Сравнение DWUS с NTSE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF (DWUS) и WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund (NTSE).
DWUS и NTSE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DWUS - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 26 дек. 2019 г.. NTSE - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 20 мая 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности DWUS и NTSE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DWUS и NTSE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DWUS AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF | -5.24% | 12.75% | 20.26% | 20.62% | -17.89% | 15.74% |
NTSE WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund | 5.87% | 36.29% | 4.42% | 9.47% | -26.31% | -5.66% |
Доходность по периодам
С начала года, DWUS показывает доходность -5.24%, что значительно ниже, чем у NTSE с доходностью 5.87%.
DWUS
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -5.46%
- С начала года
- -5.24%
- 6 месяцев
- -5.54%
- 1 год
- 9.65%
- 3 года*
- 15.43%
- 5 лет*
- 8.34%
- 10 лет*
- —
NTSE
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -8.42%
- С начала года
- 5.87%
- 6 месяцев
- 10.53%
- 1 год
- 37.29%
- 3 года*
- 15.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DWUS и NTSE
DWUS берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии NTSE в 0.38%.
Доходность на риск
DWUS vs. NTSE — Ранг доходности на риск
DWUS
NTSE
Сравнение DWUS c NTSE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF (DWUS) и WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund (NTSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DWUS | NTSE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.48 | 1.84 | -1.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.80 | 2.48 | -1.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.36 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 2.64 | -1.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.07 | 10.21 | -7.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DWUS | NTSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | 1.84 | -1.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.15 | +0.41 |
Корреляция
Корреляция между DWUS и NTSE составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DWUS и NTSE
Дивидендная доходность DWUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности NTSE в 3.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWUS AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF | 0.03% | 0.03% | 0.18% | 0.29% | 0.89% | 0.35% | 0.08% |
NTSE WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund | 3.13% | 3.35% | 3.23% | 2.44% | 3.22% | 2.10% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DWUS и NTSE
Максимальная просадка DWUS за все время составила -30.47%, что меньше максимальной просадки NTSE в -42.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWUS и NTSE.
Загрузка...
Показатели просадок
| DWUS | NTSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.47% | -42.84% | +12.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.98% | -14.20% | +2.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.43% | -10.58% | +2.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.00% | -20.34% | +13.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.42% | 3.66% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности DWUS и NTSE
Текущая волатильность для AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF (DWUS) составляет 5.90%, в то время как у WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund (NTSE) волатильность равна 9.82%. Это указывает на то, что DWUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NTSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DWUS | NTSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.90% | 9.82% | -3.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.75% | 15.30% | -2.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.30% | 20.34% | -0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.79% | 18.75% | +0.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.01% | 18.75% | +3.26% |