PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXMO.TO с PMIF-U.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DXMO.TO с PMIF-U.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DXMO.TO (Dynamic Active Mining Opportunities ETF) and PMIF-U.TO (PIMCO Monthly Income Fund (Canada)) are both exchange-traded funds - DXMO.TO is a Materials fund actively managed by Dynamic, while PMIF-U.TO is a Multisector Bonds fund actively managed by PIMCO. Both are actively managed. Over the past year, DXMO.TO returned 68.77% vs 8.51% for PMIF-U.TO. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions. DXMO.TO charges 0.74%/yr vs 0.84%/yr for PMIF-U.TO.

Доходность

Сравнение доходности DXMO.TO и PMIF-U.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Dynamic Active Mining Opportunities ETF (DXMO.TO) и PIMCO Monthly Income Fund (Canada) (PMIF-U.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

DXMO.TO торгуется в CAD, в то время как PMIF-U.TO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PMIF-U.TO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DXMO.TO показывает доходность 11.61%, что значительно выше, чем у PMIF-U.TO с доходностью 1.93%.

DXMO.TO

1 день
-0.03%
1 месяц
7.73%
С начала года
11.61%
6 месяцев
18.32%
1 год
68.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PMIF-U.TO

1 день
0.20%
1 месяц
2.60%
С начала года
1.93%
6 месяцев
0.37%
1 год
8.51%
3 года*
7.36%
5 лет*
5.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DXMO.TO и PMIF-U.TO

2026 (YTD)20252024
DXMO.TO
Dynamic Active Mining Opportunities ETF		11.61%88.43%-9.23%
PMIF-U.TO
PIMCO Monthly Income Fund (Canada)		1.93%4.02%8.61%

Correlation

The correlation between DXMO.TO and PMIF-U.TO is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июл. 2024 г.

-0.15

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dynamic Active Mining Opportunities ETF

PIMCO Monthly Income Fund (Canada)

Часто сравнивают с DXMO.TO:
DXMO.TO с GLCC.TODXMO.TO с NNRG.NEODXMO.TO с GBUGDXMO.TO с PICKDXMO.TO с GDXUDXMO.TO с ZGD.TODXMO.TO с CPX.TO
Часто сравнивают с PMIF-U.TO:
PMIF-U.TO с PMIF.TOPMIF-U.TO с CORE.TOPMIF-U.TO с EVTRPMIF-U.TO с ICVTPMIF-U.TO с BLOKPMIF-U.TO с SPYPMIF-U.TO с PDI

Доходность на риск

DXMO.TO vs. PMIF-U.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXMO.TO
Ранг доходности на риск DXMO.TO: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXMO.TO: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXMO.TO: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXMO.TO: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXMO.TO: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXMO.TO: 4949
Ранг коэф-та Мартина
PMIF-U.TO
Ранг доходности на риск PMIF-U.TO: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMIF-U.TO: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMIF-U.TO: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMIF-U.TO: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMIF-U.TO: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMIF-U.TO: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXMO.TO c PMIF-U.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dynamic Active Mining Opportunities ETF (DXMO.TO) и PIMCO Monthly Income Fund (Canada) (PMIF-U.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DXMO.TOPMIF-U.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
1.66

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
2.49

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.30

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.65

2.39

+0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.15

5.49

+2.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DXMO.TO vs. PMIF-U.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXMO.TO на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PMIF-U.TO равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXMO.TO и PMIF-U.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DXMO.TOPMIF-U.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

1.66

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

0.59

+0.58

Просадки

Сравнение просадок DXMO.TO и PMIF-U.TO

Максимальная просадка DXMO.TO за все время составила -26.12%, что больше максимальной просадки PMIF-U.TO в -12.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXMO.TO и PMIF-U.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DXMO.TOPMIF-U.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.12%

-12.80%

-13.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.12%

-3.57%

-22.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-6.47%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-8.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.84%

-0.58%

-9.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.78%

-2.69%

-3.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.46%

1.55%

+6.91%

Волатильность

Сравнение волатильности DXMO.TO и PMIF-U.TO

Dynamic Active Mining Opportunities ETF (DXMO.TO) имеет более высокую волатильность в 13.29% по сравнению с PIMCO Monthly Income Fund (Canada) (PMIF-U.TO) с волатильностью 1.29%. Это указывает на то, что DXMO.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMIF-U.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DXMO.TOPMIF-U.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.29%

1.29%

+12.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.39%

3.79%

+25.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.04%

5.14%

+30.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.39%

7.65%

+26.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.39%

8.92%

+25.47%

Сравнение комиссий DXMO.TO и PMIF-U.TO

DXMO.TO берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии PMIF-U.TO в 0.84%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXMO.TO и PMIF-U.TO

Дивидендная доходность DXMO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности PMIF-U.TO в 3.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DXMO.TO
Dynamic Active Mining Opportunities ETF		0.16%0.18%0.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PMIF-U.TO
PIMCO Monthly Income Fund (Canada)		3.93%3.96%4.91%4.53%2.82%2.40%2.68%2.38%0.59%

Часто задаваемые вопросы

DXMO.TO and PMIF-U.TO have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DXMO.TO is cheaper at 0.74% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DXMO.TO is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.84% for PMIF-U.TO.

DXMO.TO is categorized as Materials, while PMIF-U.TO is Multisector Bonds. They also come from different issuers: Dynamic and PIMCO. Their fees differ too: 0.74% for DXMO.TO and 0.84% for PMIF-U.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DXMO.TO и PMIF-U.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор