PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXQLX с UAPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DXQLX с UAPIX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

DXQLX (Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund) and UAPIX (ProFunds UltraSmall Cap Fund) are both Leveraged Equities funds. Over the past 10 years, DXQLX returned 35.37%/yr vs 12.46%/yr for UAPIX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DXQLX charges 1.39%/yr vs 1.60%/yr for UAPIX.

Доходность

Сравнение доходности DXQLX и UAPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund (DXQLX) и ProFunds UltraSmall Cap Fund (UAPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DXQLX показывает доходность 32.69%, что значительно ниже, чем у UAPIX с доходностью 41.12%. За последние 10 лет акции DXQLX превзошли акции UAPIX по среднегодовой доходности: 35.37% против 12.46% соответственно.

DXQLX

1 день
-0.38%
1 месяц
4.57%
С начала года
32.69%
6 месяцев
29.56%
1 год
66.28%
3 года*
42.09%
5 лет*
20.86%
10 лет*
35.37%

UAPIX

1 день
1.61%
1 месяц
9.00%
С начала года
41.12%
6 месяцев
34.49%
1 год
83.87%
3 года*
27.77%
5 лет*
2.36%
10 лет*
12.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DXQLX и UAPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DXQLX
Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund		32.69%29.99%39.26%97.59%-57.72%55.98%100.94%79.36%-81.54%743.06%
UAPIX
ProFunds UltraSmall Cap Fund		41.12%12.77%10.42%22.26%-43.78%23.06%13.86%46.81%-26.88%24.36%

Correlation

The correlation between DXQLX and UAPIX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2006 г.

0.75

The correlation between DXQLX and UAPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund

ProFunds UltraSmall Cap Fund

Часто сравнивают с DXQLX:
DXQLX с QQQDXQLX с QLDDXQLX с RMQAXDXQLX с DXNLXDXQLX с RYVYXDXQLX с TQQQDXQLX с FSELX
Часто сравнивают с UAPIX:
UAPIX с DXNLXUAPIX с INPIXUAPIX с SMPIXUAPIX с CNPIXUAPIX с BLPIXUAPIX с DXSLXUAPIX с ENPIX

Доходность на риск

DXQLX vs. UAPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXQLX
Ранг доходности на риск DXQLX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXQLX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXQLX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXQLX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXQLX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXQLX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
UAPIX
Ранг доходности на риск UAPIX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UAPIX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UAPIX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UAPIX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UAPIX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UAPIX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXQLX c UAPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund (DXQLX) и ProFunds UltraSmall Cap Fund (UAPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DXQLXUAPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
2.25

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
2.80

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.33

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.18

3.96

-0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.33

13.47

-2.14

DXQLX vs. UAPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXQLX на текущий момент составляет 2.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UAPIX равному 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXQLX и UAPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DXQLX и UAPIX

Максимальная просадка DXQLX за все время составила -96.04%, что больше максимальной просадки UAPIX в -88.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXQLX и UAPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DXQLXUAPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.04%

-88.51%

-7.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.88%

-22.32%

+0.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.99%

-49.86%

+11.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.79%

-61.82%

+1.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-87.23%

-72.18%

-15.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.97%

0.00%

-1.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.48%

-35.98%

-15.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.13%

6.55%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности DXQLX и UAPIX

Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund (DXQLX) имеет более высокую волатильность в 14.93% по сравнению с ProFunds UltraSmall Cap Fund (UAPIX) с волатильностью 12.82%. Это указывает на то, что DXQLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UAPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DXQLXUAPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.93%

12.82%

+2.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.95%

28.58%

-3.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.12%

39.46%

-8.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.53%

45.31%

-2.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

138.85%

46.63%

+92.22%

Сравнение комиссий DXQLX и UAPIX

DXQLX берет комиссию в 1.39%, что меньше комиссии UAPIX в 1.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXQLX и UAPIX

Дивидендная доходность DXQLX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.15%, что больше доходности UAPIX в 0.33%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DXQLX
Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund		11.15%14.50%0.33%0.00%0.00%11.75%10.90%3.37%7.37%5.72%
UAPIX
ProFunds UltraSmall Cap Fund		0.33%0.47%1.06%0.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.13%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DXQLX and UAPIX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DXQLX has higher volatility (14.93%) compared to UAPIX (12.82%). In terms of maximum drawdown, DXQLX dropped -96.04% vs UAPIX's -88.51%.

UAPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 2.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DXQLX и UAPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор