PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UMPIX с CNPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UMPIX с CNPIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UMPIX (ProFunds UltraMid Cap Fund) and CNPIX (ProFunds Consumer Goods UltraSector Fund) are both Leveraged Equities funds from ProFunds. Over the past 10 years, UMPIX returned 13.06%/yr vs 13.51%/yr for CNPIX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UMPIX charges 1.51%/yr vs 1.78%/yr for CNPIX.

Доходность

Сравнение доходности UMPIX и CNPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds UltraMid Cap Fund (UMPIX) и ProFunds Consumer Goods UltraSector Fund (CNPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UMPIX показывает доходность 25.55%, что значительно выше, чем у CNPIX с доходностью 6.47%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции UMPIX имеют среднегодовую доходность 13.06%, а акции CNPIX немного впереди с 13.51%.

UMPIX

1 день
1.74%
1 месяц
7.35%
С начала года
25.55%
6 месяцев
25.36%
1 год
44.83%
3 года*
21.70%
5 лет*
7.62%
10 лет*
13.06%

CNPIX

1 день
-0.32%
1 месяц
-3.41%
С начала года
6.47%
6 месяцев
5.02%
1 год
-3.00%
3 года*
3.93%
5 лет*
-1.77%
10 лет*
13.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UMPIX и CNPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UMPIX
ProFunds UltraMid Cap Fund		25.55%3.62%16.80%22.37%-32.05%55.65%5.21%48.88%-26.37%23.77%
CNPIX
ProFunds Consumer Goods UltraSector Fund		6.47%-3.43%12.77%2.93%-36.57%26.52%188.12%40.51%-22.66%20.89%

Correlation

The correlation between UMPIX and CNPIX is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2004 г.

0.72

Over the past year, the correlation between UMPIX and CNPIX has dropped to 0.20 - well below their long-term average of 0.72, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds UltraMid Cap Fund

ProFunds Consumer Goods UltraSector Fund

Часто сравнивают с UMPIX:
UMPIX с XMMOUMPIX с INPIXUMPIX с UOPIXUMPIX с ENPIXUMPIX с DXRLXUMPIX с USPIXUMPIX с UGPIX
Часто сравнивают с CNPIX:
CNPIX с ENPIXCNPIX с UTPIXCNPIX с PHPIXCNPIX с BIPIXCNPIX с BKPIXCNPIX с WCPIXCNPIX с UNPIX

Доходность на риск

UMPIX vs. CNPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UMPIX
Ранг доходности на риск UMPIX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMPIX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMPIX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMPIX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMPIX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMPIX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
CNPIX
Ранг доходности на риск CNPIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNPIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNPIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNPIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNPIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNPIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UMPIX c CNPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraMid Cap Fund (UMPIX) и ProFunds Consumer Goods UltraSector Fund (CNPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UMPIXCNPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
-0.17

+1.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.22
-0.11

+2.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

0.99

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.75

-0.22

+2.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.47

-0.40

+9.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UMPIX vs. CNPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UMPIX на текущий момент составляет 1.57, что выше коэффициента Шарпа CNPIX равного -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UMPIX и CNPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UMPIXCNPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

-0.17

+1.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

-0.07

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.34

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.37

-0.14

Просадки

Сравнение просадок UMPIX и CNPIX

Максимальная просадка UMPIX за все время составила -85.51%, что больше максимальной просадки CNPIX в -60.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMPIX и CNPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UMPIXCNPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.51%

-60.04%

-25.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.70%

-14.47%

-3.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.93%

-19.04%

-25.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.93%

-45.40%

+0.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.51%

-46.56%

-22.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-28.17%

+28.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.04%

-12.95%

-9.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.12%

7.93%

-2.81%

Волатильность

Сравнение волатильности UMPIX и CNPIX

ProFunds UltraMid Cap Fund (UMPIX) имеет более высокую волатильность в 8.85% по сравнению с ProFunds Consumer Goods UltraSector Fund (CNPIX) с волатильностью 5.97%. Это указывает на то, что UMPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UMPIXCNPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.85%

5.97%

+2.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.55%

14.72%

+7.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.90%

18.83%

+12.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.57%

23.71%

+15.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.94%

40.43%

+1.51%

Сравнение комиссий UMPIX и CNPIX

UMPIX берет комиссию в 1.51%, что меньше комиссии CNPIX в 1.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UMPIX и CNPIX

Дивидендная доходность UMPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности CNPIX в 0.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CNPIX
ProFunds Consumer Goods UltraSector Fund		0.57%0.60%1.55%1.59%0.00%1.45%0.00%2.77%1.64%0.07%0.00%0.50%
UMPIX
ProFunds UltraMid Cap Fund		0.15%0.19%0.96%0.59%0.00%9.49%0.00%2.07%0.14%2.33%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UMPIX and CNPIX have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UMPIX has higher volatility (8.85%) compared to CNPIX (5.97%). In terms of maximum drawdown, UMPIX dropped -85.51% vs CNPIX's -60.04%.

UMPIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UMPIX и CNPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор