PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DWUS с THRV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности DWUS и THRV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF (DWUS) и Prospera Income ETF (THRV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DWUS показывает доходность 15.72%, что значительно выше, чем у THRV с доходностью 1.86%.


DWUS

1 день
0.53%
1 месяц
10.17%
С начала года
15.72%
6 месяцев
15.19%
1 год
24.82%
3 года*
21.40%
5 лет*
12.00%
10 лет*

THRV

1 день
-0.38%
1 месяц
0.32%
С начала года
1.86%
6 месяцев
1.66%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DWUS и THRV


2026 (YTD)2025
DWUS
AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF
15.72%-0.17%
THRV
Prospera Income ETF
1.86%0.16%

Correlation

The correlation between DWUS and THRV is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г.

0.59

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF

Prospera Income ETF

Доходность на риск

DWUS vs. THRV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DWUS
Ранг доходности на риск DWUS: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWUS: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWUS: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWUS: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWUS: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWUS: 4747
Ранг коэф-та Мартина

THRV
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DWUS c THRV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF (DWUS) и Prospera Income ETF (THRV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DWUSTHRVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.89

DWUS vs. THRV - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DWUSTHRVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

1.04

-0.33

Просадки

Сравнение просадок DWUS и THRV

Максимальная просадка DWUS за все время составила -30.47%, что больше максимальной просадки THRV в -1.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWUS и THRV.


Загрузка графика...

Показатели просадок


DWUSTHRVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.47%

-1.50%

-28.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.51%

+0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.86%

-0.44%

-6.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

Волатильность

Сравнение волатильности DWUS и THRV


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


DWUSTHRVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.46%

2.92%

+12.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.82%

2.92%

+15.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.88%

2.92%

+18.96%

Сравнение комиссий DWUS и THRV

DWUS берет комиссию в 1.17%, что меньше комиссии THRV в 1.80%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DWUS и THRV

Дивидендная доходность DWUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности THRV в 4.71%


ПозицияTTM202520242023202220212020
DWUS
AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF
0.03%0.03%0.18%0.29%0.89%0.35%0.08%
THRV
Prospera Income ETF
4.71%1.67%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


DWUS and THRV have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DWUS is cheaper at 1.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DWUS is cheaper with a 1.17% expense ratio, compared with 1.80% for THRV.

THRV has the higher dividend yield at 4.71%, compared with 0.03% for DWUS.

They also come from different issuers: AdvisorShares and Prospera Funds. Their fees differ too: 1.17% for DWUS and 1.80% for THRV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DWUS и THRV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор