Сравнение DXD с FUTG
DXD (ProShares UltraShort Dow30) and FUTG (Leverage Shares 2X Long FUTU Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. DXD is passively managed, while FUTG is actively managed. At a correlation of -0.45, they often move in opposite directions. DXD charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for FUTG.
Доходность
Сравнение доходности DXD и FUTG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DXD показывает доходность -9.74%, что значительно выше, чем у FUTG с доходностью -75.53%.
DXD
- 1 день
- 2.28%
- 1 месяц
- -6.78%
- С начала года
- -9.74%
- 6 месяцев
- -9.98%
- 1 год
- -27.07%
- 3 года*
- -20.70%
- 5 лет*
- -14.66%
- 10 лет*
- -24.63%
FUTG
- 1 день
- -11.10%
- 1 месяц
- -70.24%
- С начала года
- -75.53%
- 6 месяцев
- -77.00%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DXD и FUTG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DXD ProShares UltraShort Dow30 | -9.74% | -6.43% |
FUTG Leverage Shares 2X Long FUTU Daily ETF | -75.53% | -0.80% |
Correlation
The correlation between DXD and FUTG is -0.45, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г. | -0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DXD vs. FUTG — Ранг доходности на риск
DXD
FUTG
Сравнение DXD c FUTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Dow30 (DXD) и Leverage Shares 2X Long FUTU Daily ETF (FUTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DXD | FUTG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.45 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DXD | FUTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.64 | -0.66 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок DXD и FUTG
Максимальная просадка DXD за все время составила -99.70%, что больше максимальной просадки FUTG в -86.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXD и FUTG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DXD | FUTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.70% | -86.19% | -13.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.09% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.40% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.99% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.70% | -84.29% | -15.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.30% | -40.35% | -41.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.64% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DXD и FUTG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DXD | FUTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.98% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.80% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.30% | 136.01% | -111.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.49% | 136.01% | -106.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.91% | 136.01% | -101.10% |
Сравнение комиссий DXD и FUTG
DXD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FUTG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXD и FUTG
Дивидендная доходность DXD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, тогда как FUTG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXD ProShares UltraShort Dow30 | 4.10% | 4.25% | 5.91% | 3.87% | 0.25% | 0.00% | 0.31% | 1.76% | 1.15% | 0.12% |
FUTG Leverage Shares 2X Long FUTU Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DXD and FUTG have a correlation of -0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FUTG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FUTG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for DXD.
DXD has the higher dividend yield at 4.10%, compared with 0.00% for FUTG.
They also come from different issuers: ProShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.95% for DXD and 0.75% for FUTG.
Подберите оптимальное распределение для DXD и FUTG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор