PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DWLD с UFO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DWLD с UFO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DWLD (Davis Select Worldwide ETF) and UFO (Procure Space ETF) are both Global Equities funds. DWLD is actively managed, while UFO is passively managed. Over the past 5 years, DWLD returned 8.09%/yr vs 15.60%/yr for UFO. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DWLD charges 0.63%/yr vs 0.75%/yr for UFO.

Доходность

Сравнение доходности DWLD и UFO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Davis Select Worldwide ETF (DWLD) и Procure Space ETF (UFO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DWLD показывает доходность 2.89%, что значительно ниже, чем у UFO с доходностью 49.39%.

DWLD

1 день
-1.70%
1 месяц
2.78%
С начала года
2.89%
6 месяцев
5.82%
1 год
22.23%
3 года*
21.79%
5 лет*
8.09%
10 лет*
—

UFO

1 день
-5.68%
1 месяц
12.53%
С начала года
49.39%
6 месяцев
71.06%
1 год
135.88%
3 года*
46.01%
5 лет*
15.60%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DWLD и UFO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DWLD
Davis Select Worldwide ETF		2.89%30.43%24.34%20.62%-14.20%-4.03%22.73%7.26%
UFO
Procure Space ETF		49.39%67.36%27.22%-2.34%-25.85%7.17%-2.15%5.34%

Correlation

The correlation between DWLD and UFO is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2019 г.

0.62

The correlation between DWLD and UFO shifts across timeframes, from 0.50 (1 year) to 0.62 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DWLD и UFO

Секторы
DWLD
UFO

Потребительский циклический сектор

21.4%

-

Финансовые услуги

20.2%

-

Технологии

17.4%
22.0%

Коммуникационные услуги

11.9%
30.8%

Здравоохранение

11.4%

-

Потребительский защитный сектор

7.6%

-

Энергетика

5.8%

-

Сырьевые материалы

3.5%

-

Промышленность

0.8%
47.2%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

DWLD
21.4%
UFO

-

Финансовые услуги

DWLD
20.2%
UFO

-

Технологии

DWLD
17.4%
UFO
22.0%

Коммуникационные услуги

DWLD
11.9%
UFO
30.8%

Здравоохранение

DWLD
11.4%
UFO

-

Потребительский защитный сектор

DWLD
7.6%
UFO

-

Энергетика

DWLD
5.8%
UFO

-

Сырьевые материалы

DWLD
3.5%
UFO

-

Промышленность

DWLD
0.8%
UFO
47.2%

Недвижимость

DWLD

-

UFO

-

Коммунальные услуги

DWLD

-

UFO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Davis Select Worldwide ETF

Procure Space ETF

Часто сравнивают с DWLD:
DWLD с SCHEDWLD с SWRD.LDWLD с VEADWLD с URTHDWLD с DFIVDWLD с SPYL.DEDWLD с VT
Часто сравнивают с UFO:
UFO с ARKXUFO с ROKTUFO с XARUFO с JEDIUFO с RKLBUFO с RCKTUFO с ITA

Доходность на риск

DWLD vs. UFO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DWLD
Ранг доходности на риск DWLD: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWLD: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWLD: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWLD: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWLD: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWLD: 4242
Ранг коэф-та Мартина
UFO
Ранг доходности на риск UFO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UFO: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UFO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UFO: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UFO: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UFO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DWLD c UFO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davis Select Worldwide ETF (DWLD) и Procure Space ETF (UFO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DWLDUFODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
3.59

-2.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.13
3.95

-1.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.48

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.98

6.23

-4.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.83

20.29

-13.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DWLD vs. UFO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DWLD на текущий момент составляет 1.51, что ниже коэффициента Шарпа UFO равного 3.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DWLD и UFO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DWLDUFOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

3.59

-2.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.52

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.46

+0.07

Просадки

Сравнение просадок DWLD и UFO

Максимальная просадка DWLD за все время составила -39.27%, что меньше максимальной просадки UFO в -50.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWLD и UFO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DWLDUFOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.27%

-50.33%

+11.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.27%

-21.95%

+10.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.01%

-25.91%

+9.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.75%

-50.33%

+13.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.70%

-14.84%

+13.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.35%

-21.82%

+10.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

6.72%

-3.46%

Волатильность

Сравнение волатильности DWLD и UFO

Текущая волатильность для Davis Select Worldwide ETF (DWLD) составляет 4.81%, в то время как у Procure Space ETF (UFO) волатильность равна 16.64%. Это указывает на то, что DWLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UFO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DWLDUFOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.81%

16.64%

-11.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.09%

31.27%

-20.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.79%

38.08%

-23.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.66%

29.92%

-9.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.22%

30.76%

-9.54%

Сравнение комиссий DWLD и UFO

DWLD берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии UFO в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DWLD и UFO

Дивидендная доходность DWLD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что больше доходности UFO в 0.29%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DWLD
Davis Select Worldwide ETF		1.52%1.56%1.45%1.23%0.75%1.03%0.24%2.27%4.11%0.20%
UFO
Procure Space ETF		0.29%0.46%1.98%1.90%3.19%1.00%1.07%0.45%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DWLD and UFO have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UFO has higher volatility (16.64%) compared to DWLD (4.81%). In terms of maximum drawdown, DWLD dropped -39.27% vs UFO's -50.33%.

On 5-year performance, UFO leads with 15.60% vs 8.09% for DWLD. On fees, DWLD is cheaper at 0.63% per year. On volatility, DWLD has been the lower-risk option at 4.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, UFO has performed better with a 15.60% return vs 8.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DWLD is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 0.75% for UFO.

DWLD has the higher dividend yield at 1.52%, compared with 0.29% for UFO.

They also come from different issuers: Davis Advisers and ProcureAM. Their fees differ too: 0.63% for DWLD and 0.75% for UFO.

UFO currently has the higher Sharpe Ratio (3.59 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DWLD и UFO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор