Сравнение DXJ с OPPJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) и WisdomTree Japan Opportunities ETF (OPPJ).
DXJ и OPPJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DXJ - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Japan Hedged Equity Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. OPPJ - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Japan Opportunities Index. Фонд был запущен 28 июн. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DXJ и OPPJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DXJ и OPPJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 12.49% | 32.78% | 29.83% | 42.04% | 5.96% | 17.99% | 3.94% | 18.94% | -19.78% | 22.81% |
OPPJ WisdomTree Japan Opportunities ETF | 20.51% | 37.08% | 20.70% | 38.96% | 5.02% | 11.66% | -3.22% | 18.24% | -18.69% | 29.56% |
Доходность по периодам
С начала года, DXJ показывает доходность 12.49%, что значительно ниже, чем у OPPJ с доходностью 20.51%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DXJ имеют среднегодовую доходность 17.51%, а акции OPPJ немного отстают с 16.92%.
DXJ
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -2.82%
- С начала года
- 12.49%
- 6 месяцев
- 28.11%
- 1 год
- 50.78%
- 3 года*
- 35.37%
- 5 лет*
- 24.88%
- 10 лет*
- 17.51%
OPPJ
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- -0.57%
- С начала года
- 20.51%
- 6 месяцев
- 36.21%
- 1 год
- 64.63%
- 3 года*
- 35.70%
- 5 лет*
- 23.61%
- 10 лет*
- 16.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DXJ и OPPJ
DXJ берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии OPPJ в 0.58%.
Доходность на риск
DXJ vs. OPPJ — Ранг доходности на риск
DXJ
OPPJ
Сравнение DXJ c OPPJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) и WisdomTree Japan Opportunities ETF (OPPJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DXJ | OPPJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.24 | 3.07 | -0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.88 | 3.80 | -0.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.52 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.91 | 5.51 | -1.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.24 | 22.57 | -7.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DXJ | OPPJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.24 | 3.07 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.32 | 1.33 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | 0.85 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.75 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между DXJ и OPPJ составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXJ и OPPJ
Дивидендная доходность DXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности OPPJ в 1.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 1.15% | 1.29% | 3.48% | 3.44% | 3.02% | 2.64% | 2.53% | 2.47% | 2.92% | 2.30% | 1.98% | 5.95% |
OPPJ WisdomTree Japan Opportunities ETF | 1.58% | 1.78% | 4.02% | 2.71% | 2.63% | 2.96% | 3.04% | 2.17% | 2.06% | 1.53% | 1.66% | 3.61% |
Просадки
Сравнение просадок DXJ и OPPJ
Максимальная просадка DXJ за все время составила -49.63%, что больше максимальной просадки OPPJ в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXJ и OPPJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| DXJ | OPPJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.63% | -39.30% | -10.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.65% | -11.09% | -1.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.19% | -16.49% | -5.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.14% | -39.30% | +0.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.69% | -2.94% | -1.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.44% | -6.54% | -7.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.25% | 2.80% | +0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXJ и OPPJ
Текущая волатильность для WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) составляет 7.27%, в то время как у WisdomTree Japan Opportunities ETF (OPPJ) волатильность равна 8.05%. Это указывает на то, что DXJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OPPJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DXJ | OPPJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.27% | 8.05% | -0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.82% | 15.35% | -1.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.85% | 21.19% | +1.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.93% | 17.87% | +1.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.51% | 19.90% | +0.61% |