Сравнение UMPIX с RMQAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds UltraMid Cap Fund (UMPIX) и Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RMQAX).
UMPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 6 февр. 2000 г.. RMQAX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 27 нояб. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности UMPIX и RMQAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UMPIX и RMQAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMPIX ProFunds UltraMid Cap Fund | -2.94% | 3.62% | 17.08% | 22.37% | -32.05% | 55.65% | 5.21% | 48.88% | -26.37% | 23.77% |
RMQAX Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund | -19.02% | 33.92% | 44.76% | 115.91% | -59.93% | 56.36% | 101.06% | 80.80% | -7.28% | 69.80% |
Доходность по периодам
С начала года, UMPIX показывает доходность -2.94%, что значительно выше, чем у RMQAX с доходностью -19.02%. За последние 10 лет акции UMPIX уступали акциям RMQAX по среднегодовой доходности: 10.92% против 30.14% соответственно.
UMPIX
- 1 день
- -1.66%
- 1 месяц
- -16.14%
- С начала года
- -2.94%
- 6 месяцев
- -1.88%
- 1 год
- 16.94%
- 3 года*
- 11.17%
- 5 лет*
- 3.80%
- 10 лет*
- 10.92%
RMQAX
- 1 день
- -1.68%
- 1 месяц
- -16.37%
- С начала года
- -19.02%
- 6 месяцев
- -16.53%
- 1 год
- 31.63%
- 3 года*
- 33.85%
- 5 лет*
- 15.55%
- 10 лет*
- 30.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UMPIX и RMQAX
UMPIX берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии RMQAX в 1.32%.
Доходность на риск
UMPIX vs. RMQAX — Ранг доходности на риск
UMPIX
RMQAX
Сравнение UMPIX c RMQAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraMid Cap Fund (UMPIX) и Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RMQAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UMPIX | RMQAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.42 | 0.67 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.87 | 1.28 | -0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.18 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.48 | 0.96 | -0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.90 | 3.36 | -1.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UMPIX | RMQAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 | 0.67 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.34 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.65 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.62 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между UMPIX и RMQAX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMPIX и RMQAX
Дивидендная доходность UMPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности RMQAX в 44.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMPIX ProFunds UltraMid Cap Fund | 0.19% | 0.19% | 1.20% | 0.59% | 0.00% | 9.49% | 0.00% | 2.07% | 0.14% | 2.33% |
RMQAX Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund | 44.79% | 36.27% | 26.02% | 3.76% | 0.00% | 2.18% | 5.30% | 0.10% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UMPIX и RMQAX
Максимальная просадка UMPIX за все время составила -85.51%, что больше максимальной просадки RMQAX в -63.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMPIX и RMQAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UMPIX | RMQAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.51% | -63.18% | -22.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.94% | -25.11% | -1.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.80% | -63.18% | +18.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.51% | -63.18% | -6.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.70% | -24.96% | +7.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.16% | -13.05% | -9.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.85% | 7.20% | -0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности UMPIX и RMQAX
ProFunds UltraMid Cap Fund (UMPIX) и Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RMQAX) имеют волатильность 11.53% и 11.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UMPIX | RMQAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.53% | 11.12% | +0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.98% | 25.22% | -2.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.76% | 47.33% | -5.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.50% | 46.16% | -6.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.85% | 46.29% | -4.44% |