PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DWTFX с QEVOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DWTFX с QEVOX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DWTFX (Arrow DWA Tactical: Macro Fund) and QEVOX (Quantified Evolution Plus Fund) are both Tactical Allocation funds. Over the past 5 years, DWTFX returned 10.88%/yr vs 9.15%/yr for QEVOX. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. DWTFX charges 1.69%/yr vs 1.56%/yr for QEVOX.

Доходность

Сравнение доходности DWTFX и QEVOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arrow DWA Tactical: Macro Fund (DWTFX) и Quantified Evolution Plus Fund (QEVOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DWTFX показывает доходность 10.75%, что значительно ниже, чем у QEVOX с доходностью 53.48%.

DWTFX

1 день
-0.98%
1 месяц
2.44%
С начала года
10.75%
6 месяцев
15.58%
1 год
33.51%
3 года*
17.92%
5 лет*
10.88%
10 лет*
9.34%

QEVOX

1 день
-1.44%
1 месяц
-6.52%
С начала года
53.48%
6 месяцев
59.20%
1 год
76.37%
3 года*
23.15%
5 лет*
9.15%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DWTFX и QEVOX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DWTFX
Arrow DWA Tactical: Macro Fund		10.75%27.93%12.86%-0.79%2.23%12.69%8.96%2.35%
QEVOX
Quantified Evolution Plus Fund		53.48%8.67%14.79%1.22%-24.02%14.49%-1.82%-1.96%

Correlation

The correlation between DWTFX and QEVOX is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2019 г.

0.50

The correlation between DWTFX and QEVOX shifts across timeframes, from 0.46 (1 year) to 0.61 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Arrow DWA Tactical: Macro Fund

Quantified Evolution Plus Fund

Часто сравнивают с DWTFX:
DWTFX с GPIFXDWTFX с AGOXDWTFX с MFTFXDWTFX с CRDBXDWTFX с COTZXDWTFX с ABRYXDWTFX с HSTRX
Часто сравнивают с QEVOX:
QEVOX с OTRFXQEVOX с PMYRXQEVOX с GPIFXQEVOX с QCGDXQEVOX с SAPEXQEVOX с QALTXQEVOX с SMIDX

Доходность на риск

DWTFX vs. QEVOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DWTFX
Ранг доходности на риск DWTFX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWTFX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWTFX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWTFX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWTFX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWTFX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
QEVOX
Ранг доходности на риск QEVOX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QEVOX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QEVOX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QEVOX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QEVOX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QEVOX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DWTFX c QEVOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arrow DWA Tactical: Macro Fund (DWTFX) и Quantified Evolution Plus Fund (QEVOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DWTFXQEVOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71
3.14

-1.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.10
3.64

-1.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.54

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.05

6.15

-4.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.30

23.66

-17.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DWTFX vs. QEVOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DWTFX на текущий момент составляет 1.71, что ниже коэффициента Шарпа QEVOX равного 3.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DWTFX и QEVOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DWTFXQEVOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

3.14

-1.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.46

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.35

+0.01

Просадки

Сравнение просадок DWTFX и QEVOX

Максимальная просадка DWTFX за все время составила -46.24%, что больше максимальной просадки QEVOX в -28.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWTFX и QEVOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DWTFXQEVOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.24%

-28.47%

-17.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.49%

-12.69%

-3.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.49%

-21.21%

+4.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.87%

-27.40%

+7.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.44%

-10.06%

+4.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.12%

-13.87%

+4.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.35%

3.29%

+2.06%

Волатильность

Сравнение волатильности DWTFX и QEVOX

Текущая волатильность для Arrow DWA Tactical: Macro Fund (DWTFX) составляет 5.47%, в то время как у Quantified Evolution Plus Fund (QEVOX) волатильность равна 6.09%. Это указывает на то, что DWTFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QEVOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DWTFXQEVOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.47%

6.09%

-0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.63%

21.66%

-3.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.79%

24.87%

-5.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.04%

20.01%

-3.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.47%

21.72%

-5.25%

Сравнение комиссий DWTFX и QEVOX

DWTFX берет комиссию в 1.69%, что несколько больше комиссии QEVOX в 1.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DWTFX и QEVOX

Дивидендная доходность DWTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.57%, что меньше доходности QEVOX в 43.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DWTFX
Arrow DWA Tactical: Macro Fund		9.57%10.60%0.00%1.33%7.27%22.92%7.11%7.00%3.78%9.52%3.06%6.27%
QEVOX
Quantified Evolution Plus Fund		43.22%66.34%10.32%24.53%0.07%13.55%2.29%0.15%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DWTFX and QEVOX have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QEVOX has higher volatility (6.09%) compared to DWTFX (5.47%). In terms of maximum drawdown, DWTFX dropped -46.24% vs QEVOX's -28.47%.

QEVOX currently has the higher Sharpe Ratio (3.14 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DWTFX и QEVOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор