Сравнение DWUSX с MWNIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA World ex U.S. Targeted Value Portfolio (DWUSX) и MFS International New Discovery Fund (MWNIX).
DWUSX управляется Dimensional. Фонд был запущен 31 окт. 2012 г.. MWNIX управляется MFS. Фонд был запущен 8 окт. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности DWUSX и MWNIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DWUSX и MWNIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWUSX DFA World ex U.S. Targeted Value Portfolio | 3.40% | 39.16% | 5.31% | 17.40% | -11.83% | 26.30% | 4.96% | 17.39% | -20.38% | 30.95% |
MWNIX MFS International New Discovery Fund | -1.93% | 16.88% | 0.90% | 13.03% | -18.63% | 5.06% | 9.98% | 22.85% | -10.41% | 30.67% |
Доходность по периодам
С начала года, DWUSX показывает доходность 3.40%, что значительно выше, чем у MWNIX с доходностью -1.93%. За последние 10 лет акции DWUSX превзошли акции MWNIX по среднегодовой доходности: 10.76% против 5.78% соответственно.
DWUSX
- 1 день
- 2.56%
- 1 месяц
- -7.73%
- С начала года
- 3.40%
- 6 месяцев
- 8.96%
- 1 год
- 35.84%
- 3 года*
- 18.87%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 10.76%
MWNIX
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -8.30%
- С начала года
- -1.93%
- 6 месяцев
- -2.76%
- 1 год
- 11.40%
- 3 года*
- 7.25%
- 5 лет*
- 1.94%
- 10 лет*
- 5.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DWUSX и MWNIX
DWUSX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии MWNIX в 1.03%.
Доходность на риск
DWUSX vs. MWNIX — Ранг доходности на риск
DWUSX
MWNIX
Сравнение DWUSX c MWNIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA World ex U.S. Targeted Value Portfolio (DWUSX) и MFS International New Discovery Fund (MWNIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DWUSX | MWNIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.53 | 0.97 | +1.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.12 | 1.31 | +1.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.19 | +0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.82 | 0.90 | +1.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.95 | 3.41 | +7.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DWUSX | MWNIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.53 | 0.97 | +1.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.15 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.42 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.57 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между DWUSX и MWNIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DWUSX и MWNIX
Дивидендная доходность DWUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что меньше доходности MWNIX в 3.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWUSX DFA World ex U.S. Targeted Value Portfolio | 2.70% | 2.64% | 2.86% | 2.81% | 2.91% | 16.59% | 1.37% | 3.22% | 5.51% | 3.18% | 1.94% | 1.27% |
MWNIX MFS International New Discovery Fund | 3.30% | 3.24% | 7.61% | 4.05% | 5.68% | 5.06% | 3.90% | 2.67% | 6.68% | 1.63% | 1.09% | 1.12% |
Просадки
Сравнение просадок DWUSX и MWNIX
Максимальная просадка DWUSX за все время составила -49.65%, что меньше максимальной просадки MWNIX в -58.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWUSX и MWNIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DWUSX | MWNIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.65% | -58.38% | +8.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.26% | -11.78% | +0.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.71% | -33.67% | +6.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.65% | -34.72% | -14.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.95% | -9.78% | +0.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.74% | -9.61% | +0.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 3.12% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности DWUSX и MWNIX
DFA World ex U.S. Targeted Value Portfolio (DWUSX) имеет более высокую волатильность в 6.72% по сравнению с MFS International New Discovery Fund (MWNIX) с волатильностью 5.70%. Это указывает на то, что DWUSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MWNIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DWUSX | MWNIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.72% | 5.70% | +1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.88% | 8.51% | +1.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.63% | 12.29% | +2.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.16% | 13.06% | +2.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.93% | 13.92% | +2.01% |