Сравнение DXNLX с BIPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund (DXNLX) и ProFunds Biotechnology UltraSector Fund (BIPIX).
DXNLX управляется Direxion. Фонд был запущен 31 мар. 2016 г.. BIPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 18 июн. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности DXNLX и BIPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DXNLX и BIPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXNLX Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund | -6.69% | 22.13% | 28.56% | 66.63% | -40.88% | 32.49% | 58.90% | 46.34% | -3.37% | 37.37% |
BIPIX ProFunds Biotechnology UltraSector Fund | 6.30% | 47.99% | -5.81% | 9.55% | -13.43% | 5.00% | 19.94% | 23.65% | -12.15% | 30.73% |
Доходность по периодам
С начала года, DXNLX показывает доходность -6.69%, что значительно ниже, чем у BIPIX с доходностью 6.30%.
DXNLX
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- -3.72%
- С начала года
- -6.69%
- 6 месяцев
- -5.64%
- 1 год
- 25.48%
- 3 года*
- 24.91%
- 5 лет*
- 12.96%
- 10 лет*
- —
BIPIX
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- 5.35%
- С начала года
- 6.30%
- 6 месяцев
- 36.63%
- 1 год
- 88.99%
- 3 года*
- 21.27%
- 5 лет*
- 6.92%
- 10 лет*
- 9.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DXNLX и BIPIX
DXNLX берет комиссию в 1.19%, что меньше комиссии BIPIX в 1.49%.
Доходность на риск
DXNLX vs. BIPIX — Ранг доходности на риск
DXNLX
BIPIX
Сравнение DXNLX c BIPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund (DXNLX) и ProFunds Biotechnology UltraSector Fund (BIPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DXNLX | BIPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 2.28 | -1.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 2.82 | -1.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.36 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 4.40 | -2.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.06 | 15.34 | -9.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DXNLX | BIPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 2.28 | -1.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.18 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.27 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.18 | +0.55 |
Корреляция
Корреляция между DXNLX и BIPIX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXNLX и BIPIX
Дивидендная доходность DXNLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что больше доходности BIPIX в 0.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXNLX Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund | 1.07% | 2.31% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 7.43% | 12.20% | 0.00% | 8.79% | 7.52% |
BIPIX ProFunds Biotechnology UltraSector Fund | 0.34% | 0.37% | 28.81% | 6.69% | 0.00% | 0.79% | 12.09% | 3.26% | 5.52% | 7.19% |
Просадки
Сравнение просадок DXNLX и BIPIX
Максимальная просадка DXNLX за все время составила -43.77%, что меньше максимальной просадки BIPIX в -84.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXNLX и BIPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DXNLX | BIPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.77% | -84.51% | +40.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.91% | -15.81% | -0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.77% | -54.56% | +10.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -54.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.93% | -4.74% | -6.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.83% | -36.72% | +27.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.60% | 5.68% | -1.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXNLX и BIPIX
Текущая волатильность для Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund (DXNLX) составляет 8.39%, в то время как у ProFunds Biotechnology UltraSector Fund (BIPIX) волатильность равна 16.78%. Это указывает на то, что DXNLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DXNLX | BIPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.39% | 16.78% | -8.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.20% | 28.73% | -12.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.27% | 43.57% | -15.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.27% | 37.70% | -9.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.96% | 35.49% | -6.53% |