Сравнение DXRLX с CNPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund (DXRLX) и ProFunds Consumer Goods UltraSector Fund (CNPIX).
DXRLX управляется Direxion. Фонд был запущен 22 февр. 1999 г.. CNPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 29 янв. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности DXRLX и CNPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DXRLX и CNPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXRLX Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund | -6.10% | 15.22% | 10.66% | 20.05% | -40.24% | 26.84% | 20.98% | 46.08% | -27.45% | 27.06% |
CNPIX ProFunds Consumer Goods UltraSector Fund | 7.61% | -3.43% | 12.77% | 2.93% | -36.57% | 26.52% | 188.12% | 40.51% | -22.66% | 20.89% |
Доходность по периодам
С начала года, DXRLX показывает доходность -6.10%, что значительно ниже, чем у CNPIX с доходностью 7.61%. За последние 10 лет акции DXRLX уступали акциям CNPIX по среднегодовой доходности: 9.98% против 13.60% соответственно.
DXRLX
- 1 день
- -2.69%
- 1 месяц
- -14.68%
- С начала года
- -6.10%
- 6 месяцев
- -3.82%
- 1 год
- 31.43%
- 3 года*
- 11.85%
- 5 лет*
- -2.80%
- 10 лет*
- 9.98%
CNPIX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -12.92%
- С начала года
- 7.61%
- 6 месяцев
- 5.95%
- 1 год
- -1.30%
- 3 года*
- 3.23%
- 5 лет*
- -1.15%
- 10 лет*
- 13.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DXRLX и CNPIX
DXRLX берет комиссию в 1.35%, что меньше комиссии CNPIX в 1.78%.
Доходность на риск
DXRLX vs. CNPIX — Ранг доходности на риск
DXRLX
CNPIX
Сравнение DXRLX c CNPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund (DXRLX) и ProFunds Consumer Goods UltraSector Fund (CNPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DXRLX | CNPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 0.04 | +0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 0.21 | +1.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.02 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 0.01 | +1.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.93 | 0.03 | +3.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DXRLX | CNPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 0.04 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | -0.05 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | 0.34 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.37 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между DXRLX и CNPIX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXRLX и CNPIX
Дивидендная доходность DXRLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что больше доходности CNPIX в 0.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXRLX Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund | 2.22% | 1.23% | 0.66% | 0.00% | 2.27% | 0.84% | 0.71% | 3.76% | 7.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CNPIX ProFunds Consumer Goods UltraSector Fund | 0.56% | 0.60% | 1.55% | 1.59% | 0.00% | 1.45% | 0.00% | 2.77% | 1.64% | 0.07% | 0.00% | 0.50% |
Просадки
Сравнение просадок DXRLX и CNPIX
Максимальная просадка DXRLX за все время составила -94.32%, что больше максимальной просадки CNPIX в -60.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXRLX и CNPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DXRLX | CNPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.32% | -60.04% | -34.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.04% | -14.46% | -9.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.64% | -45.40% | -12.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.63% | -46.56% | -31.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.33% | -27.40% | +0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.78% | -12.84% | -21.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.44% | 6.51% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXRLX и CNPIX
Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund (DXRLX) имеет более высокую волатильность в 11.94% по сравнению с ProFunds Consumer Goods UltraSector Fund (CNPIX) с волатильностью 6.02%. Это указывает на то, что DXRLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DXRLX | CNPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.94% | 6.02% | +5.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.86% | 13.90% | +10.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.05% | 20.72% | +20.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.77% | 23.63% | +18.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.15% | 40.37% | +8.78% |