PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXKLX с RTPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DXKLX с RTPIX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

DXKLX (Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund) and RTPIX (ProFunds Rising Rates Opportunity 10 Fund) are both mutual funds - DXKLX is a Leveraged Bonds fund managed by Direxion, while RTPIX is a Inverse Bonds fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, DXKLX returned -3.44%/yr vs 1.12%/yr for RTPIX. At a correlation of -0.98, they often move in opposite directions. DXKLX charges 1.35%/yr vs 1.78%/yr for RTPIX.

Доходность

Сравнение доходности DXKLX и RTPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund (DXKLX) и ProFunds Rising Rates Opportunity 10 Fund (RTPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DXKLX показывает доходность -4.18%, что значительно ниже, чем у RTPIX с доходностью 2.97%. За последние 10 лет акции DXKLX уступали акциям RTPIX по среднегодовой доходности: -3.44% против 1.12% соответственно.

DXKLX

1 день
-0.73%
1 месяц
0.15%
С начала года
-4.18%
6 месяцев
-4.22%
1 год
-1.28%
3 года*
-2.10%
5 лет*
-7.86%
10 лет*
-3.44%

RTPIX

1 день
0.48%
1 месяц
-0.41%
С начала года
2.97%
6 месяцев
2.81%
1 год
2.04%
3 года*
2.51%
5 лет*
4.89%
10 лет*
1.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DXKLX и RTPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DXKLX
Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund		-4.18%7.74%-7.56%-0.43%-29.87%-8.83%16.79%11.77%-1.10%2.73%
RTPIX
ProFunds Rising Rates Opportunity 10 Fund		2.97%-2.23%3.81%3.77%19.50%1.22%-11.86%-7.09%1.07%-3.06%

Correlation

The correlation between DXKLX and RTPIX is -0.98, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2006 г.

-0.98

The correlation between DXKLX and RTPIX has been stable across timeframes, ranging from -0.98 to -0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund

ProFunds Rising Rates Opportunity 10 Fund

Часто сравнивают с DXKLX:
DXKLX с MMTMDXKLX с ^TYXDXKLX с BMPIXDXKLX с DXKSXDXKLX с SCYBDXKLX с DXNLXDXKLX с scyb
Часто сравнивают с RTPIX:
RTPIX с AFBIXRTPIX с RYILXRTPIX с DXKSXRTPIX с RYJUXRTPIX с RRPIXRTPIX с PHPIXRTPIX с BIPIX

Доходность на риск

DXKLX vs. RTPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXKLX
Ранг доходности на риск DXKLX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXKLX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXKLX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXKLX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXKLX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXKLX: 22
Ранг коэф-та Мартина
RTPIX
Ранг доходности на риск RTPIX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RTPIX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTPIX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTPIX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTPIX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTPIX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXKLX c RTPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund (DXKLX) и ProFunds Rising Rates Opportunity 10 Fund (RTPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DXKLXRTPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.08
0.33

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.06
0.50

-0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.06

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.08

0.46

-0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.21

0.86

-1.06

DXKLX vs. RTPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXKLX на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа RTPIX равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXKLX и RTPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DXKLX и RTPIX

Максимальная просадка DXKLX за все время составила -47.64%, что меньше максимальной просадки RTPIX в -69.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXKLX и RTPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DXKLXRTPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.64%

-69.27%

+21.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.26%

-3.74%

-4.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.94%

-9.51%

-5.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.57%

-9.51%

-33.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.64%

-23.73%

-23.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.51%

-58.74%

+16.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.08%

-51.19%

+36.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

1.99%

+1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности DXKLX и RTPIX

Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund (DXKLX) имеет более высокую волатильность в 2.49% по сравнению с ProFunds Rising Rates Opportunity 10 Fund (RTPIX) с волатильностью 1.56%. Это указывает на то, что DXKLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RTPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DXKLXRTPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.49%

1.56%

+0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.13%

3.82%

+2.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.28%

5.18%

+3.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.01%

8.60%

+5.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.46%

7.50%

+4.96%

Сравнение комиссий DXKLX и RTPIX

DXKLX берет комиссию в 1.35%, что меньше комиссии RTPIX в 1.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXKLX и RTPIX

Дивидендная доходность DXKLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что меньше доходности RTPIX в 3.40%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
DXKLX
Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund		1.78%13.38%1.11%0.00%0.00%0.00%4.39%7.54%
RTPIX
ProFunds Rising Rates Opportunity 10 Fund		3.40%3.50%0.00%6.68%0.00%0.00%0.00%0.58%

Часто задаваемые вопросы

DXKLX and RTPIX have a correlation of -0.98, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DXKLX has higher volatility (2.49%) compared to RTPIX (1.56%). In terms of maximum drawdown, DXKLX dropped -47.64% vs RTPIX's -69.27%.

RTPIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.33 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DXKLX и RTPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор