PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXRLX с RYNVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DXRLX с RYNVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund (DXRLX) и Rydex Nova Fund (RYNVX).

DXRLX управляется Direxion. Фонд был запущен 22 февр. 1999 г.. RYNVX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 11 июл. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности DXRLX и RYNVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund (DXRLX) и Rydex Nova Fund (RYNVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DXRLX и RYNVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DXRLX
Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund		-0.01%15.22%10.66%20.05%-40.24%26.84%20.98%46.08%-27.45%27.06%
RYNVX
Rydex Nova Fund		-7.55%21.42%33.14%35.31%-29.96%42.56%19.64%45.58%-10.24%31.17%

Доходность по периодам

С начала года, DXRLX показывает доходность -0.01%, что значительно выше, чем у RYNVX с доходностью -7.55%. За последние 10 лет акции DXRLX уступали акциям RYNVX по среднегодовой доходности: 10.67% против 16.69% соответственно.

DXRLX

1 день
6.49%
1 месяц
-10.55%
С начала года
-0.01%
6 месяцев
2.01%
1 год
39.94%
3 года*
14.21%
5 лет*
-2.14%
10 лет*
10.67%

RYNVX

1 день
4.35%
1 месяц
-7.82%
С начала года
-7.55%
6 месяцев
-5.46%
1 год
20.66%
3 года*
22.42%
5 лет*
12.78%
10 лет*
16.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund

Rydex Nova Fund

Часто сравнивают с DXRLX:
DXRLX с DXQLXDXRLX с UWMDXRLX с DXHYXDXRLX с DXKSXDXRLX с IDPIXDXRLX с RYEUXDXRLX с HCYIX
Часто сравнивают с RYNVX:
RYNVX с ULPIXRYNVX с VOORYNVX с FSELXRYNVX с VFV.TORYNVX с ^GSPCRYNVX с PHPIXRYNVX с TEPIX

Сравнение комиссий DXRLX и RYNVX

DXRLX берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии RYNVX в 1.23%.

DXRLX
Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund
RYNVX
Rydex Nova Fund

Доходность на риск

DXRLX vs. RYNVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXRLX
Ранг доходности на риск DXRLX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXRLX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXRLX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXRLX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXRLX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXRLX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
RYNVX
Ранг доходности на риск RYNVX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYNVX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYNVX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYNVX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYNVX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYNVX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXRLX c RYNVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund (DXRLX) и Rydex Nova Fund (RYNVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DXRLXRYNVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

0.78

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

1.26

+0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.19

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

1.25

+0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.94

5.59

+0.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DXRLX vs. RYNVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXRLX на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RYNVX равному 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXRLX и RYNVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DXRLXRYNVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

0.78

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

0.50

-0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

0.61

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.39

-0.35

Корреляция

Корреляция между DXRLX и RYNVX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXRLX и RYNVX

Дивидендная доходность DXRLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что больше доходности RYNVX в 0.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DXRLX
Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund		2.08%1.23%0.66%0.00%2.27%0.84%0.71%3.76%7.60%0.00%0.00%0.00%
RYNVX
Rydex Nova Fund		0.82%0.76%0.66%0.59%22.11%9.07%0.53%0.00%0.00%1.97%1.22%0.13%

Просадки

Сравнение просадок DXRLX и RYNVX

Максимальная просадка DXRLX за все время составила -94.32%, что больше максимальной просадки RYNVX в -76.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXRLX и RYNVX.

Загрузка...

Показатели просадок

DXRLXRYNVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.32%

-76.54%

-17.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.04%

-17.91%

-6.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.64%

-40.92%

-16.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.63%

-48.58%

-29.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.61%

-10.09%

-12.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.78%

-19.72%

-15.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.50%

3.99%

+2.51%

Волатильность

Сравнение волатильности DXRLX и RYNVX

Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund (DXRLX) имеет более высокую волатильность в 13.70% по сравнению с Rydex Nova Fund (RYNVX) с волатильностью 8.01%. Это указывает на то, что DXRLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYNVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DXRLXRYNVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.70%

8.01%

+5.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.64%

14.28%

+11.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.46%

27.47%

+13.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.85%

25.96%

+15.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.19%

27.36%

+21.83%