Сравнение DXQLX с CNPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund (DXQLX) и ProFunds Consumer Goods UltraSector Fund (CNPIX).
DXQLX - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность . Фонд был запущен 1 мая 2006 г.. CNPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 29 янв. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности DXQLX и CNPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DXQLX и CNPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXQLX Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund | -16.65% | 29.99% | 39.26% | 97.59% | -57.72% | 55.98% | 100.94% | 79.36% | -81.54% | 743.06% |
CNPIX ProFunds Consumer Goods UltraSector Fund | 7.61% | -3.43% | 12.77% | 2.93% | -36.57% | 26.52% | 188.12% | 40.51% | -22.66% | 20.89% |
Доходность по периодам
С начала года, DXQLX показывает доходность -16.65%, что значительно ниже, чем у CNPIX с доходностью 7.61%. За последние 10 лет акции DXQLX превзошли акции CNPIX по среднегодовой доходности: 28.82% против 13.60% соответственно.
DXQLX
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- -14.31%
- С начала года
- -16.65%
- 6 месяцев
- -14.21%
- 1 год
- 28.10%
- 3 года*
- 30.01%
- 5 лет*
- 13.83%
- 10 лет*
- 28.82%
CNPIX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -12.92%
- С начала года
- 7.61%
- 6 месяцев
- 5.95%
- 1 год
- -1.30%
- 3 года*
- 3.23%
- 5 лет*
- -1.15%
- 10 лет*
- 13.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DXQLX и CNPIX
DXQLX берет комиссию в 1.39%, что меньше комиссии CNPIX в 1.78%.
Доходность на риск
DXQLX vs. CNPIX — Ранг доходности на риск
DXQLX
CNPIX
Сравнение DXQLX c CNPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund (DXQLX) и ProFunds Consumer Goods UltraSector Fund (CNPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DXQLX | CNPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | 0.04 | +0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 0.21 | +1.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.02 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | 0.01 | +0.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.53 | 0.03 | +3.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DXQLX | CNPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 0.04 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | -0.05 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 | 0.34 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.37 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между DXQLX и CNPIX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXQLX и CNPIX
Дивидендная доходность DXQLX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.75%, что больше доходности CNPIX в 0.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXQLX Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund | 17.75% | 14.50% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 11.75% | 10.90% | 3.37% | 7.37% | 5.72% | 0.00% | 0.00% |
CNPIX ProFunds Consumer Goods UltraSector Fund | 0.56% | 0.60% | 1.55% | 1.59% | 0.00% | 1.45% | 0.00% | 2.77% | 1.64% | 0.07% | 0.00% | 0.50% |
Просадки
Сравнение просадок DXQLX и CNPIX
Максимальная просадка DXQLX за все время составила -97.24%, что больше максимальной просадки CNPIX в -60.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXQLX и CNPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DXQLX | CNPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.24% | -60.04% | -37.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.05% | -14.46% | -7.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.79% | -45.40% | -15.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.23% | -46.56% | -40.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.88% | -27.40% | +5.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.36% | -12.84% | -53.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.20% | 6.51% | -0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXQLX и CNPIX
Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund (DXQLX) имеет более высокую волатильность в 9.63% по сравнению с ProFunds Consumer Goods UltraSector Fund (CNPIX) с волатильностью 6.02%. Это указывает на то, что DXQLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DXQLX | CNPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.63% | 6.02% | +3.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.96% | 13.90% | +8.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.19% | 20.72% | +19.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.24% | 23.63% | +18.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 316.44% | 40.37% | +276.07% |