PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DWUS с CTAP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DWUS с CTAP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DWUS (AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF) and CTAP (Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. DWUS charges 1.17%/yr vs 0.10%/yr for CTAP.

Доходность

Сравнение доходности DWUS и CTAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF (DWUS) и Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF (CTAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DWUS показывает доходность 15.72%, что значительно ниже, чем у CTAP с доходностью 21.95%.

DWUS

1 день
0.53%
1 месяц
10.17%
С начала года
15.72%
6 месяцев
15.19%
1 год
24.82%
3 года*
21.40%
5 лет*
12.00%
10 лет*
—

CTAP

1 день
-0.32%
1 месяц
-3.24%
С начала года
21.95%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DWUS и CTAP

2026 (YTD)2025
DWUS
AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF		15.72%-1.30%
CTAP
Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF		21.95%2.44%

Correlation

The correlation between DWUS and CTAP is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2025 г.

0.23

Сравнение распределения секторов DWUS и CTAP

Секторы
DWUS
CTAP

Технологии

45.9%

-

Коммуникационные услуги

13.4%

-

Потребительский циклический сектор

10.8%

-

Здравоохранение

6.4%

-

Потребительский защитный сектор

6.3%

-

Финансовые услуги

5.8%
49.3%

Промышленность

5.3%

-

Энергетика

2.3%

-

Коммунальные услуги

1.6%

-

Сырьевые материалы

1.4%

-

Недвижимость

0.9%

-

Технологии

DWUS
45.9%
CTAP

-

Коммуникационные услуги

DWUS
13.4%
CTAP

-

Потребительский циклический сектор

DWUS
10.8%
CTAP

-

Здравоохранение

DWUS
6.4%
CTAP

-

Потребительский защитный сектор

DWUS
6.3%
CTAP

-

Финансовые услуги

DWUS
5.8%
CTAP
49.3%

Промышленность

DWUS
5.3%
CTAP

-

Энергетика

DWUS
2.3%
CTAP

-

Коммунальные услуги

DWUS
1.6%
CTAP

-

Сырьевые материалы

DWUS
1.4%
CTAP

-

Недвижимость

DWUS
0.9%
CTAP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF

Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF

Часто сравнивают с DWUS:
DWUS с QPXDWUS с GKDWUS с SPYDWUS с IBITDWUS с MSOSDWUS с VICEDWUS с HDGE
Часто сравнивают с CTAP:
CTAP с RSSTCTAP с CTACTAP с TSPXCTAP с RAACTAP с RSSBCTAP с VOOCTAP с ESBG

Доходность на риск

DWUS vs. CTAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DWUS
Ранг доходности на риск DWUS: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWUS: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWUS: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWUS: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWUS: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWUS: 4747
Ранг коэф-та Мартина
CTAP
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DWUS c CTAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF (DWUS) и Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF (CTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DWUSCTAPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.23

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.08

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.89

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DWUS vs. CTAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DWUSCTAPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

2.50

-1.78

Просадки

Сравнение просадок DWUS и CTAP

Максимальная просадка DWUS за все время составила -30.47%, что больше максимальной просадки CTAP в -9.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWUS и CTAP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DWUSCTAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.47%

-9.02%

-21.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.98%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.63%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.47%

+4.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.86%

-2.18%

-4.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности DWUS и CTAP

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DWUSCTAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.85%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.46%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.46%

23.94%

-8.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.82%

23.94%

-5.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.88%

23.94%

-2.06%

Сравнение комиссий DWUS и CTAP

DWUS берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии CTAP в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DWUS и CTAP

Дивидендная доходность DWUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности CTAP в 0.65%

ПозицияTTM202520242023202220212020
CTAP
Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF		0.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DWUS
AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF		0.03%0.03%0.18%0.29%0.89%0.35%0.08%

Часто задаваемые вопросы

DWUS and CTAP have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CTAP is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CTAP is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 1.17% for DWUS.

CTAP has the higher dividend yield at 0.65%, compared with 0.03% for DWUS.

They also come from different issuers: AdvisorShares and Simplify. Their fees differ too: 1.17% for DWUS and 0.10% for CTAP.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DWUS и CTAP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор