PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXQLX с CNPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DXQLX с CNPIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DXQLX (Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund) and CNPIX (ProFunds Consumer Goods UltraSector Fund) are both Leveraged Equities funds. Over the past 10 years, DXQLX returned 35.37%/yr vs 13.51%/yr for CNPIX. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DXQLX charges 1.39%/yr vs 1.78%/yr for CNPIX.

Доходность

Сравнение доходности DXQLX и CNPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund (DXQLX) и ProFunds Consumer Goods UltraSector Fund (CNPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DXQLX показывает доходность 35.36%, что значительно выше, чем у CNPIX с доходностью 6.47%. За последние 10 лет акции DXQLX превзошли акции CNPIX по среднегодовой доходности: 35.37% против 13.51% соответственно.

DXQLX

1 день
0.81%
1 месяц
18.74%
С начала года
35.36%
6 месяцев
31.80%
1 год
71.91%
3 года*
44.83%
5 лет*
23.91%
10 лет*
35.37%

CNPIX

1 день
-0.32%
1 месяц
-3.41%
С начала года
6.47%
6 месяцев
5.02%
1 год
-3.00%
3 года*
3.93%
5 лет*
-1.77%
10 лет*
13.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DXQLX и CNPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DXQLX
Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund		35.36%29.99%39.26%97.59%-57.72%55.98%100.94%79.36%-81.54%743.06%
CNPIX
ProFunds Consumer Goods UltraSector Fund		6.47%-3.43%12.77%2.93%-36.57%26.52%188.12%40.51%-22.66%20.89%

Correlation

The correlation between DXQLX and CNPIX is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2006 г.

0.65

The correlation between DXQLX and CNPIX shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.65 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund

ProFunds Consumer Goods UltraSector Fund

Часто сравнивают с DXQLX:
DXQLX с QQQDXQLX с QLDDXQLX с RMQAXDXQLX с DXNLXDXQLX с RYVYXDXQLX с TQQQDXQLX с FSELX
Часто сравнивают с CNPIX:
CNPIX с ENPIXCNPIX с UTPIXCNPIX с BIPIXCNPIX с PHPIXCNPIX с BKPIXCNPIX с WCPIXCNPIX с UNPIX

Доходность на риск

DXQLX vs. CNPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXQLX
Ранг доходности на риск DXQLX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXQLX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXQLX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXQLX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXQLX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXQLX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
CNPIX
Ранг доходности на риск CNPIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNPIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNPIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNPIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNPIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNPIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXQLX c CNPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund (DXQLX) и ProFunds Consumer Goods UltraSector Fund (CNPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DXQLXCNPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.66
-0.17

+2.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.19
-0.11

+3.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

0.99

+0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.41

-0.22

+3.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.47

-0.40

+12.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DXQLX vs. CNPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXQLX на текущий момент составляет 2.66, что выше коэффициента Шарпа CNPIX равного -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXQLX и CNPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DXQLXCNPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.66

-0.17

+2.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

-0.07

+0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.34

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.37

-0.25

Просадки

Сравнение просадок DXQLX и CNPIX

Максимальная просадка DXQLX за все время составила -96.04%, что больше максимальной просадки CNPIX в -60.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXQLX и CNPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DXQLXCNPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.04%

-60.04%

-36.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.88%

-14.47%

-7.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.99%

-19.04%

-18.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.79%

-45.40%

-15.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-87.23%

-46.56%

-40.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-28.17%

+28.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.61%

-12.95%

-38.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.97%

7.93%

-1.96%

Волатильность

Сравнение волатильности DXQLX и CNPIX

Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund (DXQLX) имеет более высокую волатильность в 7.58% по сравнению с ProFunds Consumer Goods UltraSector Fund (CNPIX) с волатильностью 5.97%. Это указывает на то, что DXQLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DXQLXCNPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.58%

5.97%

+1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.24%

14.72%

+6.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.08%

18.83%

+9.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.14%

23.71%

+18.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

138.65%

40.43%

+98.22%

Сравнение комиссий DXQLX и CNPIX

DXQLX берет комиссию в 1.39%, что меньше комиссии CNPIX в 1.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXQLX и CNPIX

Дивидендная доходность DXQLX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.93%, что больше доходности CNPIX в 0.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CNPIX
ProFunds Consumer Goods UltraSector Fund		0.57%0.60%1.55%1.59%0.00%1.45%0.00%2.77%1.64%0.07%0.00%0.50%
DXQLX
Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund		10.93%14.50%0.33%0.00%0.00%11.75%10.90%3.37%7.37%5.72%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DXQLX and CNPIX have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DXQLX has higher volatility (7.58%) compared to CNPIX (5.97%). In terms of maximum drawdown, DXQLX dropped -96.04% vs CNPIX's -60.04%.

DXQLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DXQLX и CNPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор