PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DXJA.L с SGJP.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DXJA.L и SGJP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc (DXJA.L) и iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) (SGJP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DXJA.L и SGJP.L


2026 (YTD)20252024202320222021
DXJA.L
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc
13.43%33.47%28.93%41.24%6.17%2.82%
SGJP.L
iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF USD (Acc)
6.73%25.46%6.52%19.54%-17.46%0.74%
Разные валюты инструментов

DXJA.L торгуется в USD, в то время как SGJP.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SGJP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DXJA.L показывает доходность 13.43%, что значительно выше, чем у SGJP.L с доходностью 6.78%.


DXJA.L

1 день
4.77%
1 месяц
-2.27%
С начала года
13.43%
6 месяцев
28.77%
1 год
52.62%
3 года*
35.68%
5 лет*
24.99%
10 лет*

SGJP.L

1 день
5.08%
1 месяц
-3.36%
С начала года
6.78%
6 месяцев
11.37%
1 год
31.64%
3 года*
16.93%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc

iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF USD (Acc)

Сравнение комиссий DXJA.L и SGJP.L

DXJA.L берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии SGJP.L в 0.15%.


Доходность на риск

DXJA.L vs. SGJP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DXJA.L
Ранг доходности на риск DXJA.L: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXJA.L: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXJA.L: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXJA.L: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXJA.L: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXJA.L: 9696
Ранг коэф-та Мартина

SGJP.L
Ранг доходности на риск SGJP.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGJP.L: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGJP.L: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGJP.L: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGJP.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGJP.L: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXJA.L c SGJP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc (DXJA.L) и iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) (SGJP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DXJA.LSGJP.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.28

1.46

+0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.91

2.11

+0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.28

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.19

2.46

+2.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.31

9.08

+10.23

DXJA.L vs. SGJP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXJA.L на текущий момент составляет 2.28, что выше коэффициента Шарпа SGJP.L равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXJA.L и SGJP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DXJA.LSGJP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

1.46

+0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

0.42

+0.67

Корреляция

Корреляция между DXJA.L и SGJP.L составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DXJA.L и SGJP.L

Ни DXJA.L, ни SGJP.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DXJA.L и SGJP.L

Максимальная просадка DXJA.L за все время составила -37.52%, что больше максимальной просадки SGJP.L в -32.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXJA.L и SGJP.L.


Загрузка...

Показатели просадок


DXJA.LSGJP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.52%

-18.79%

-18.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.64%

-10.77%

-2.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.33%

-5.26%

+0.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.93%

-6.24%

+0.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

3.04%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности DXJA.L и SGJP.L

Текущая волатильность для WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc (DXJA.L) составляет 8.76%, в то время как у iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) (SGJP.L) волатильность равна 9.23%. Это указывает на то, что DXJA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGJP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DXJA.LSGJP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.76%

9.23%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.72%

15.56%

+0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.95%

21.51%

+1.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.94%

18.03%

+2.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.01%

18.03%

+5.98%