Сравнение DXPE с TRVI
DXPE (DXP Enterprises, Inc.) and TRVI (Trevi Therapeutics, Inc.) are both stocks. DXPE operates in Industrial Distribution (Industrials), while TRVI operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 5 years, DXPE returned 39.05%/yr vs 44.83%/yr for TRVI. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DXPE и TRVI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DXPE показывает доходность 53.85%, что значительно выше, чем у TRVI с доходностью 13.50%.
DXPE
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- 15.49%
- С начала года
- 53.85%
- 6 месяцев
- 54.45%
- 1 год
- 114.27%
- 3 года*
- 67.49%
- 5 лет*
- 39.05%
- 10 лет*
- 27.71%
TRVI
- 1 день
- 5.57%
- 1 месяц
- -6.94%
- С начала года
- 13.50%
- 6 месяцев
- 11.28%
- 1 год
- 130.31%
- 3 года*
- 75.70%
- 5 лет*
- 44.83%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DXPE и TRVI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXPE DXP Enterprises, Inc. | 53.85% | 32.89% | 145.16% | 22.32% | 7.32% | 15.47% | -44.16% | -8.48% |
TRVI Trevi Therapeutics, Inc. | 13.50% | 203.88% | 207.46% | -30.57% | 146.74% | -67.68% | -35.47% | -60.53% |
Correlation
The correlation between DXPE and TRVI is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2019 г. | 0.15 |
Фундаментальные показатели
DXPE:
$5.35
TRVI:
-$0.43
DXPE:
$2.06B
TRVI:
$0.00
DXPE:
$654.27M
TRVI:
-$31.00K
DXPE:
$210.11M
TRVI:
-$49.16M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DXPE vs. TRVI — Ранг доходности на риск
DXPE
TRVI
Сравнение DXPE c TRVI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DXP Enterprises, Inc. (DXPE) и Trevi Therapeutics, Inc. (TRVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DXPE | TRVI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.35 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.48 | 4.44 | -0.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.64 | 10.40 | -0.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DXPE и TRVI
Максимальная просадка DXPE за все время составила -95.45%, примерно равная максимальной просадке TRVI в -95.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXPE и TRVI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DXPE | TRVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.45% | -95.45% | 0.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.99% | -29.50% | -3.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.99% | -61.96% | +28.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.98% | -80.26% | +42.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.94% | -7.73% | +0.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.49% | -61.49% | +7.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.90% | 12.58% | -0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXPE и TRVI
Текущая волатильность для DXP Enterprises, Inc. (DXPE) составляет 12.93%, в то время как у Trevi Therapeutics, Inc. (TRVI) волатильность равна 13.78%. Это указывает на то, что DXPE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRVI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DXPE | TRVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.93% | 13.78% | -0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.29% | 39.38% | -4.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.74% | 60.39% | -8.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.37% | 88.26% | -42.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.01% | 99.35% | -43.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXPE и TRVI
Ни DXPE, ни TRVI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DXPE и TRVI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DXP Enterprises, Inc. и Trevi Therapeutics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
DXPE and TRVI have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TRVI has higher volatility (13.78%) compared to DXPE (12.93%). In terms of maximum drawdown, DXPE dropped -95.45% vs TRVI's -95.45%.
DXPE currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 2.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DXPE и TRVI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор