PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXRLX с RYCYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DXRLX с RYCYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund (DXRLX) и Rydex Dow 2x Strategy Fund (RYCYX).

DXRLX управляется Direxion. Фонд был запущен 22 февр. 1999 г.. RYCYX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 19 февр. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности DXRLX и RYCYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund (DXRLX) и Rydex Dow 2x Strategy Fund (RYCYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DXRLX и RYCYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DXRLX
Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund		-0.01%15.22%10.66%20.05%-40.24%26.84%20.98%46.08%-27.45%27.06%
RYCYX
Rydex Dow 2x Strategy Fund		-8.41%18.63%19.61%22.59%-20.44%39.43%1.17%46.39%-14.47%56.42%

Доходность по периодам

С начала года, DXRLX показывает доходность -0.01%, что значительно выше, чем у RYCYX с доходностью -8.41%. За последние 10 лет акции DXRLX уступали акциям RYCYX по среднегодовой доходности: 10.67% против 15.83% соответственно.

DXRLX

1 день
6.49%
1 месяц
-10.55%
С начала года
-0.01%
6 месяцев
2.01%
1 год
39.94%
3 года*
14.21%
5 лет*
-2.14%
10 лет*
10.67%

RYCYX

1 день
4.95%
1 месяц
-10.68%
С начала года
-8.41%
6 месяцев
-3.35%
1 год
13.40%
3 года*
17.02%
5 лет*
8.61%
10 лет*
15.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund

Rydex Dow 2x Strategy Fund

Часто сравнивают с DXRLX:
DXRLX с DXQLXDXRLX с UWMDXRLX с DXHYXDXRLX с DXKSXDXRLX с IDPIXDXRLX с RYEUXDXRLX с HCYIX
Часто сравнивают с RYCYX:
RYCYX с QQQRYCYX с RYLDRYCYX с CNPIXRYCYX с BIPIXRYCYX с REPIXRYCYX с RYCKXRYCYX с BLPIX

Сравнение комиссий DXRLX и RYCYX

DXRLX берет комиссию в 1.35%, что меньше комиссии RYCYX в 2.61%.

RYCYX
Rydex Dow 2x Strategy Fund
DXRLX
Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund

Доходность на риск

DXRLX vs. RYCYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXRLX
Ранг доходности на риск DXRLX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXRLX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXRLX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXRLX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXRLX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXRLX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
RYCYX
Ранг доходности на риск RYCYX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYCYX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYCYX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYCYX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYCYX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYCYX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXRLX c RYCYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund (DXRLX) и Rydex Dow 2x Strategy Fund (RYCYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DXRLXRYCYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

0.40

+0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

0.80

+0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.11

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

0.74

+0.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.94

2.54

+3.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DXRLX vs. RYCYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXRLX на текущий момент составляет 0.97, что выше коэффициента Шарпа RYCYX равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXRLX и RYCYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DXRLXRYCYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

0.40

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

0.29

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

0.45

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.29

-0.25

Корреляция

Корреляция между DXRLX и RYCYX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXRLX и RYCYX

Дивидендная доходность DXRLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что больше доходности RYCYX в 1.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DXRLX
Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund		2.08%1.23%0.66%0.00%2.27%0.84%0.71%3.76%7.60%0.00%0.00%0.00%
RYCYX
Rydex Dow 2x Strategy Fund		1.96%1.80%4.14%0.48%2.55%4.76%0.00%3.81%0.00%5.81%0.65%7.34%

Просадки

Сравнение просадок DXRLX и RYCYX

Максимальная просадка DXRLX за все время составила -94.32%, что больше максимальной просадки RYCYX в -82.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXRLX и RYCYX.

Загрузка...

Показатели просадок

DXRLXRYCYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.32%

-82.36%

-11.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.04%

-21.04%

-3.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.64%

-40.72%

-16.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.63%

-63.19%

-14.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.61%

-15.33%

-7.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.78%

-18.23%

-16.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.50%

6.12%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности DXRLX и RYCYX

Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund (DXRLX) имеет более высокую волатильность в 13.70% по сравнению с Rydex Dow 2x Strategy Fund (RYCYX) с волатильностью 9.91%. Это указывает на то, что DXRLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYCYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DXRLXRYCYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.70%

9.91%

+3.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.64%

18.56%

+7.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.46%

33.68%

+7.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.85%

29.49%

+12.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.19%

35.15%

+14.04%