PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DXJA.L с 3USL.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DXJA.L и 3USL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc (DXJA.L) и WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB (3USL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DXJA.L и 3USL.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DXJA.L
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc
13.43%33.47%28.93%41.24%6.17%17.72%3.40%18.65%-19.09%15.41%
3USL.L
WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB
-15.66%28.97%64.00%70.49%-57.35%101.77%7.89%97.98%-27.34%30.41%

Доходность по периодам

С начала года, DXJA.L показывает доходность 13.43%, что значительно выше, чем у 3USL.L с доходностью -15.66%.


DXJA.L

1 день
4.77%
1 месяц
-2.27%
С начала года
13.43%
6 месяцев
28.77%
1 год
52.62%
3 года*
35.68%
5 лет*
24.99%
10 лет*

3USL.L

1 день
7.30%
1 месяц
-12.24%
С начала года
-15.66%
6 месяцев
-10.89%
1 год
32.90%
3 года*
37.69%
5 лет*
16.51%
10 лет*
24.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc

WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB

Сравнение комиссий DXJA.L и 3USL.L

DXJA.L берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии 3USL.L в 0.75%.


Доходность на риск

DXJA.L vs. 3USL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DXJA.L
Ранг доходности на риск DXJA.L: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXJA.L: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXJA.L: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXJA.L: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXJA.L: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXJA.L: 9696
Ранг коэф-та Мартина

3USL.L
Ранг доходности на риск 3USL.L: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3USL.L: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3USL.L: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3USL.L: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3USL.L: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3USL.L: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXJA.L c 3USL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc (DXJA.L) и WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB (3USL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DXJA.L3USL.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.28

0.70

+1.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.91

1.22

+1.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.17

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.19

1.23

+3.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.31

4.62

+14.69

DXJA.L vs. 3USL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXJA.L на текущий момент составляет 2.28, что выше коэффициента Шарпа 3USL.L равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXJA.L и 3USL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DXJA.L3USL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

0.70

+1.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.46

0.35

+1.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

0.52

+0.58

Корреляция

Корреляция между DXJA.L и 3USL.L составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DXJA.L и 3USL.L

Ни DXJA.L, ни 3USL.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DXJA.L и 3USL.L

Максимальная просадка DXJA.L за все время составила -37.52%, что меньше максимальной просадки 3USL.L в -76.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXJA.L и 3USL.L.


Загрузка...

Показатели просадок


DXJA.L3USL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.52%

-76.72%

+39.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.64%

-32.44%

+18.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.00%

-63.47%

+40.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.33%

-18.28%

+13.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.93%

-15.41%

+9.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

6.71%

-3.99%

Волатильность

Сравнение волатильности DXJA.L и 3USL.L

Текущая волатильность для WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc (DXJA.L) составляет 8.76%, в то время как у WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB (3USL.L) волатильность равна 14.11%. Это указывает на то, что DXJA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 3USL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DXJA.L3USL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.76%

14.11%

-5.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.72%

25.68%

-9.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.95%

46.72%

-23.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.94%

47.31%

-26.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.01%

48.37%

-24.36%