PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXQ.TO с YCST.NEO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DXQ.TO с YCST.NEO

Последнее обновление 15 апр. 2026 г.

DXQ.TO (Dynamic Active Enhanced Yield Covered Options ETF) и YCST.NEO (Costco (COST) Yield Shares Purpose ETF) — оба фонда категории Derivative Income. Оба фонда управляются активно. За последний год DXQ.TO показал 27.65% против -8.87% у YCST.NEO. При корреляции 0.00 их движения в цене в значительной степени независимы. DXQ.TO взимает 0.72% в год против 0.40% у YCST.NEO.

Доходность

Сравнение доходности DXQ.TO и YCST.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Dynamic Active Enhanced Yield Covered Options ETF (DXQ.TO) и Costco (COST) Yield Shares Purpose ETF (YCST.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, DXQ.TO показывает доходность 3.70%, что значительно ниже, чем у YCST.NEO с доходностью 10.27%.

DXQ.TO

1 день
1.09%
1 месяц
4.22%
С начала года
3.70%
6 месяцев
4.51%
1 год
27.65%
3 года*
16.81%
5 лет*
—
10 лет*
—

YCST.NEO

1 день
-0.67%
1 месяц
-4.20%
С начала года
10.27%
6 месяцев
-2.20%
1 год
-8.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DXQ.TO и YCST.NEO

2026 (YTD)2025
DXQ.TO
Dynamic Active Enhanced Yield Covered Options ETF		3.70%11.38%
YCST.NEO
Costco (COST) Yield Shares Purpose ETF		10.27%-23.79%

Корреляция

Корреляция между DXQ.TO и YCST.NEO составляет -0.00 — связь между их движением почти отсутствует. Каждый актив реагирует на свои факторы, что делает их хорошими кандидатами для диверсифицированного портфеля.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2025 г.

0.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dynamic Active Enhanced Yield Covered Options ETF

Costco (COST) Yield Shares Purpose ETF

Часто сравнивают с DXQ.TO:
DXQ.TO с HHIS.TODXQ.TO с DXU.TODXQ.TO с ECHI.TODXQ.TO с DXBB.TODXQ.TO с BKCL.TODXQ.TO с DXMO.TODXQ.TO с BKCC.TO
Часто сравнивают с YCST.NEO:
YCST.NEO с GOGY.TOYCST.NEO с CRCY.TOYCST.NEO с KILO-B.TOYCST.NEO с YTSL.NEOYCST.NEO с ECHI.TOYCST.NEO с HYLD-U.TOYCST.NEO с HDIV.TO

Доходность на риск

DXQ.TO vs. YCST.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXQ.TO
Ранг доходности на риск DXQ.TO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXQ.TO: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXQ.TO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXQ.TO: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXQ.TO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXQ.TO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
YCST.NEO
Ранг доходности на риск YCST.NEO: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YCST.NEO: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YCST.NEO: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YCST.NEO: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YCST.NEO: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YCST.NEO: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXQ.TO c YCST.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dynamic Active Enhanced Yield Covered Options ETF (DXQ.TO) и Costco (COST) Yield Shares Purpose ETF (YCST.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DXQ.TOYCST.NEODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.60

-0.44

+3.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.76

-0.49

+4.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.52

0.94

+0.58

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.86

-0.39

+6.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.06

-0.71

+16.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DXQ.TO vs. YCST.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXQ.TO на текущий момент составляет 2.60, что выше коэффициента Шарпа YCST.NEO равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXQ.TO и YCST.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DXQ.TOYCST.NEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.60

-0.44

+3.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.57

-0.59

+2.17

Просадки

Сравнение просадок DXQ.TO и YCST.NEO

Максимальная просадка DXQ.TO за все время составила -15.54%, что меньше максимальной просадки YCST.NEO в -25.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXQ.TO и YCST.NEO.

Загрузка...

Показатели просадок

DXQ.TOYCST.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.54%

-25.53%

+9.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.11%

-24.19%

+19.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-17.10%

+17.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.31%

-13.36%

+12.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.87%

13.19%

-11.32%

Волатильность

Сравнение волатильности DXQ.TO и YCST.NEO

Текущая волатильность для Dynamic Active Enhanced Yield Covered Options ETF (DXQ.TO) составляет 3.95%, в то время как у Costco (COST) Yield Shares Purpose ETF (YCST.NEO) волатильность равна 6.10%. Это указывает на то, что DXQ.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YCST.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DXQ.TOYCST.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.95%

6.10%

-2.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.57%

15.54%

-7.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.77%

20.43%

-9.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.04%

23.88%

-12.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.04%

23.88%

-12.84%

Сравнение комиссий DXQ.TO и YCST.NEO

DXQ.TO берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии YCST.NEO в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXQ.TO и YCST.NEO

Дивидендная доходность DXQ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.67%, тогда как YCST.NEO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022
DXQ.TO
Dynamic Active Enhanced Yield Covered Options ETF		7.67%7.45%5.74%6.54%1.83%
YCST.NEO
Costco (COST) Yield Shares Purpose ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%