Сравнение DXJA.L с SGJP.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc (DXJA.L) и iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) (SGJP.L).
DXJA.L и SGJP.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DXJA.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Japan Hedged Equity UCITS Index. Фонд был запущен 9 мар. 2017 г.. SGJP.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность TOPIX TR JPY. Фонд был запущен 19 окт. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DXJA.L и SGJP.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DXJA.L и SGJP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DXJA.L WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc | 13.43% | 33.47% | 28.93% | 41.24% | 6.17% | 2.82% |
SGJP.L iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) | 6.73% | 25.46% | 6.52% | 19.54% | -17.46% | 0.74% |
Разные валюты инструментов
DXJA.L торгуется в USD, в то время как SGJP.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SGJP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DXJA.L показывает доходность 13.43%, что значительно выше, чем у SGJP.L с доходностью 6.78%.
DXJA.L
- 1 день
- 4.77%
- 1 месяц
- -2.27%
- С начала года
- 13.43%
- 6 месяцев
- 28.77%
- 1 год
- 52.62%
- 3 года*
- 35.68%
- 5 лет*
- 24.99%
- 10 лет*
- —
SGJP.L
- 1 день
- 5.08%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- 6.78%
- 6 месяцев
- 11.37%
- 1 год
- 31.64%
- 3 года*
- 16.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DXJA.L и SGJP.L
DXJA.L берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии SGJP.L в 0.15%.
Доходность на риск
DXJA.L vs. SGJP.L — Ранг доходности на риск
DXJA.L
SGJP.L
Сравнение DXJA.L c SGJP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc (DXJA.L) и iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) (SGJP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DXJA.L | SGJP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.28 | 1.46 | +0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.91 | 2.11 | +0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.28 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.19 | 2.46 | +2.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.31 | 9.08 | +10.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DXJA.L | SGJP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.28 | 1.46 | +0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 0.42 | +0.67 |
Корреляция
Корреляция между DXJA.L и SGJP.L составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXJA.L и SGJP.L
Ни DXJA.L, ни SGJP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок DXJA.L и SGJP.L
Максимальная просадка DXJA.L за все время составила -37.52%, что больше максимальной просадки SGJP.L в -32.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXJA.L и SGJP.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| DXJA.L | SGJP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.52% | -18.79% | -18.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.64% | -10.77% | -2.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.33% | -5.26% | +0.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.93% | -6.24% | +0.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.72% | 3.04% | -0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXJA.L и SGJP.L
Текущая волатильность для WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc (DXJA.L) составляет 8.76%, в то время как у iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) (SGJP.L) волатильность равна 9.23%. Это указывает на то, что DXJA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGJP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DXJA.L | SGJP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.76% | 9.23% | -0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.72% | 15.56% | +0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.95% | 21.51% | +1.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.94% | 18.03% | +2.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.01% | 18.03% | +5.98% |