PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DWUS с HIDE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DWUS и HIDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF (DWUS) и Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DWUS и HIDE


2026 (YTD)2025202420232022
DWUS
AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF
-5.24%12.75%20.26%20.62%0.99%
HIDE
Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF
5.61%5.32%-0.85%2.46%-0.03%

Доходность по периодам

С начала года, DWUS показывает доходность -5.24%, что значительно ниже, чем у HIDE с доходностью 5.61%.


DWUS

1 день
0.89%
1 месяц
-5.46%
С начала года
-5.24%
6 месяцев
-5.54%
1 год
9.65%
3 года*
15.43%
5 лет*
8.34%
10 лет*

HIDE

1 день
-0.02%
1 месяц
-0.03%
С начала года
5.61%
6 месяцев
6.74%
1 год
8.63%
3 года*
4.05%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF

Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF

Сравнение комиссий DWUS и HIDE

DWUS берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии HIDE в 0.29%.


Доходность на риск

DWUS vs. HIDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DWUS
Ранг доходности на риск DWUS: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWUS: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWUS: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWUS: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWUS: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWUS: 3333
Ранг коэф-та Мартина

HIDE
Ранг доходности на риск HIDE: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIDE: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIDE: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIDE: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIDE: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIDE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DWUS c HIDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF (DWUS) и Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DWUSHIDEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.48

1.65

-1.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.80

2.27

-1.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.33

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.88

2.19

-1.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.07

9.86

-6.79

DWUS vs. HIDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DWUS на текущий момент составляет 0.48, что ниже коэффициента Шарпа HIDE равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DWUS и HIDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DWUSHIDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

1.65

-1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.88

-0.31

Корреляция

Корреляция между DWUS и HIDE составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DWUS и HIDE

Дивидендная доходность DWUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности HIDE в 3.00%


TTM202520242023202220212020
DWUS
AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF
0.03%0.03%0.18%0.29%0.89%0.35%0.08%
HIDE
Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF
3.00%3.16%2.86%3.90%6.25%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DWUS и HIDE

Максимальная просадка DWUS за все время составила -30.47%, что больше максимальной просадки HIDE в -5.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWUS и HIDE.


Загрузка...

Показатели просадок


DWUSHIDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.47%

-5.15%

-25.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.98%

-3.94%

-8.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.43%

-0.95%

-7.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.00%

-0.96%

-6.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

0.87%

+2.55%

Волатильность

Сравнение волатильности DWUS и HIDE

AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF (DWUS) имеет более высокую волатильность в 5.90% по сравнению с Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE) с волатильностью 1.90%. Это указывает на то, что DWUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HIDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DWUSHIDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.90%

1.90%

+4.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.75%

3.71%

+9.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.30%

5.26%

+15.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.79%

4.23%

+14.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.01%

4.23%

+17.78%