Сравнение DXD с NTSD
DXD (ProShares UltraShort Dow30) and NTSD (WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund) are both Leveraged Equities funds. DXD is passively managed, while NTSD is actively managed. At a correlation of -0.78, they often move in opposite directions. DXD charges 0.95%/yr vs 0.35%/yr for NTSD.
Доходность
Сравнение доходности DXD и NTSD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DXD
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -1.43%
- 6 месяцев
- -10.83%
- С начала года
- -15.57%
- 1 год
- -26.79%
- 3 года*
- -21.47%
- 5 лет*
- -15.76%
- 10 лет*
- -24.44%
NTSD
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -0.08%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DXD и NTSD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DXD ProShares UltraShort Dow30 | -22.11% |
NTSD WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund | 18.50% |
Correlation
The correlation between DXD and NTSD is -0.78, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2026 г. | -0.78 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DXD vs. NTSD — Ранг доходности на риск
DXD
NTSD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение DXD c NTSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Dow30 (DXD) и WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund (NTSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DXD | NTSD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.56 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DXD и NTSD
Максимальная просадка DXD за все время составила -99.72%, что больше максимальной просадки NTSD в -5.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXD и NTSD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DXD | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.72% | -5.58% | -94.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.71% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.14% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.19% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.72% | -1.28% | -98.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.39% | -1.13% | -81.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.24% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DXD и NTSD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DXD | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.67% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.46% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.59% | 23.24% | +1.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.57% | 23.24% | +6.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.85% | 23.24% | +11.61% |
Сравнение комиссий DXD и NTSD
DXD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии NTSD в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXD и NTSD
Дивидендная доходность DXD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, что больше доходности NTSD в 0.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXD ProShares UltraShort Dow30 | 4.03% | 4.25% | 5.91% | 3.87% | 0.25% | 0.00% | 0.31% | 1.76% | 1.15% | 0.12% |
NTSD WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DXD and NTSD have a correlation of -0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NTSD is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NTSD is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for DXD.
DXD has the higher dividend yield at 4.03%, compared with 0.14% for NTSD.
They also come from different issuers: ProShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.95% for DXD and 0.35% for NTSD.
Подберите оптимальное распределение для DXD и NTSD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор