PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DWLD с UFO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DWLD и UFO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Davis Select Worldwide ETF (DWLD) и Procure Space ETF (UFO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DWLD и UFO


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DWLD
Davis Select Worldwide ETF
-5.57%30.43%24.34%20.62%-14.20%-4.03%22.73%7.26%
UFO
Procure Space ETF
19.69%67.36%27.22%-2.34%-25.85%7.17%-2.15%5.34%

Доходность по периодам

С начала года, DWLD показывает доходность -5.57%, что значительно ниже, чем у UFO с доходностью 19.69%.


DWLD

1 день
0.52%
1 месяц
-4.59%
С начала года
-5.57%
6 месяцев
-1.45%
1 год
17.50%
3 года*
20.20%
5 лет*
6.33%
10 лет*

UFO

1 день
3.24%
1 месяц
0.17%
С начала года
19.69%
6 месяцев
28.01%
1 год
113.55%
3 года*
36.32%
5 лет*
11.75%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Davis Select Worldwide ETF

Procure Space ETF

Сравнение комиссий DWLD и UFO

DWLD берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии UFO в 0.75%.


Доходность на риск

DWLD vs. UFO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DWLD
Ранг доходности на риск DWLD: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWLD: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWLD: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWLD: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWLD: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWLD: 5151
Ранг коэф-та Мартина

UFO
Ранг доходности на риск UFO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UFO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UFO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UFO: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UFO: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UFO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DWLD c UFO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davis Select Worldwide ETF (DWLD) и Procure Space ETF (UFO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DWLDUFODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

3.09

-2.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

3.59

-2.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.44

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

5.04

-3.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.20

16.53

-11.32

DWLD vs. UFO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DWLD на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа UFO равного 3.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DWLD и UFO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DWLDUFOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

3.09

-2.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.41

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.36

+0.13

Корреляция

Корреляция между DWLD и UFO составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DWLD и UFO

Дивидендная доходность DWLD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что больше доходности UFO в 0.36%


TTM202520242023202220212020201920182017
DWLD
Davis Select Worldwide ETF
1.65%1.56%1.45%1.23%0.75%1.03%0.24%2.27%4.11%0.20%
UFO
Procure Space ETF
0.36%0.46%1.98%1.90%3.19%1.00%1.07%0.45%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DWLD и UFO

Максимальная просадка DWLD за все время составила -39.27%, что меньше максимальной просадки UFO в -50.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWLD и UFO.


Загрузка...

Показатели просадок


DWLDUFOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.27%

-50.33%

+11.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.15%

-21.95%

+8.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.27%

-50.33%

+11.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.34%

-3.93%

-4.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.50%

-22.29%

+10.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.58%

6.69%

-3.11%

Волатильность

Сравнение волатильности DWLD и UFO

Текущая волатильность для Davis Select Worldwide ETF (DWLD) составляет 5.81%, в то время как у Procure Space ETF (UFO) волатильность равна 13.18%. Это указывает на то, что DWLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UFO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DWLDUFOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.81%

13.18%

-7.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.38%

28.74%

-17.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.42%

37.01%

-17.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.66%

28.84%

-8.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.31%

30.21%

-8.90%