Сравнение DXD с NTSD
DXD (ProShares UltraShort Dow30) and NTSD (WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund) are both Leveraged Equities funds. DXD is passively managed, while NTSD is actively managed. At a correlation of -0.80, they often move in opposite directions. DXD charges 0.95%/yr vs 0.35%/yr for NTSD.
Доходность
Сравнение доходности DXD и NTSD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DXD
- 1 день
- 2.28%
- 1 месяц
- -6.78%
- С начала года
- -9.74%
- 6 месяцев
- -9.98%
- 1 год
- -27.07%
- 3 года*
- -20.70%
- 5 лет*
- -14.66%
- 10 лет*
- -24.63%
NTSD
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- 7.13%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DXD и NTSD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DXD ProShares UltraShort Dow30 | -17.40% |
NTSD WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund | 17.91% |
Correlation
The correlation between DXD and NTSD is -0.80, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2026 г. | -0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DXD vs. NTSD — Ранг доходности на риск
DXD
NTSD
Сравнение DXD c NTSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Dow30 (DXD) и WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund (NTSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DXD | NTSD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.45 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DXD | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.64 | 5.08 | -5.72 |
Просадки
Сравнение просадок DXD и NTSD
Максимальная просадка DXD за все время составила -99.70%, что больше максимальной просадки NTSD в -5.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXD и NTSD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DXD | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.70% | -5.20% | -94.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.09% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.40% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.99% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.70% | -1.11% | -98.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.30% | -0.84% | -81.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.64% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DXD и NTSD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DXD | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.98% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.80% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.30% | 24.28% | +0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.49% | 24.28% | +5.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.91% | 24.28% | +10.63% |
Сравнение комиссий DXD и NTSD
DXD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии NTSD в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXD и NTSD
Дивидендная доходность DXD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, тогда как NTSD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXD ProShares UltraShort Dow30 | 4.10% | 4.25% | 5.91% | 3.87% | 0.25% | 0.00% | 0.31% | 1.76% | 1.15% | 0.12% |
NTSD WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DXD and NTSD have a correlation of -0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NTSD is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NTSD is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for DXD.
DXD has the higher dividend yield at 4.10%, compared with 0.00% for NTSD.
They also come from different issuers: ProShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.95% for DXD and 0.35% for NTSD.
Подберите оптимальное распределение для DXD и NTSD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор