Сравнение DWUS с CTAP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF (DWUS) и Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF (CTAP).
DWUS и CTAP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DWUS - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 26 дек. 2019 г.. CTAP - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 8 дек. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности DWUS и CTAP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DWUS и CTAP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DWUS AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF | -5.24% | -1.30% |
CTAP Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF | 3.68% | 2.44% |
Доходность по периодам
С начала года, DWUS показывает доходность -5.24%, что значительно ниже, чем у CTAP с доходностью 3.68%.
DWUS
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -5.46%
- С начала года
- -5.24%
- 6 месяцев
- -5.54%
- 1 год
- 9.65%
- 3 года*
- 15.43%
- 5 лет*
- 8.34%
- 10 лет*
- —
CTAP
- 1 день
- -1.60%
- 1 месяц
- -7.14%
- С начала года
- 3.68%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DWUS и CTAP
DWUS берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии CTAP в 0.10%.
Доходность на риск
DWUS vs. CTAP — Ранг доходности на риск
DWUS
CTAP
Сравнение DWUS c CTAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF (DWUS) и Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF (CTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DWUS | CTAP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.48 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.80 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.07 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DWUS | CTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.99 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между DWUS и CTAP составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DWUS и CTAP
Дивидендная доходность DWUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности CTAP в 0.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWUS AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF | 0.03% | 0.03% | 0.18% | 0.29% | 0.89% | 0.35% | 0.08% |
CTAP Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF | 0.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DWUS и CTAP
Максимальная просадка DWUS за все время составила -30.47%, что больше максимальной просадки CTAP в -9.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWUS и CTAP.
Загрузка...
Показатели просадок
| DWUS | CTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.47% | -9.02% | -21.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.98% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.43% | -7.14% | -1.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.00% | -2.22% | -4.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.42% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DWUS и CTAP
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DWUS | CTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.90% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.75% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.30% | 22.19% | -1.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.79% | 22.19% | -3.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.01% | 22.19% | -0.18% |