UAPIX ProFunds UltraSmall Cap Fund | 38.41% | 12.77% | 10.42% | 22.26% | -43.78% | 23.06% | 13.86% | 46.81% | -26.88% | 24.36% |
Correlation
The correlation between DXRLX and UAPIX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.99 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2000 г. | 0.98 |
The correlation between DXRLX and UAPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DXRLX vs. UAPIX — Ранг доходности на риск
DXRLX
UAPIX
Сравнение DXRLX c UAPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund (DXRLX) и ProFunds UltraSmall Cap Fund (UAPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DXRLX | UAPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.31 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.67 | 3.62 | +0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.85 | 12.30 | +0.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DXRLX и UAPIX
Максимальная просадка DXRLX за все время составила -94.32%, что больше максимальной просадки UAPIX в -88.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXRLX и UAPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DXRLX | UAPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.32% | -88.51% | -5.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.38% | -22.32% | +2.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.58% | -49.86% | +4.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.64% | -61.82% | +4.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.63% | -72.18% | -5.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.66% | -1.93% | +0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.54% | -35.98% | +1.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.52% | 6.55% | -1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXRLX и UAPIX
Текущая волатильность для Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund (DXRLX) составляет 11.42%, в то время как у ProFunds UltraSmall Cap Fund (UAPIX) волатильность равна 12.99%. Это указывает на то, что DXRLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UAPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DXRLX | UAPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.42% | 12.99% | -1.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.12% | 28.65% | -3.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.50% | 39.44% | -4.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.74% | 45.32% | -3.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.22% | 46.56% | +2.66% |
Сравнение комиссий DXRLX и UAPIX
DXRLX берет комиссию в 1.35%, что меньше комиссии UAPIX в 1.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXRLX и UAPIX
Дивидендная доходность DXRLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что больше доходности UAPIX в 0.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXRLX Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund | 1.56% | 1.23% | 0.66% | 0.00% | 2.27% | 0.84% | 0.71% | 3.76% | 7.60% |
UAPIX ProFunds UltraSmall Cap Fund | 0.34% | 0.47% | 1.06% | 0.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.13% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, DXRLX and UAPIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
UAPIX has higher volatility (12.99%) compared to DXRLX (11.42%). In terms of maximum drawdown, DXRLX dropped -94.32% vs UAPIX's -88.51%.
DXRLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DXRLX и UAPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор