Сравнение DWUS с CTAP
DWUS (AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF) and CTAP (Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. DWUS charges 1.17%/yr vs 0.10%/yr for CTAP.
Доходность
Сравнение доходности DWUS и CTAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DWUS показывает доходность 12.79%, что значительно выше, чем у CTAP с доходностью 3.58%.
DWUS
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- 1.91%
- С начала года
- 12.79%
- 6 месяцев
- 10.79%
- 1 год
- 21.39%
- 3 года*
- 19.66%
- 5 лет*
- 11.04%
- 10 лет*
- —
CTAP
- 1 день
- -1.57%
- 1 месяц
- -16.23%
- С начала года
- 3.58%
- 6 месяцев
- 2.18%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DWUS и CTAP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DWUS AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF | 12.79% | -1.08% |
CTAP Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF | 3.58% | 2.22% |
Correlation
The correlation between DWUS and CTAP is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2025 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DWUS vs. CTAP — Ранг доходности на риск
DWUS
CTAP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение DWUS c CTAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF (DWUS) и Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF (CTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DWUS | CTAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.56 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DWUS и CTAP
Максимальная просадка DWUS за все время составила -30.47%, что больше максимальной просадки CTAP в -18.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWUS и CTAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DWUS | CTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.47% | -18.86% | -11.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.98% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.63% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.37% | -18.86% | +14.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.82% | -3.22% | -3.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.27% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DWUS и CTAP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DWUS | CTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.07% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.16% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.98% | 24.64% | -6.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.14% | 24.64% | -5.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.40% | 24.64% | -2.24% |
Сравнение комиссий DWUS и CTAP
DWUS берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии CTAP в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DWUS и CTAP
Дивидендная доходность DWUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности CTAP в 0.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTAP Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF | 0.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DWUS AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF | 0.03% | 0.03% | 0.18% | 0.29% | 0.89% | 0.35% | 0.08% |
Часто задаваемые вопросы
DWUS and CTAP have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CTAP is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CTAP is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 1.17% for DWUS.
CTAP has the higher dividend yield at 0.76%, compared with 0.03% for DWUS.
They also come from different issuers: AdvisorShares and Simplify. Their fees differ too: 1.17% for DWUS and 0.10% for CTAP.
Подберите оптимальное распределение для DWUS и CTAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор