PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXNLX с BIPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DXNLX с BIPIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DXNLX (Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund) and BIPIX (ProFunds Biotechnology UltraSector Fund) are both Leveraged Equities funds. Over the past 5 years, DXNLX returned 19.45%/yr vs 0.73%/yr for BIPIX. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DXNLX charges 1.19%/yr vs 1.49%/yr for BIPIX.

Доходность

Сравнение доходности DXNLX и BIPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund (DXNLX) и ProFunds Biotechnology UltraSector Fund (BIPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DXNLX показывает доходность 25.47%, что значительно выше, чем у BIPIX с доходностью 4.28%.

DXNLX

1 день
0.59%
1 месяц
13.43%
С начала года
25.47%
6 месяцев
23.05%
1 год
49.65%
3 года*
32.52%
5 лет*
19.45%
10 лет*
—

BIPIX

1 день
-6.59%
1 месяц
-6.97%
С начала года
4.28%
6 месяцев
4.61%
1 год
83.18%
3 года*
4.78%
5 лет*
0.73%
10 лет*
6.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DXNLX и BIPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DXNLX
Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund		25.47%22.13%28.56%66.63%-40.88%32.49%58.90%46.34%-3.37%37.37%
BIPIX
ProFunds Biotechnology UltraSector Fund		4.28%47.99%-25.91%9.55%-13.43%5.00%19.94%23.65%-12.15%30.73%

Correlation

The correlation between DXNLX and BIPIX is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.59

The correlation between DXNLX and BIPIX shifts across timeframes, from 0.44 (1 year) to 0.59 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund

ProFunds Biotechnology UltraSector Fund

Часто сравнивают с DXNLX:
DXNLX с DXQLXDXNLX с QQQDXNLX с TQQQDXNLX с QLDDXNLX с FXAIXDXNLX с FSPTXDXNLX с SPY
Часто сравнивают с BIPIX:
BIPIX с SCHBBIPIX с QLDBIPIX с UGPIXBIPIX с FNPIXBIPIX с CNPIXBIPIX с RMQHXBIPIX с VOO

Доходность на риск

DXNLX vs. BIPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXNLX
Ранг доходности на риск DXNLX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXNLX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXNLX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXNLX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXNLX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXNLX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
BIPIX
Ранг доходности на риск BIPIX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIPIX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIPIX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIPIX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIPIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIPIX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXNLX c BIPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund (DXNLX) и ProFunds Biotechnology UltraSector Fund (BIPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DXNLXBIPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.56
2.28

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25
2.96

+0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.35

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.23

5.75

-2.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.90

17.49

-5.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DXNLX vs. BIPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXNLX на текущий момент составляет 2.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BIPIX равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXNLX и BIPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DXNLXBIPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.56

2.28

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.02

+0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.17

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.15

+0.70

Просадки

Сравнение просадок DXNLX и BIPIX

Максимальная просадка DXNLX за все время составила -43.77%, что меньше максимальной просадки BIPIX в -84.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXNLX и BIPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DXNLXBIPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.77%

-84.51%

+40.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.91%

-15.15%

-0.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.35%

-59.50%

+31.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.77%

-63.86%

+20.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-63.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-16.45%

+16.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.71%

-37.22%

+28.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.31%

4.97%

-0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности DXNLX и BIPIX

Текущая волатильность для Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund (DXNLX) составляет 5.54%, в то время как у ProFunds Biotechnology UltraSector Fund (BIPIX) волатильность равна 14.22%. Это указывает на то, что DXNLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DXNLXBIPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.54%

14.22%

-8.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.18%

30.38%

-15.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.04%

38.37%

-18.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.25%

39.70%

-11.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.84%

36.37%

-7.53%

Сравнение комиссий DXNLX и BIPIX

DXNLX берет комиссию в 1.19%, что меньше комиссии BIPIX в 1.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXNLX и BIPIX

Дивидендная доходность DXNLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что больше доходности BIPIX в 0.35%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BIPIX
ProFunds Biotechnology UltraSector Fund		0.35%0.37%0.23%6.69%0.00%0.79%12.09%3.26%5.52%7.19%
DXNLX
Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund		0.79%2.31%0.17%0.00%0.00%7.43%12.20%0.00%8.79%7.52%

Часто задаваемые вопросы

DXNLX and BIPIX have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIPIX has higher volatility (14.22%) compared to DXNLX (5.54%). In terms of maximum drawdown, DXNLX dropped -43.77% vs BIPIX's -84.51%.

DXNLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DXNLX и BIPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор