Сравнение DXJA.L с GBSP.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc (DXJA.L) и WisdomTree Physical Gold - GBP Daily Hedged (GBSP.L).
DXJA.L и GBSP.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DXJA.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Japan Hedged Equity UCITS Index. Фонд был запущен 9 мар. 2017 г.. GBSP.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Gold (GBP Hedged). Фонд был запущен 18 мар. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DXJA.L и GBSP.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DXJA.L и GBSP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXJA.L WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc | 13.43% | 33.47% | 28.93% | 41.24% | 6.17% | 17.72% | 3.40% | 18.65% | -19.09% | 15.41% |
GBSP.L WisdomTree Physical Gold - GBP Daily Hedged | 9.16% | 75.62% | 22.93% | 17.64% | -12.23% | -5.78% | 25.57% | 19.16% | -9.95% | 5.67% |
Разные валюты инструментов
DXJA.L торгуется в USD, в то время как GBSP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GBSP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DXJA.L показывает доходность 13.43%, что значительно выше, чем у GBSP.L с доходностью 9.16%.
DXJA.L
- 1 день
- 4.77%
- 1 месяц
- -2.27%
- С начала года
- 13.43%
- 6 месяцев
- 28.77%
- 1 год
- 52.62%
- 3 года*
- 35.68%
- 5 лет*
- 24.99%
- 10 лет*
- —
GBSP.L
- 1 день
- 4.16%
- 1 месяц
- -10.75%
- С начала года
- 9.16%
- 6 месяцев
- 21.28%
- 1 год
- 55.16%
- 3 года*
- 36.00%
- 5 лет*
- 20.01%
- 10 лет*
- 11.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DXJA.L и GBSP.L
DXJA.L берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии GBSP.L в 0.25%.
Доходность на риск
DXJA.L vs. GBSP.L — Ранг доходности на риск
DXJA.L
GBSP.L
Сравнение DXJA.L c GBSP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc (DXJA.L) и WisdomTree Physical Gold - GBP Daily Hedged (GBSP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DXJA.L | GBSP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.28 | 1.87 | +0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.91 | 2.36 | +0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.32 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.19 | 2.70 | +2.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.31 | 9.65 | +9.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DXJA.L | GBSP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.28 | 1.87 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.46 | 0.94 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 0.28 | +0.82 |
Корреляция
Корреляция между DXJA.L и GBSP.L составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXJA.L и GBSP.L
Ни DXJA.L, ни GBSP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок DXJA.L и GBSP.L
Максимальная просадка DXJA.L за все время составила -37.52%, что меньше максимальной просадки GBSP.L в -46.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXJA.L и GBSP.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| DXJA.L | GBSP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.52% | -37.30% | -0.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.64% | -17.53% | +3.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.00% | -22.05% | -0.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.33% | -10.08% | +5.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.93% | -17.58% | +11.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.72% | 4.63% | -1.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXJA.L и GBSP.L
Текущая волатильность для WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc (DXJA.L) составляет 8.76%, в то время как у WisdomTree Physical Gold - GBP Daily Hedged (GBSP.L) волатильность равна 11.36%. Это указывает на то, что DXJA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GBSP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DXJA.L | GBSP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.76% | 11.36% | -2.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.72% | 23.60% | -7.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.95% | 29.39% | -6.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.94% | 21.23% | -0.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.01% | 19.72% | +4.29% |