Сравнение DWUS с THRV
DWUS (AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF) and THRV (Prospera Income ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DWUS charges 1.17%/yr vs 1.80%/yr for THRV.
Доходность
Сравнение доходности DWUS и THRV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DWUS показывает доходность 13.47%, что значительно выше, чем у THRV с доходностью 1.77%.
DWUS
- 1 день
- -3.80%
- 1 месяц
- 2.52%
- С начала года
- 13.47%
- 6 месяцев
- 11.91%
- 1 год
- 22.83%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.23%
- 10 лет*
- —
THRV
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.35%
- С начала года
- 1.77%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DWUS и THRV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DWUS AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF | 13.47% | 0.18% |
THRV Prospera Income ETF | 1.77% | 0.15% |
Correlation
The correlation between DWUS and THRV is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | 0.58 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DWUS vs. THRV — Ранг доходности на риск
DWUS
THRV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение DWUS c THRV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF (DWUS) и Prospera Income ETF (THRV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DWUS | THRV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.03 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DWUS и THRV
Максимальная просадка DWUS за все время составила -30.47%, что больше максимальной просадки THRV в -1.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWUS и THRV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DWUS | THRV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.47% | -1.50% | -28.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.98% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.63% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.80% | -0.60% | -3.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.82% | -0.44% | -6.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.26% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DWUS и THRV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DWUS | THRV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.06% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.22% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.02% | 2.95% | +15.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.14% | 2.95% | +16.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.41% | 2.95% | +19.46% |
Сравнение комиссий DWUS и THRV
DWUS берет комиссию в 1.17%, что меньше комиссии THRV в 1.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DWUS и THRV
Дивидендная доходность DWUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности THRV в 5.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWUS AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF | 0.03% | 0.03% | 0.18% | 0.29% | 0.89% | 0.35% | 0.08% |
THRV Prospera Income ETF | 5.40% | 1.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DWUS and THRV have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DWUS is cheaper at 1.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DWUS is cheaper with a 1.17% expense ratio, compared with 1.80% for THRV.
THRV has the higher dividend yield at 5.40%, compared with 0.03% for DWUS.
They also come from different issuers: AdvisorShares and Prospera Funds. Their fees differ too: 1.17% for DWUS and 1.80% for THRV.
Подберите оптимальное распределение для DWUS и THRV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор