Сравнение DWUSX с YASLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA World ex U.S. Targeted Value Portfolio (DWUSX) и AMG Yacktman Special Opportunities Fund (YASLX).
DWUSX управляется Dimensional. Фонд был запущен 31 окт. 2012 г.. YASLX управляется AMG. Фонд был запущен 29 июн. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности DWUSX и YASLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DWUSX и YASLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWUSX DFA World ex U.S. Targeted Value Portfolio | 3.40% | 39.16% | 5.31% | 17.40% | -11.83% | 26.30% | 4.96% | 17.39% | -20.38% | 30.95% |
YASLX AMG Yacktman Special Opportunities Fund | 9.59% | 6.27% | 11.23% | 3.65% | -13.59% | 24.45% | 12.82% | 17.07% | -10.15% | 34.85% |
Доходность по периодам
С начала года, DWUSX показывает доходность 3.40%, что значительно ниже, чем у YASLX с доходностью 9.59%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DWUSX имеют среднегодовую доходность 10.76%, а акции YASLX немного впереди с 10.88%.
DWUSX
- 1 день
- 2.56%
- 1 месяц
- -7.73%
- С начала года
- 3.40%
- 6 месяцев
- 8.96%
- 1 год
- 35.84%
- 3 года*
- 18.87%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 10.76%
YASLX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -2.78%
- С начала года
- 9.59%
- 6 месяцев
- 4.21%
- 1 год
- 16.11%
- 3 года*
- 10.42%
- 5 лет*
- 4.82%
- 10 лет*
- 10.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DWUSX и YASLX
DWUSX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии YASLX в 1.86%.
Доходность на риск
DWUSX vs. YASLX — Ранг доходности на риск
DWUSX
YASLX
Сравнение DWUSX c YASLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA World ex U.S. Targeted Value Portfolio (DWUSX) и AMG Yacktman Special Opportunities Fund (YASLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DWUSX | YASLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.53 | 1.36 | +1.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.12 | 1.75 | +1.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.27 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.82 | 1.64 | +1.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.95 | 4.40 | +6.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DWUSX | YASLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.53 | 1.36 | +1.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.30 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.73 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.58 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между DWUSX и YASLX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DWUSX и YASLX
Дивидендная доходность DWUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, тогда как YASLX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWUSX DFA World ex U.S. Targeted Value Portfolio | 2.70% | 2.64% | 2.86% | 2.81% | 2.91% | 16.59% | 1.37% | 3.22% | 5.51% | 3.18% | 1.94% | 1.27% |
YASLX AMG Yacktman Special Opportunities Fund | 0.00% | 0.00% | 15.82% | 8.97% | 0.94% | 3.85% | 2.62% | 12.95% | 9.89% | 4.86% | 3.28% | 4.59% |
Просадки
Сравнение просадок DWUSX и YASLX
Максимальная просадка DWUSX за все время составила -49.65%, что больше максимальной просадки YASLX в -38.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWUSX и YASLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DWUSX | YASLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.65% | -38.91% | -10.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.26% | -10.18% | -1.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.71% | -27.74% | +1.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.65% | -38.91% | -10.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.95% | -3.10% | -5.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.74% | -8.33% | -0.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 3.79% | -0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности DWUSX и YASLX
DFA World ex U.S. Targeted Value Portfolio (DWUSX) имеет более высокую волатильность в 6.72% по сравнению с AMG Yacktman Special Opportunities Fund (YASLX) с волатильностью 3.81%. Это указывает на то, что DWUSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YASLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DWUSX | YASLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.72% | 3.81% | +2.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.88% | 8.82% | +1.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.63% | 13.09% | +1.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.16% | 16.34% | -1.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.93% | 15.01% | +0.92% |