Сравнение DWUSX с DFVQX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA World ex U.S. Targeted Value Portfolio (DWUSX) и DFA International Vector Equity Portfolio (DFVQX).
DWUSX управляется Dimensional. Фонд был запущен 31 окт. 2012 г.. DFVQX управляется Dimensional. Фонд был запущен 13 авг. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности DWUSX и DFVQX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DWUSX и DFVQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWUSX DFA World ex U.S. Targeted Value Portfolio | 3.40% | 39.16% | 5.31% | 17.40% | -11.83% | 26.30% | 4.96% | 17.39% | -20.38% | 30.95% |
DFVQX DFA International Vector Equity Portfolio | 3.85% | 38.02% | 4.55% | 17.05% | -12.54% | 15.01% | 6.10% | 20.87% | -19.03% | 27.51% |
Доходность по периодам
С начала года, DWUSX показывает доходность 3.40%, что значительно ниже, чем у DFVQX с доходностью 3.85%. За последние 10 лет акции DWUSX превзошли акции DFVQX по среднегодовой доходности: 10.76% против 9.69% соответственно.
DWUSX
- 1 день
- 2.56%
- 1 месяц
- -7.73%
- С начала года
- 3.40%
- 6 месяцев
- 8.96%
- 1 год
- 35.84%
- 3 года*
- 18.87%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 10.76%
DFVQX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -6.47%
- С начала года
- 3.85%
- 6 месяцев
- 9.44%
- 1 год
- 33.17%
- 3 года*
- 17.91%
- 5 лет*
- 10.13%
- 10 лет*
- 9.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DWUSX и DFVQX
DWUSX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии DFVQX в 0.36%.
Доходность на риск
DWUSX vs. DFVQX — Ранг доходности на риск
DWUSX
DFVQX
Сравнение DWUSX c DFVQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA World ex U.S. Targeted Value Portfolio (DWUSX) и DFA International Vector Equity Portfolio (DFVQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DWUSX | DFVQX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.53 | 2.16 | +0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.12 | 2.78 | +0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.43 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.82 | 2.62 | +0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.95 | 10.71 | +0.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DWUSX | DFVQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.53 | 2.16 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.66 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.59 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.58 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между DWUSX и DFVQX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DWUSX и DFVQX
Дивидендная доходность DWUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что меньше доходности DFVQX в 3.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWUSX DFA World ex U.S. Targeted Value Portfolio | 2.70% | 2.64% | 2.86% | 2.81% | 2.91% | 16.59% | 1.37% | 3.22% | 5.51% | 3.18% | 1.94% | 1.27% |
DFVQX DFA International Vector Equity Portfolio | 3.13% | 3.06% | 3.56% | 3.47% | 2.73% | 4.76% | 1.79% | 2.68% | 5.96% | 1.81% | 2.15% | 2.77% |
Просадки
Сравнение просадок DWUSX и DFVQX
Максимальная просадка DWUSX за все время составила -49.65%, что больше максимальной просадки DFVQX в -44.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWUSX и DFVQX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DWUSX | DFVQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.65% | -44.58% | -5.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.26% | -10.98% | -0.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.71% | -28.33% | +1.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.65% | -44.58% | -5.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.95% | -7.76% | -1.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.74% | -7.92% | -0.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 2.90% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности DWUSX и DFVQX
DFA World ex U.S. Targeted Value Portfolio (DWUSX) и DFA International Vector Equity Portfolio (DFVQX) имеют волатильность 6.72% и 6.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DWUSX | DFVQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.72% | 6.99% | -0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.88% | 10.22% | -0.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.63% | 15.71% | -1.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.16% | 15.57% | -0.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.93% | 16.50% | -0.57% |