Сравнение DXJA.L с 3USL.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc (DXJA.L) и WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB (3USL.L).
DXJA.L и 3USL.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DXJA.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Japan Hedged Equity UCITS Index. Фонд был запущен 9 мар. 2017 г.. 3USL.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность S&P 500 Net Total Returns Index. Фонд был запущен 13 дек. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DXJA.L и 3USL.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DXJA.L и 3USL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXJA.L WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc | 13.43% | 33.47% | 28.93% | 41.24% | 6.17% | 17.72% | 3.40% | 18.65% | -19.09% | 15.41% |
3USL.L WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB | -15.66% | 28.97% | 64.00% | 70.49% | -57.35% | 101.77% | 7.89% | 97.98% | -27.34% | 30.41% |
Доходность по периодам
С начала года, DXJA.L показывает доходность 13.43%, что значительно выше, чем у 3USL.L с доходностью -15.66%.
DXJA.L
- 1 день
- 4.77%
- 1 месяц
- -2.27%
- С начала года
- 13.43%
- 6 месяцев
- 28.77%
- 1 год
- 52.62%
- 3 года*
- 35.68%
- 5 лет*
- 24.99%
- 10 лет*
- —
3USL.L
- 1 день
- 7.30%
- 1 месяц
- -12.24%
- С начала года
- -15.66%
- 6 месяцев
- -10.89%
- 1 год
- 32.90%
- 3 года*
- 37.69%
- 5 лет*
- 16.51%
- 10 лет*
- 24.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DXJA.L и 3USL.L
DXJA.L берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии 3USL.L в 0.75%.
Доходность на риск
DXJA.L vs. 3USL.L — Ранг доходности на риск
DXJA.L
3USL.L
Сравнение DXJA.L c 3USL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc (DXJA.L) и WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB (3USL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DXJA.L | 3USL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.28 | 0.70 | +1.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.91 | 1.22 | +1.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.17 | +0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.19 | 1.23 | +3.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.31 | 4.62 | +14.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DXJA.L | 3USL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.28 | 0.70 | +1.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.46 | 0.35 | +1.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 0.52 | +0.58 |
Корреляция
Корреляция между DXJA.L и 3USL.L составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXJA.L и 3USL.L
Ни DXJA.L, ни 3USL.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок DXJA.L и 3USL.L
Максимальная просадка DXJA.L за все время составила -37.52%, что меньше максимальной просадки 3USL.L в -76.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXJA.L и 3USL.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| DXJA.L | 3USL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.52% | -76.72% | +39.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.64% | -32.44% | +18.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.00% | -63.47% | +40.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -76.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.33% | -18.28% | +13.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.93% | -15.41% | +9.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.72% | 6.71% | -3.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXJA.L и 3USL.L
Текущая волатильность для WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc (DXJA.L) составляет 8.76%, в то время как у WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB (3USL.L) волатильность равна 14.11%. Это указывает на то, что DXJA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 3USL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DXJA.L | 3USL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.76% | 14.11% | -5.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.72% | 25.68% | -9.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.95% | 46.72% | -23.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.94% | 47.31% | -26.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.01% | 48.37% | -24.36% |