PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DXQ.TO с UTES.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности DXQ.TO и UTES.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Dynamic Active Enhanced Yield Covered Options ETF (DXQ.TO) и Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF (UTES.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DXQ.TO показывает доходность 7.36%, что значительно ниже, чем у UTES.TO с доходностью 13.71%.


DXQ.TO

1 день
0.53%
1 месяц
3.31%
С начала года
7.36%
6 месяцев
6.22%
1 год
19.49%
3 года*
17.28%
5 лет*
10 лет*

UTES.TO

1 день
1.00%
1 месяц
2.85%
С начала года
13.71%
6 месяцев
13.57%
1 год
25.90%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DXQ.TO и UTES.TO


Correlation

The correlation between DXQ.TO and UTES.TO is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2024 г.

-0.10

The correlation between DXQ.TO and UTES.TO shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to -0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность на риск

DXQ.TO vs. UTES.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DXQ.TO
Ранг доходности на риск DXQ.TO: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXQ.TO: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXQ.TO: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXQ.TO: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXQ.TO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXQ.TO: 6161
Ранг коэф-та Мартина

UTES.TO
Ранг доходности на риск UTES.TO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTES.TO: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTES.TO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTES.TO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTES.TO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTES.TO: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXQ.TO c UTES.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dynamic Active Enhanced Yield Covered Options ETF (DXQ.TO) и Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF (UTES.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DXQ.TOUTES.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.50

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.83

4.07

-0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.71

12.91

-2.20

DXQ.TO vs. UTES.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXQ.TO на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UTES.TO равному 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXQ.TO и UTES.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DXQ.TOUTES.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

2.80

-0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.63

1.44

+0.19

Просадки

Сравнение просадок DXQ.TO и UTES.TO

Максимальная просадка DXQ.TO за все время составила -15.54%, что больше максимальной просадки UTES.TO в -10.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXQ.TO и UTES.TO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


DXQ.TOUTES.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.54%

-10.19%

-5.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.11%

-6.39%

+1.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.18%

-0.88%

+0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.27%

-2.62%

+1.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

2.01%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности DXQ.TO и UTES.TO

Текущая волатильность для Dynamic Active Enhanced Yield Covered Options ETF (DXQ.TO) составляет 2.40%, в то время как у Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF (UTES.TO) волатильность равна 3.08%. Это указывает на то, что DXQ.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UTES.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


DXQ.TOUTES.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.40%

3.08%

-0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.16%

7.51%

-0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.22%

9.32%

-0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.91%

11.02%

-0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.91%

11.02%

-0.11%

Сравнение комиссий DXQ.TO и UTES.TO

DXQ.TO берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии UTES.TO в 0.60%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DXQ.TO и UTES.TO

Дивидендная доходность DXQ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.73%, что меньше доходности UTES.TO в 17.30%


ПозицияTTM2025202420232022
DXQ.TO
Dynamic Active Enhanced Yield Covered Options ETF
7.73%7.45%5.74%6.54%1.83%
UTES.TO
Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF
17.30%18.30%6.05%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


DXQ.TO and UTES.TO have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UTES.TO is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UTES.TO is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.72% for DXQ.TO.

They also come from different issuers: Dynamic and Evolve. Their fees differ too: 0.72% for DXQ.TO and 0.60% for UTES.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DXQ.TO и UTES.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор