PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXJA.L с IJPE.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DXJA.L с IJPE.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc (DXJA.L) и iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPE.L).

DXJA.L и IJPE.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DXJA.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Japan Hedged Equity UCITS Index. Фонд был запущен 9 мар. 2017 г.. IJPE.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Japan Index. Фонд был запущен 30 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DXJA.L и IJPE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc (DXJA.L) и iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DXJA.L и IJPE.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DXJA.L
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc		13.43%33.47%28.93%41.24%6.17%17.72%3.40%18.65%-19.09%15.41%
IJPE.L
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating		7.68%44.44%14.52%37.02%-11.11%3.87%18.57%13.15%-20.81%15.50%
Разные валюты инструментов

DXJA.L торгуется в USD, в то время как IJPE.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IJPE.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DXJA.L показывает доходность 13.43%, что значительно выше, чем у IJPE.L с доходностью 7.68%.

DXJA.L

1 день
4.77%
1 месяц
-2.27%
С начала года
13.43%
6 месяцев
28.77%
1 год
52.62%
3 года*
35.68%
5 лет*
24.99%
10 лет*
—

IJPE.L

1 день
5.26%
1 месяц
-3.45%
С начала года
7.68%
6 месяцев
20.08%
1 год
53.33%
3 года*
30.33%
5 лет*
16.47%
10 лет*
13.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc

iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating

Часто сравнивают с DXJA.L:
DXJA.L с HSJP.LDXJA.L с FJPS.LDXJA.L с JRIE.LDXJA.L с JPSR.LDXJA.L с HMJP.LDXJA.L с SJPA.LDXJA.L с EEJG.L
Часто сравнивают с IJPE.L:
IJPE.L с EUNN.DEIJPE.L с IJPD.LIJPE.L с IJPA.LIJPE.L с DXJIJPE.L с HPJS.LIJPE.L с PAJS.LIJPE.L с JARI.L

Сравнение комиссий DXJA.L и IJPE.L

DXJA.L берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии IJPE.L в 0.64%.

IJPE.L
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating
DXJA.L
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc

Доходность на риск

DXJA.L vs. IJPE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXJA.L
Ранг доходности на риск DXJA.L: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXJA.L: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXJA.L: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXJA.L: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXJA.L: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXJA.L: 9696
Ранг коэф-та Мартина
IJPE.L
Ранг доходности на риск IJPE.L: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJPE.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJPE.L: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJPE.L: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJPE.L: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJPE.L: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXJA.L c IJPE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc (DXJA.L) и iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DXJA.LIJPE.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.28

2.26

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.91

3.00

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.43

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.19

4.41

+0.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.31

15.87

+3.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DXJA.L vs. IJPE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXJA.L на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IJPE.L равному 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXJA.L и IJPE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DXJA.LIJPE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

2.26

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.46

0.80

+0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

0.44

+0.65

Корреляция

Корреляция между DXJA.L и IJPE.L составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXJA.L и IJPE.L

Ни DXJA.L, ни IJPE.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DXJA.L и IJPE.L

Максимальная просадка DXJA.L за все время составила -37.52%, что меньше максимальной просадки IJPE.L в -40.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXJA.L и IJPE.L.

Загрузка...

Показатели просадок

DXJA.LIJPE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.52%

-34.53%

-2.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.64%

-12.35%

-1.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.00%

-21.50%

-1.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.33%

-4.83%

+0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.93%

-9.12%

+3.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

2.79%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности DXJA.L и IJPE.L

Текущая волатильность для WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc (DXJA.L) составляет 8.76%, в то время как у iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPE.L) волатильность равна 9.27%. Это указывает на то, что DXJA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IJPE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DXJA.LIJPE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.76%

9.27%

-0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.72%

16.35%

-0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.95%

23.48%

-0.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.94%

20.68%

+0.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.01%

20.49%

+3.52%