Сравнение DWLD с INFL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Davis Select Worldwide ETF (DWLD) и Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL).
DWLD и INFL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DWLD - это активно управляемый фонд от Davis Advisers. Фонд был запущен 11 янв. 2017 г.. INFL - это активно управляемый фонд от Horizon Kinetics LLC. Фонд был запущен 11 янв. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности DWLD и INFL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DWLD и INFL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DWLD Davis Select Worldwide ETF | -5.57% | 30.43% | 24.34% | 20.62% | -14.20% | -7.58% |
INFL Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF | 16.92% | 18.30% | 23.34% | 1.62% | 2.65% | 24.77% |
Доходность по периодам
С начала года, DWLD показывает доходность -5.57%, что значительно ниже, чем у INFL с доходностью 16.92%.
DWLD
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -4.59%
- С начала года
- -5.57%
- 6 месяцев
- -1.45%
- 1 год
- 17.50%
- 3 года*
- 20.20%
- 5 лет*
- 6.33%
- 10 лет*
- —
INFL
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -5.75%
- С начала года
- 16.92%
- 6 месяцев
- 16.27%
- 1 год
- 28.33%
- 3 года*
- 20.85%
- 5 лет*
- 15.13%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DWLD и INFL
DWLD берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии INFL в 0.85%.
Доходность на риск
DWLD vs. INFL — Ранг доходности на риск
DWLD
INFL
Сравнение DWLD c INFL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davis Select Worldwide ETF (DWLD) и Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DWLD | INFL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 1.46 | -0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.35 | 1.93 | -0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.29 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 2.25 | -0.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.20 | 9.54 | -4.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DWLD | INFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 1.46 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.86 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.93 | -0.45 |
Корреляция
Корреляция между DWLD и INFL составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DWLD и INFL
Дивидендная доходность DWLD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что больше доходности INFL в 0.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWLD Davis Select Worldwide ETF | 1.65% | 1.56% | 1.45% | 1.23% | 0.75% | 1.03% | 0.24% | 2.27% | 4.11% | 0.20% |
INFL Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF | 0.91% | 1.26% | 1.77% | 1.60% | 1.65% | 0.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DWLD и INFL
Максимальная просадка DWLD за все время составила -39.27%, что больше максимальной просадки INFL в -21.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWLD и INFL.
Загрузка...
Показатели просадок
| DWLD | INFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.27% | -21.30% | -17.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.15% | -12.89% | -0.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.27% | -21.30% | -17.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.34% | -5.75% | -2.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.50% | -5.14% | -6.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.58% | 3.04% | +0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности DWLD и INFL
Davis Select Worldwide ETF (DWLD) имеет более высокую волатильность в 5.81% по сравнению с Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL) с волатильностью 5.05%. Это указывает на то, что DWLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DWLD | INFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.81% | 5.05% | +0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.38% | 13.53% | -2.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.42% | 19.55% | -0.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.66% | 17.69% | +2.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.31% | 17.78% | +3.53% |