PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DWX с VIDI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DWX с VIDI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DWX (SPDR S&P International Dividend ETF) and VIDI (Vident International Equity Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds - DWX tracks the S&P International Dividend Opportunities Index while VIDI tracks the Vident International Equity Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DWX returned 7.19%/yr vs 10.88%/yr for VIDI. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. DWX charges 0.45%/yr vs 0.59%/yr for VIDI.

Доходность

Сравнение доходности DWX и VIDI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P International Dividend ETF (DWX) и Vident International Equity Fund (VIDI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DWX показывает доходность 6.53%, что значительно ниже, чем у VIDI с доходностью 22.11%. За последние 10 лет акции DWX уступали акциям VIDI по среднегодовой доходности: 7.19% против 10.88% соответственно.

DWX

1 день
0.28%
1 месяц
-0.11%
С начала года
6.53%
6 месяцев
8.92%
1 год
16.08%
3 года*
15.25%
5 лет*
7.19%
10 лет*
7.19%

VIDI

1 день
-0.36%
1 месяц
5.51%
С начала года
22.11%
6 месяцев
25.01%
1 год
48.31%
3 года*
27.28%
5 лет*
12.06%
10 лет*
10.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DWX и VIDI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DWX
SPDR S&P International Dividend ETF		6.53%31.62%2.56%14.74%-12.99%10.56%-5.10%20.26%-11.11%18.91%
VIDI
Vident International Equity Fund		22.11%41.83%6.03%18.92%-13.83%11.93%1.18%15.84%-17.65%33.56%

Correlation

The correlation between DWX and VIDI is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2013 г.

0.81

The correlation between DWX and VIDI shifts across timeframes, from 0.71 (1 year) to 0.81 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DWX и VIDI

Секторы
DWX
VIDI

Финансовые услуги

16.4%
18.5%

Коммуникационные услуги

12.8%
6.0%

Потребительский защитный сектор

12.6%
6.2%

Коммунальные услуги

11.3%
3.1%

Недвижимость

10.5%
0.8%

Энергетика

10.4%
8.0%

Промышленность

10.2%
18.8%

Потребительский циклический сектор

6.2%
10.4%

Здравоохранение

4.5%
6.1%

Технологии

2.8%
13.7%

Сырьевые материалы

2.3%
8.4%

Финансовые услуги

DWX
16.4%
VIDI
18.5%

Коммуникационные услуги

DWX
12.8%
VIDI
6.0%

Потребительский защитный сектор

DWX
12.6%
VIDI
6.2%

Коммунальные услуги

DWX
11.3%
VIDI
3.1%

Недвижимость

DWX
10.5%
VIDI
0.8%

Энергетика

DWX
10.4%
VIDI
8.0%

Промышленность

DWX
10.2%
VIDI
18.8%

Потребительский циклический сектор

DWX
6.2%
VIDI
10.4%

Здравоохранение

DWX
4.5%
VIDI
6.1%

Технологии

DWX
2.8%
VIDI
13.7%

Сырьевые материалы

DWX
2.3%
VIDI
8.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P International Dividend ETF

Vident International Equity Fund

Часто сравнивают с DWX:
DWX с SCHDDWX с VYMIDWX с IDVDWX с PIDDWX с BKIEDWX с SPYDWX с IQDF
Часто сравнивают с VIDI:
VIDI с VYMIVIDI с FIDIVIDI с SCHYVIDI с FNDFVIDI с VWILXVIDI с SCHDVIDI с VXUS

Доходность на риск

DWX vs. VIDI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DWX
Ранг доходности на риск DWX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
VIDI
Ранг доходности на риск VIDI: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIDI: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIDI: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIDI: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIDI: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIDI: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DWX c VIDI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P International Dividend ETF (DWX) и Vident International Equity Fund (VIDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DWXVIDIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
3.37

-1.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.10
4.38

-2.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.61

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.88

4.82

-2.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.10

18.57

-12.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DWX vs. VIDI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DWX на текущий момент составляет 1.50, что ниже коэффициента Шарпа VIDI равного 3.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DWX и VIDI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DWXVIDIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

3.37

-1.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.76

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.61

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.43

-0.31

Просадки

Сравнение просадок DWX и VIDI

Максимальная просадка DWX за все время составила -66.86%, что больше максимальной просадки VIDI в -48.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWX и VIDI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DWXVIDIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.86%

-48.39%

-18.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.59%

-10.07%

+1.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.65%

-14.54%

+3.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.96%

-30.00%

+3.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.05%

-48.39%

+12.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.85%

-1.39%

-2.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.13%

-10.38%

-3.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

2.61%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности DWX и VIDI

Текущая волатильность для SPDR S&P International Dividend ETF (DWX) составляет 2.76%, в то время как у Vident International Equity Fund (VIDI) волатильность равна 4.13%. Это указывает на то, что DWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DWXVIDIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.76%

4.13%

-1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.66%

11.95%

-3.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.77%

14.43%

-3.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.20%

15.94%

-3.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.09%

18.01%

-2.92%

Сравнение комиссий DWX и VIDI

DWX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии VIDI в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DWX и VIDI

Дивидендная доходность DWX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что больше доходности VIDI в 3.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DWX
SPDR S&P International Dividend ETF		4.19%4.44%4.31%4.12%4.68%3.89%3.84%4.40%5.06%3.85%5.25%5.81%
VIDI
Vident International Equity Fund		3.64%4.26%4.93%4.14%5.85%4.62%2.51%3.35%2.80%2.21%1.92%2.25%

Часто задаваемые вопросы

DWX and VIDI have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VIDI has higher volatility (4.13%) compared to DWX (2.76%). In terms of maximum drawdown, DWX dropped -66.86% vs VIDI's -48.39%.

On 10-year performance, VIDI leads with 10.88% vs 7.19% for DWX. On fees, DWX is cheaper at 0.45% per year. On volatility, DWX has been the lower-risk option at 2.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VIDI has performed better with a 10.88% return vs 7.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DWX is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.59% for VIDI.

DWX has the higher dividend yield at 4.19%, compared with 3.64% for VIDI.

DWX tracks S&P International Dividend Opportunities Index, while VIDI tracks Vident International Equity Index. They also come from different issuers: State Street and Vident. Their fees differ too: 0.45% for DWX and 0.59% for VIDI.

VIDI currently has the higher Sharpe Ratio (3.37 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DWX и VIDI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор