Сравнение DWUSX с KGGIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA World ex U.S. Targeted Value Portfolio (DWUSX) и Kopernik Global All-Cap Fund (KGGIX).
DWUSX управляется Dimensional. Фонд был запущен 31 окт. 2012 г.. KGGIX управляется Kopernik. Фонд был запущен 31 окт. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности DWUSX и KGGIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DWUSX и KGGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWUSX DFA World ex U.S. Targeted Value Portfolio | 3.40% | 39.16% | 5.31% | 17.40% | -11.83% | 26.30% | 4.96% | 17.39% | -20.38% | 30.95% |
KGGIX Kopernik Global All-Cap Fund | 7.35% | 64.88% | -4.91% | 13.43% | -9.05% | 16.86% | 37.23% | 10.00% | -11.07% | 8.98% |
Доходность по периодам
С начала года, DWUSX показывает доходность 3.40%, что значительно ниже, чем у KGGIX с доходностью 7.35%. За последние 10 лет акции DWUSX уступали акциям KGGIX по среднегодовой доходности: 10.76% против 14.81% соответственно.
DWUSX
- 1 день
- 2.56%
- 1 месяц
- -7.73%
- С начала года
- 3.40%
- 6 месяцев
- 8.96%
- 1 год
- 35.84%
- 3 года*
- 18.87%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 10.76%
KGGIX
- 1 день
- 2.52%
- 1 месяц
- -7.08%
- С начала года
- 7.35%
- 6 месяцев
- 15.02%
- 1 год
- 54.96%
- 3 года*
- 22.54%
- 5 лет*
- 13.12%
- 10 лет*
- 14.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DWUSX и KGGIX
DWUSX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии KGGIX в 1.01%.
Доходность на риск
DWUSX vs. KGGIX — Ранг доходности на риск
DWUSX
KGGIX
Сравнение DWUSX c KGGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA World ex U.S. Targeted Value Portfolio (DWUSX) и Kopernik Global All-Cap Fund (KGGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DWUSX | KGGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.53 | 3.56 | -1.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.12 | 4.21 | -1.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.63 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.82 | 5.02 | -2.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.95 | 18.38 | -7.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DWUSX | KGGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.53 | 3.56 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.87 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.98 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.62 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между DWUSX и KGGIX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DWUSX и KGGIX
Дивидендная доходность DWUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что меньше доходности KGGIX в 15.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWUSX DFA World ex U.S. Targeted Value Portfolio | 2.70% | 2.64% | 2.86% | 2.81% | 2.91% | 16.59% | 1.37% | 3.22% | 5.51% | 3.18% | 1.94% | 1.27% |
KGGIX Kopernik Global All-Cap Fund | 15.33% | 16.46% | 1.04% | 8.60% | 13.59% | 9.30% | 4.81% | 3.02% | 0.25% | 4.40% | 3.34% | 0.81% |
Просадки
Сравнение просадок DWUSX и KGGIX
Максимальная просадка DWUSX за все время составила -49.65%, что больше максимальной просадки KGGIX в -45.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWUSX и KGGIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DWUSX | KGGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.65% | -45.11% | -4.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.26% | -10.65% | -0.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.71% | -26.43% | -0.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.65% | -31.59% | -18.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.95% | -7.13% | -1.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.74% | -9.59% | +0.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 2.91% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности DWUSX и KGGIX
DFA World ex U.S. Targeted Value Portfolio (DWUSX) имеет более высокую волатильность в 6.72% по сравнению с Kopernik Global All-Cap Fund (KGGIX) с волатильностью 6.35%. Это указывает на то, что DWUSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KGGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DWUSX | KGGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.72% | 6.35% | +0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.88% | 12.53% | -2.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.63% | 15.41% | -0.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.16% | 15.17% | -0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.93% | 15.10% | +0.83% |