PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DXJP.L с IJPD.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DXJP.L и IJPD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в WisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged (DXJP.L) и iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DXJP.L и IJPD.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DXJP.L
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged
13.65%33.41%28.49%40.34%4.78%16.94%3.19%14.23%-20.57%20.78%
IJPD.L
iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating
12.21%19.85%26.31%28.81%8.45%13.28%7.55%14.22%-9.17%10.36%
Разные валюты инструментов

DXJP.L торгуется в GBp, в то время как IJPD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IJPD.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DXJP.L показывает доходность 13.65%, что значительно выше, чем у IJPD.L с доходностью 12.21%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DXJP.L имеют среднегодовую доходность 16.26%, а акции IJPD.L немного отстают с 16.07%.


DXJP.L

1 день
4.74%
1 месяц
-2.03%
С начала года
13.65%
6 месяцев
28.75%
1 год
52.69%
3 года*
35.38%
5 лет*
24.33%
10 лет*
16.26%

IJPD.L

1 день
5.32%
1 месяц
-0.70%
С начала года
12.21%
6 месяцев
25.59%
1 год
42.80%
3 года*
26.75%
5 лет*
20.05%
10 лет*
16.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged

iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating

Сравнение комиссий DXJP.L и IJPD.L

DXJP.L берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии IJPD.L в 0.64%.


Доходность на риск

DXJP.L vs. IJPD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DXJP.L
Ранг доходности на риск DXJP.L: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXJP.L: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXJP.L: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXJP.L: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXJP.L: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXJP.L: 9696
Ранг коэф-та Мартина

IJPD.L
Ранг доходности на риск IJPD.L: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJPD.L: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJPD.L: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJPD.L: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJPD.L: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJPD.L: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXJP.L c IJPD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged (DXJP.L) и iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DXJP.LIJPD.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.35

1.86

+0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.99

2.49

+0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.35

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.22

5.13

+0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.23

15.60

+3.63

DXJP.L vs. IJPD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXJP.L на текущий момент составляет 2.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IJPD.L равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXJP.L и IJPD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DXJP.LIJPD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

1.86

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.29

1.05

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.81

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.70

-0.04

Корреляция

Корреляция между DXJP.L и IJPD.L составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DXJP.L и IJPD.L

Дивидендная доходность DXJP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, тогда как IJPD.L не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM2025202420232022202120202019201820172016
DXJP.L
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged
1.49%1.58%1.61%1.92%2.49%1.62%1.97%2.26%2.41%1.34%0.62%
IJPD.L
iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DXJP.L и IJPD.L

Максимальная просадка DXJP.L за все время составила -41.75%, что больше максимальной просадки IJPD.L в -28.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXJP.L и IJPD.L.


Загрузка...

Показатели просадок


DXJP.LIJPD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.75%

-31.09%

-10.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.91%

-12.78%

-1.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.88%

-21.80%

-1.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.75%

-31.09%

-10.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.46%

-3.97%

-0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.53%

-6.78%

-1.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

2.69%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности DXJP.L и IJPD.L

Текущая волатильность для WisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged (DXJP.L) составляет 8.58%, в то время как у iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPD.L) волатильность равна 9.59%. Это указывает на то, что DXJP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IJPD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DXJP.LIJPD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.58%

9.59%

-1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.23%

16.20%

-0.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.34%

22.92%

-0.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.92%

19.17%

-0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.63%

19.89%

-0.26%