PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXJA.L с JARI.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DXJA.L с JARI.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc (DXJA.L) и Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C) (JARI.L).

DXJA.L и JARI.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DXJA.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Japan Hedged Equity UCITS Index. Фонд был запущен 9 мар. 2017 г.. JARI.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность TOPIX TR JPY. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DXJA.L и JARI.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc (DXJA.L) и Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C) (JARI.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DXJA.L и JARI.L

2026 (YTD)20252024202320222021
DXJA.L
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc		13.43%33.47%28.93%41.24%6.17%9.05%
JARI.L
Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C)		-0.35%18.10%-3.71%10.54%-20.32%-4.55%
Разные валюты инструментов

DXJA.L торгуется в USD, в то время как JARI.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JARI.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DXJA.L показывает доходность 13.43%, что значительно выше, чем у JARI.L с доходностью -0.35%.

DXJA.L

1 день
4.77%
1 месяц
-2.27%
С начала года
13.43%
6 месяцев
28.77%
1 год
52.62%
3 года*
35.68%
5 лет*
24.99%
10 лет*
—

JARI.L

1 день
-1.43%
1 месяц
0.97%
С начала года
-0.35%
6 месяцев
2.91%
1 год
15.72%
3 года*
5.74%
5 лет*
-0.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc

Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C)

Часто сравнивают с DXJA.L:
DXJA.L с HSJP.LDXJA.L с FJPS.LDXJA.L с JRIE.LDXJA.L с HMJP.LDXJA.L с JPSR.LDXJA.L с EEJG.LDXJA.L с SJPA.L
Часто сравнивают с JARI.L:
JARI.L с FJPS.LJARI.L с HMJP.LJARI.L с IJPE.LJARI.L с JPSR.LJARI.L с SJPA.LJARI.L с DXJG.LJARI.L с HSJP.L

Сравнение комиссий DXJA.L и JARI.L

DXJA.L берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии JARI.L в 0.18%.

DXJA.L
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc
JARI.L
Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C)

Доходность на риск

DXJA.L vs. JARI.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXJA.L
Ранг доходности на риск DXJA.L: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXJA.L: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXJA.L: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXJA.L: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXJA.L: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXJA.L: 9696
Ранг коэф-та Мартина
JARI.L
Ранг доходности на риск JARI.L: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JARI.L: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JARI.L: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JARI.L: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JARI.L: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JARI.L: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXJA.L c JARI.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc (DXJA.L) и Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C) (JARI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DXJA.LJARI.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.28

0.80

+1.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.91

1.23

+1.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.15

+0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.19

1.30

+3.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.31

4.50

+14.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DXJA.L vs. JARI.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXJA.L на текущий момент составляет 2.28, что выше коэффициента Шарпа JARI.L равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXJA.L и JARI.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DXJA.LJARI.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

0.80

+1.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.46

-0.01

+1.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

-0.06

+1.16

Корреляция

Корреляция между DXJA.L и JARI.L составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXJA.L и JARI.L

Ни DXJA.L, ни JARI.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DXJA.L и JARI.L

Максимальная просадка DXJA.L за все время составила -37.52%, что больше максимальной просадки JARI.L в -35.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXJA.L и JARI.L.

Загрузка...

Показатели просадок

DXJA.LJARI.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.52%

-22.78%

-14.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.64%

-10.47%

-3.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.00%

-22.78%

-0.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.33%

-5.72%

+1.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.93%

-12.58%

+6.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

3.31%

-0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности DXJA.L и JARI.L

WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc (DXJA.L) имеет более высокую волатильность в 8.76% по сравнению с Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C) (JARI.L) с волатильностью 7.75%. Это указывает на то, что DXJA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JARI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DXJA.LJARI.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.76%

7.75%

+1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.72%

14.49%

+1.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.95%

19.64%

+3.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.94%

19.88%

+1.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.01%

20.04%

+3.97%