Сравнение DWUS с THRV
DWUS (AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF) and THRV (Prospera Income ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DWUS charges 1.17%/yr vs 1.80%/yr for THRV.
Доходность
Сравнение доходности DWUS и THRV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DWUS показывает доходность 15.72%, что значительно выше, чем у THRV с доходностью 1.86%.
DWUS
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 10.17%
- С начала года
- 15.72%
- 6 месяцев
- 15.19%
- 1 год
- 24.82%
- 3 года*
- 21.40%
- 5 лет*
- 12.00%
- 10 лет*
- —
THRV
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 1.86%
- 6 месяцев
- 1.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DWUS и THRV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DWUS AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF | 15.72% | -0.17% |
THRV Prospera Income ETF | 1.86% | 0.16% |
Correlation
The correlation between DWUS and THRV is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.59 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DWUS vs. THRV — Ранг доходности на риск
DWUS
THRV
Сравнение DWUS c THRV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF (DWUS) и Prospera Income ETF (THRV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DWUS | THRV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.89 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DWUS | THRV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 1.04 | -0.33 |
Просадки
Сравнение просадок DWUS и THRV
Максимальная просадка DWUS за все время составила -30.47%, что больше максимальной просадки THRV в -1.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWUS и THRV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DWUS | THRV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.47% | -1.50% | -28.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.98% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.63% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.51% | +0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.86% | -0.44% | -6.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DWUS и THRV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DWUS | THRV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.85% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.46% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.46% | 2.92% | +12.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.82% | 2.92% | +15.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.88% | 2.92% | +18.96% |
Сравнение комиссий DWUS и THRV
DWUS берет комиссию в 1.17%, что меньше комиссии THRV в 1.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DWUS и THRV
Дивидендная доходность DWUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности THRV в 4.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWUS AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF | 0.03% | 0.03% | 0.18% | 0.29% | 0.89% | 0.35% | 0.08% |
THRV Prospera Income ETF | 4.71% | 1.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DWUS and THRV have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DWUS is cheaper at 1.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DWUS is cheaper with a 1.17% expense ratio, compared with 1.80% for THRV.
THRV has the higher dividend yield at 4.71%, compared with 0.03% for DWUS.
They also come from different issuers: AdvisorShares and Prospera Funds. Their fees differ too: 1.17% for DWUS and 1.80% for THRV.
Подберите оптимальное распределение для DWUS и THRV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор