Сравнение DXNLX с RYEUX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund (DXNLX) и Rydex Europe 1.25x Strategy Fund (RYEUX).

DXNLX управляется Direxion. Фонд был запущен 31 мар. 2016 г.. RYEUX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 7 мая 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности DXNLX и RYEUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund (DXNLX) и Rydex Europe 1.25x Strategy Fund (RYEUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DXNLX и RYEUX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
DXNLX Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund	-8.07%	22.13%	28.56%	66.63%	-40.88%	32.49%	58.90%	46.34%	-3.37%	37.37%
RYEUX Rydex Europe 1.25x Strategy Fund	-1.88%	32.95%	-2.61%	19.53%	-12.87%	18.73%	0.35%	29.80%	-18.72%	27.26%

Доходность по периодам

С начала года, DXNLX показывает доходность -8.07%, что значительно ниже, чем у RYEUX с доходностью -1.88%.

DXNLX

1 день: 4.35%

1 месяц: -6.44%

С начала года: -8.07%

6 месяцев: -6.58%

1 год: 24.75%

3 года*: 24.29%

5 лет*: 12.62%

10 лет*: —

RYEUX

1 день: 3.79%

1 месяц: -8.32%

С начала года: -1.88%

6 месяцев: 1.81%

1 год: 13.84%

3 года*: 10.62%

5 лет*: 8.39%

10 лет*: 8.02%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund

Название символа

Rydex Europe 1.25x Strategy Fund

Часто сравнивают с DXNLX:

DXNLX с DXQLX DXNLX с QQQ DXNLX с TQQQ DXNLX с QLD DXNLX с FSPTX DXNLX с FXAIX DXNLX с SPY

Часто сравнивают с RYEUX:

RYEUX с DXRLX RYEUX с RYTNX RYEUX с BIPIX RYEUX с BLPIX RYEUX с PHPIX RYEUX с UTPIX RYEUX с ENPIX

Сравнение комиссий DXNLX и RYEUX

DXNLX берет комиссию в 1.19%, что меньше комиссии RYEUX в 1.69%.

RYEUX

Rydex Europe 1.25x Strategy Fund

DXNLX

Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund

Доходность на риск

DXNLX vs. RYEUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DXNLX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

RYEUX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXNLX c RYEUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund (DXNLX) и Rydex Europe 1.25x Strategy Fund (RYEUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	DXNLX	RYEUX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.93	0.64	+0.29
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.53	0.99	+0.54
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.21	1.13	+0.07
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.63	0.85	+0.78
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	5.71	3.01	+2.70
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DXNLX vs. RYEUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXNLX на текущий момент составляет 0.93, что выше коэффициента Шарпа RYEUX равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXNLX и RYEUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	DXNLX	RYEUX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.93	0.64	+0.29
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.45	0.41	+0.04
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.36	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.73	0.03	+0.69

Корреляция

Корреляция между DXNLX и RYEUX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXNLX и RYEUX

Дивидендная доходность DXNLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности RYEUX в 6.07%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
DXNLX Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund	1.08%	2.31%	0.17%	0.00%	0.00%	7.43%	12.20%	0.00%	8.79%	7.52%	0.00%	0.00%
RYEUX Rydex Europe 1.25x Strategy Fund	6.07%	5.95%	12.32%	0.67%	0.00%	0.00%	5.03%	0.46%	8.58%	0.25%	0.91%	0.15%

Просадки

Сравнение просадок DXNLX и RYEUX

Максимальная просадка DXNLX за все время составила -43.77%, что меньше максимальной просадки RYEUX в -76.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXNLX и RYEUX.

Загрузка...

Показатели просадок

	DXNLX	RYEUX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-43.77%	-76.19%	+32.42%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-15.93%	-15.24%	-0.69%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-43.77%	-33.39%	-10.38%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-42.08%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-12.25%	-11.34%	-0.91%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-8.83%	-37.55%	+28.72%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	4.55%	4.30%	+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности DXNLX и RYEUX

Текущая волатильность для Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund (DXNLX) составляет 8.28%, в то время как у Rydex Europe 1.25x Strategy Fund (RYEUX) волатильность равна 9.61%. Это указывает на то, что DXNLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYEUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	DXNLX	RYEUX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	8.28%	9.61%	-1.33%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	16.13%	14.14%	+1.99%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	28.24%	21.83%	+6.41%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	28.28%	20.75%	+7.53%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	28.97%	22.48%	+6.49%

Сравнение DXNLX с RYEUX

Доходность

Сравнение доходности DXNLX и RYEUX

Сравнение доходности по годам DXNLX и RYEUX

Доходность по периодам

DXNLX

RYEUX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий DXNLX и RYEUX

Доходность на риск

DXNLX vs. RYEUX — Ранг доходности на риск

DXNLX

RYEUX

Сравнение DXNLX c RYEUX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

DXNLX vs. RYEUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXNLX и RYEUX

Просадки

Сравнение просадок DXNLX и RYEUX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности DXNLX и RYEUX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)