Сравнение DXJP.L с IJPD.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged (DXJP.L) и iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPD.L).
DXJP.L и IJPD.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DXJP.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Japan Equity Index (GBP Hedged). Фонд был запущен 9 мар. 2017 г.. IJPD.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Japan 100% Hedged to USD Net TR Index. Фонд был запущен 30 сент. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DXJP.L и IJPD.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DXJP.L и IJPD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXJP.L WisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged | 13.65% | 33.41% | 28.49% | 40.34% | 4.78% | 16.94% | 3.19% | 14.23% | -20.57% | 20.78% |
IJPD.L iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating | 12.21% | 19.85% | 26.31% | 28.81% | 8.45% | 13.28% | 7.55% | 14.22% | -9.17% | 10.36% |
Разные валюты инструментов
DXJP.L торгуется в GBp, в то время как IJPD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IJPD.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DXJP.L показывает доходность 13.65%, что значительно выше, чем у IJPD.L с доходностью 12.21%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DXJP.L имеют среднегодовую доходность 16.26%, а акции IJPD.L немного отстают с 16.07%.
DXJP.L
- 1 день
- 4.74%
- 1 месяц
- -2.03%
- С начала года
- 13.65%
- 6 месяцев
- 28.75%
- 1 год
- 52.69%
- 3 года*
- 35.38%
- 5 лет*
- 24.33%
- 10 лет*
- 16.26%
IJPD.L
- 1 день
- 5.32%
- 1 месяц
- -0.70%
- С начала года
- 12.21%
- 6 месяцев
- 25.59%
- 1 год
- 42.80%
- 3 года*
- 26.75%
- 5 лет*
- 20.05%
- 10 лет*
- 16.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DXJP.L и IJPD.L
DXJP.L берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии IJPD.L в 0.64%.
Доходность на риск
DXJP.L vs. IJPD.L — Ранг доходности на риск
DXJP.L
IJPD.L
Сравнение DXJP.L c IJPD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged (DXJP.L) и iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DXJP.L | IJPD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.35 | 1.86 | +0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.99 | 2.49 | +0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.35 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.22 | 5.13 | +0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.23 | 15.60 | +3.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DXJP.L | IJPD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.35 | 1.86 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.29 | 1.05 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | 0.81 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.70 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между DXJP.L и IJPD.L составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXJP.L и IJPD.L
Дивидендная доходность DXJP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, тогда как IJPD.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXJP.L WisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged | 1.49% | 1.58% | 1.61% | 1.92% | 2.49% | 1.62% | 1.97% | 2.26% | 2.41% | 1.34% | 0.62% |
IJPD.L iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DXJP.L и IJPD.L
Максимальная просадка DXJP.L за все время составила -41.75%, что больше максимальной просадки IJPD.L в -28.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXJP.L и IJPD.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| DXJP.L | IJPD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.75% | -31.09% | -10.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.91% | -12.78% | -1.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.88% | -21.80% | -1.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.75% | -31.09% | -10.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.46% | -3.97% | -0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.53% | -6.78% | -1.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | 2.69% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXJP.L и IJPD.L
Текущая волатильность для WisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged (DXJP.L) составляет 8.58%, в то время как у iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPD.L) волатильность равна 9.59%. Это указывает на то, что DXJP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IJPD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DXJP.L | IJPD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.58% | 9.59% | -1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.23% | 16.20% | -0.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.34% | 22.92% | -0.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.92% | 19.17% | -0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.63% | 19.89% | -0.26% |