Сравнение DWUS с CTAP
DWUS (AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF) and CTAP (Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. DWUS charges 1.17%/yr vs 0.10%/yr for CTAP.
Доходность
Сравнение доходности DWUS и CTAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DWUS показывает доходность 8.01%, а CTAP немного выше – 8.12%.
DWUS
- 1 день
- -2.38%
- 1 месяц
- -5.23%
- 6 месяцев
- 6.03%
- С начала года
- 8.01%
- 1 год
- 16.22%
- 3 года*
- 15.97%
- 5 лет*
- 9.78%
- 10 лет*
- —
CTAP
- 1 день
- -1.33%
- 1 месяц
- -2.44%
- 6 месяцев
- 4.27%
- С начала года
- 8.12%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DWUS и CTAP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DWUS AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF | 8.01% | -1.08% |
CTAP Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF | 8.12% | 2.22% |
Correlation
The correlation between DWUS and CTAP is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2025 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DWUS vs. CTAP — Ранг доходности на риск
DWUS
CTAP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение DWUS c CTAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF (DWUS) и Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF (CTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DWUS | CTAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.65 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DWUS и CTAP
Максимальная просадка DWUS за все время составила -30.47%, что больше максимальной просадки CTAP в -20.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWUS и CTAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DWUS | CTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.47% | -20.48% | -9.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.98% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.63% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.43% | -15.31% | +6.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.80% | -4.61% | -2.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.50% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DWUS и CTAP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DWUS | CTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.56% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.92% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.48% | 24.35% | -4.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.45% | 24.35% | -4.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.51% | 24.35% | -1.84% |
Сравнение комиссий DWUS и CTAP
DWUS берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии CTAP в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DWUS и CTAP
Дивидендная доходность DWUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности CTAP в 1.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTAP Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF | 1.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DWUS AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF | 0.03% | 0.03% | 0.18% | 0.29% | 0.89% | 0.35% | 0.08% |
Часто задаваемые вопросы
DWUS and CTAP have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CTAP is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CTAP is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 1.17% for DWUS.
CTAP has the higher dividend yield at 1.84%, compared with 0.03% for DWUS.
They also come from different issuers: AdvisorShares and Simplify. Their fees differ too: 1.17% for DWUS and 0.10% for CTAP.
Подберите оптимальное распределение для DWUS и CTAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор