PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXJ с FESM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DXJ с FESM

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

DXJ (WisdomTree Japan Hedged Equity Fund) and FESM (Fidelity Enhanced Small Cap ETF) are both exchange-traded funds - DXJ is a Japan Equities fund tracking the WisdomTree Japan Hedged Equity Index, while FESM is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Fidelity. DXJ is passively managed, while FESM is actively managed. Over the past year, DXJ returned 54.41% vs 51.99% for FESM. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. DXJ charges 0.48%/yr vs 0.28%/yr for FESM.

Доходность

Сравнение доходности DXJ и FESM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) и Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DXJ показывает доходность 18.74%, что значительно ниже, чем у FESM с доходностью 22.93%.

DXJ

1 день
0.74%
1 месяц
0.35%
С начала года
18.74%
6 месяцев
19.84%
1 год
54.41%
3 года*
30.91%
5 лет*
26.01%
10 лет*
18.72%

FESM

1 день
1.00%
1 месяц
6.63%
С начала года
22.93%
6 месяцев
20.18%
1 год
51.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DXJ и FESM

2026 (YTD)202520242023
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		18.74%32.78%29.83%-2.11%
FESM
Fidelity Enhanced Small Cap ETF		22.93%17.88%16.22%12.09%

Correlation

The correlation between DXJ and FESM is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2023 г.

0.50

The correlation between DXJ and FESM has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DXJ и FESM

Секторы
DXJ
FESM

Промышленность

27.4%
18.5%

Финансовые услуги

18.3%
14.6%

Потребительский циклический сектор

15.6%
7.7%

Технологии

12.9%
23.3%

Сырьевые материалы

8.5%
4.0%

Здравоохранение

6.8%
16.1%

Потребительский защитный сектор

4.7%
1.1%

Коммуникационные услуги

2.7%
3.1%

Энергетика

1.7%
5.9%

Коммунальные услуги

0.1%
1.8%

Недвижимость

-

3.9%

Промышленность

DXJ
27.4%
FESM
18.5%

Финансовые услуги

DXJ
18.3%
FESM
14.6%

Потребительский циклический сектор

DXJ
15.6%
FESM
7.7%

Технологии

DXJ
12.9%
FESM
23.3%

Сырьевые материалы

DXJ
8.5%
FESM
4.0%

Здравоохранение

DXJ
6.8%
FESM
16.1%

Потребительский защитный сектор

DXJ
4.7%
FESM
1.1%

Коммуникационные услуги

DXJ
2.7%
FESM
3.1%

Энергетика

DXJ
1.7%
FESM
5.9%

Коммунальные услуги

DXJ
0.1%
FESM
1.8%

Недвижимость

DXJ

-

FESM
3.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Japan Hedged Equity Fund

Fidelity Enhanced Small Cap ETF

Часто сравнивают с DXJ:
DXJ с EWJDXJ с EWJVDXJ с DXJSDXJ с FLJPDXJ с BBJPDXJ с VOODXJ с DBJP
Часто сравнивают с FESM:
FESM с AVUVFESM с VBFESM с IWMFESM с PVIVXFESM с FCPGXFESM с FELGFESM с VIOG

Доходность на риск

DXJ vs. FESM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXJ
Ранг доходности на риск DXJ: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXJ: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXJ: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXJ: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXJ: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXJ: 9191
Ранг коэф-та Мартина
FESM
Ранг доходности на риск FESM: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FESM: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FESM: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FESM: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FESM: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FESM: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXJ c FESM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) и Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DXJFESMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.02
2.53

+0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.04
3.37

+0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.41

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.88

4.85

+0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.93

17.47

+1.46

DXJ vs. FESM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXJ на текущий момент составляет 3.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FESM равному 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXJ и FESM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DXJ и FESM

Максимальная просадка DXJ за все время составила -49.63%, что больше максимальной просадки FESM в -26.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXJ и FESM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DXJFESMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.63%

-26.93%

-22.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.98%

-10.18%

-0.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.19%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.19%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.34%

0.00%

-1.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.32%

-4.75%

-9.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

2.83%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности DXJ и FESM

Текущая волатильность для WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) составляет 4.64%, в то время как у Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM) волатильность равна 6.80%. Это указывает на то, что DXJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FESM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DXJFESMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.64%

6.80%

-2.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.56%

14.05%

-0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.73%

19.50%

-1.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.02%

21.35%

-2.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.17%

21.35%

-1.18%

Сравнение комиссий DXJ и FESM

DXJ берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии FESM в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXJ и FESM

Дивидендная доходность DXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что больше доходности FESM в 0.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		1.09%1.29%3.48%3.44%3.02%2.64%2.53%2.47%2.92%2.30%1.98%5.95%
FESM
Fidelity Enhanced Small Cap ETF		0.52%0.82%1.08%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DXJ and FESM have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FESM has higher volatility (6.80%) compared to DXJ (4.64%). In terms of maximum drawdown, DXJ dropped -49.63% vs FESM's -26.93%.

On 1-year performance, DXJ leads with 54.41% vs 51.99% for FESM. On fees, FESM is cheaper at 0.28% per year. On volatility, DXJ has been the lower-risk option at 4.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DXJ has performed better with a 54.41% return vs 51.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FESM is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.48% for DXJ.

DXJ has the higher dividend yield at 1.09%, compared with 0.52% for FESM.

DXJ is categorized as Japan Equities, while FESM is Small Cap Blend Equities. They also come from different issuers: WisdomTree and Fidelity. Their fees differ too: 0.48% for DXJ and 0.28% for FESM.

DXJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.02 vs 2.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DXJ и FESM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор