Сравнение DXNLX с UMPIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund (DXNLX) и ProFunds UltraMid Cap Fund (UMPIX).

DXNLX управляется Direxion. Фонд был запущен 31 мар. 2016 г.. UMPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 6 февр. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности DXNLX и UMPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund (DXNLX) и ProFunds UltraMid Cap Fund (UMPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DXNLX и UMPIX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
DXNLX Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund	-8.07%	22.13%	28.56%	66.63%	-40.88%	32.49%	58.90%	46.34%	-3.37%	37.37%
UMPIX ProFunds UltraMid Cap Fund	2.65%	3.62%	17.08%	22.37%	-32.05%	55.65%	5.21%	48.88%	-26.37%	22.45%

Доходность по периодам

С начала года, DXNLX показывает доходность -8.07%, что значительно ниже, чем у UMPIX с доходностью 2.65%.

DXNLX

1 день: 4.35%

1 месяц: -6.44%

С начала года: -8.07%

6 месяцев: -6.58%

1 год: 24.75%

3 года*: 24.29%

5 лет*: 12.62%

10 лет*: —

UMPIX

1 день: 5.76%

1 месяц: -12.74%

С начала года: 2.65%

6 месяцев: 3.09%

1 год: 22.30%

3 года*: 13.27%

5 лет*: 4.37%

10 лет*: 11.54%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund

Название символа

ProFunds UltraMid Cap Fund

Часто сравнивают с DXNLX:

DXNLX с DXQLX DXNLX с QQQ DXNLX с TQQQ DXNLX с QLD DXNLX с FSPTX DXNLX с FXAIX DXNLX с SPY

Часто сравнивают с UMPIX:

UMPIX с XMMO UMPIX с UDPIX UMPIX с ENPIX UMPIX с DXRLX UMPIX с UGPIX UMPIX с CNPIX UMPIX с RMQAX

Сравнение комиссий DXNLX и UMPIX

DXNLX берет комиссию в 1.19%, что меньше комиссии UMPIX в 1.51%.

UMPIX

ProFunds UltraMid Cap Fund

DXNLX

Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund

Доходность на риск

DXNLX vs. UMPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DXNLX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

UMPIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXNLX c UMPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund (DXNLX) и ProFunds UltraMid Cap Fund (UMPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	DXNLX	UMPIX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.93	0.57	+0.36
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.53	1.07	+0.47
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.21	1.15	+0.06
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.63	0.90	+0.74
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	5.71	3.49	+2.21
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DXNLX vs. UMPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXNLX на текущий момент составляет 0.93, что выше коэффициента Шарпа UMPIX равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXNLX и UMPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	DXNLX	UMPIX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.93	0.57	+0.36
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.45	0.11	+0.34
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.28	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.73	0.21	+0.52

Корреляция

Корреляция между DXNLX и UMPIX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXNLX и UMPIX

Дивидендная доходность DXNLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что больше доходности UMPIX в 0.18%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
DXNLX Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund	1.08%	2.31%	0.17%	0.00%	0.00%	7.43%	12.20%	0.00%	8.79%	7.52%
UMPIX ProFunds UltraMid Cap Fund	0.18%	0.19%	1.20%	0.59%	0.00%	9.49%	0.00%	2.07%	0.14%	2.33%

Просадки

Сравнение просадок DXNLX и UMPIX

Максимальная просадка DXNLX за все время составила -43.77%, что меньше максимальной просадки UMPIX в -85.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXNLX и UMPIX.

Загрузка...

Показатели просадок

	DXNLX	UMPIX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-43.77%	-85.51%	+41.74%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-15.93%	-26.94%	+11.01%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-43.77%	-44.80%	+1.03%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-69.51%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-12.25%	-12.96%	+0.71%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-8.83%	-22.16%	+13.33%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	4.55%	6.90%	-2.35%

Волатильность

Сравнение волатильности DXNLX и UMPIX

Текущая волатильность для Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund (DXNLX) составляет 8.28%, в то время как у ProFunds UltraMid Cap Fund (UMPIX) волатильность равна 13.01%. Это указывает на то, что DXNLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UMPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	DXNLX	UMPIX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	8.28%	13.01%	-4.73%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	16.13%	23.65%	-7.52%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	28.24%	42.06%	-13.82%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	28.28%	39.58%	-11.30%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	28.97%	41.88%	-12.91%

Сравнение DXNLX с UMPIX

Доходность

Сравнение доходности DXNLX и UMPIX

Сравнение доходности по годам DXNLX и UMPIX

Доходность по периодам

DXNLX

UMPIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий DXNLX и UMPIX

Доходность на риск

DXNLX vs. UMPIX — Ранг доходности на риск

DXNLX

UMPIX

Сравнение DXNLX c UMPIX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

DXNLX vs. UMPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXNLX и UMPIX

Просадки

Сравнение просадок DXNLX и UMPIX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности DXNLX и UMPIX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)