PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXJS с JAPN.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DXJS с JAPN.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund (DXJS) и CI WisdomTree Japan Equity Index ETF (JAPN.TO).

DXJS и JAPN.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DXJS - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Index. Фонд был запущен 28 июн. 2013 г.. JAPN.TO - это пассивный фонд от CI Investments, который отслеживает доходность WisdomTree Japan Equity Index CAD. Фонд был запущен 1 авг. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DXJS и JAPN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund (DXJS) и CI WisdomTree Japan Equity Index ETF (JAPN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DXJS и JAPN.TO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DXJS
WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund		17.27%37.08%20.70%38.96%5.02%11.66%-3.22%18.24%-15.37%
JAPN.TO
CI WisdomTree Japan Equity Index ETF		7.72%36.92%19.04%38.59%3.40%16.91%4.25%22.38%-19.76%
Разные валюты инструментов

DXJS торгуется в USD, в то время как JAPN.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JAPN.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DXJS показывает доходность 17.27%, что значительно выше, чем у JAPN.TO с доходностью 7.72%.

DXJS

1 день
2.03%
1 месяц
-5.12%
С начала года
17.27%
6 месяцев
31.32%
1 год
58.83%
3 года*
34.47%
5 лет*
22.94%
10 лет*
16.61%

JAPN.TO

1 день
1.95%
1 месяц
-9.14%
С начала года
7.72%
6 месяцев
22.34%
1 год
49.24%
3 года*
33.45%
5 лет*
20.97%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund

CI WisdomTree Japan Equity Index ETF

Часто сравнивают с DXJS:
DXJS с DXJDXJS с DFJDXJS с FXYDXJS с FJSCXDXJS с GSJYDXJS с SHDXJS с AVDV
Часто сравнивают с JAPN.TO:
JAPN.TO с VOOJAPN.TO с VGTJAPN.TO с YCSJAPN.TO с DXJJAPN.TO с CJP.NEOJAPN.TO с EWTJAPN.TO с XCH.TO

Сравнение комиссий DXJS и JAPN.TO

DXJS берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии JAPN.TO в 0.48%.

DXJS
WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund
JAPN.TO
CI WisdomTree Japan Equity Index ETF

Доходность на риск

DXJS vs. JAPN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXJS
Ранг доходности на риск DXJS: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXJS: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXJS: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXJS: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXJS: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXJS: 9797
Ранг коэф-та Мартина
JAPN.TO
Ранг доходности на риск JAPN.TO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAPN.TO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAPN.TO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAPN.TO: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAPN.TO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAPN.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXJS c JAPN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund (DXJS) и CI WisdomTree Japan Equity Index ETF (JAPN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DXJSJAPN.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.81

2.16

+0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.53

3.00

+0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.45

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.69

3.89

+0.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.87

15.13

+4.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DXJS vs. JAPN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXJS на текущий момент составляет 2.81, что выше коэффициента Шарпа JAPN.TO равного 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXJS и JAPN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DXJSJAPN.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.81

2.16

+0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.29

1.04

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.75

-0.02

Корреляция

Корреляция между DXJS и JAPN.TO составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXJS и JAPN.TO

Дивидендная доходность DXJS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности JAPN.TO в 2.21%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DXJS
WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund		1.62%1.78%4.02%2.71%2.63%2.96%3.04%2.17%2.06%1.53%1.66%3.61%
JAPN.TO
CI WisdomTree Japan Equity Index ETF		2.21%2.08%1.58%1.51%2.59%1.35%1.36%2.12%0.62%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DXJS и JAPN.TO

Максимальная просадка DXJS за все время составила -39.30%, что больше максимальной просадки JAPN.TO в -36.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXJS и JAPN.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

DXJSJAPN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.30%

-28.88%

-10.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.47%

-12.16%

+0.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.49%

-21.67%

+5.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.55%

-7.86%

+2.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.54%

-6.12%

-0.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

3.18%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности DXJS и JAPN.TO

WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund (DXJS) и CI WisdomTree Japan Equity Index ETF (JAPN.TO) имеют волатильность 7.98% и 7.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DXJSJAPN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.98%

7.94%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.20%

14.03%

+1.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.06%

23.05%

-1.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.83%

20.33%

-2.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.88%

21.70%

-1.82%