PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DWLD с FPAG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DWLD и FPAG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Davis Select Worldwide ETF (DWLD) и FPA Global Equity ETF (FPAG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DWLD и FPAG


2026 (YTD)20252024202320222021
DWLD
Davis Select Worldwide ETF
-5.57%30.43%24.34%20.62%-14.20%2.23%
FPAG
FPA Global Equity ETF
-1.48%25.17%15.64%29.55%-17.87%2.93%

Доходность по периодам

С начала года, DWLD показывает доходность -5.57%, что значительно ниже, чем у FPAG с доходностью -1.48%.


DWLD

1 день
0.52%
1 месяц
-4.59%
С начала года
-5.57%
6 месяцев
-1.45%
1 год
17.50%
3 года*
20.20%
5 лет*
6.33%
10 лет*

FPAG

1 день
0.74%
1 месяц
-6.59%
С начала года
-1.48%
6 месяцев
2.35%
1 год
23.55%
3 года*
19.25%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Davis Select Worldwide ETF

FPA Global Equity ETF

Сравнение комиссий DWLD и FPAG

DWLD берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии FPAG в 0.49%.


Доходность на риск

DWLD vs. FPAG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DWLD
Ранг доходности на риск DWLD: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWLD: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWLD: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWLD: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWLD: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWLD: 5151
Ранг коэф-та Мартина

FPAG
Ранг доходности на риск FPAG: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPAG: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPAG: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPAG: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPAG: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPAG: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DWLD c FPAG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davis Select Worldwide ETF (DWLD) и FPA Global Equity ETF (FPAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DWLDFPAGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

1.21

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

1.80

-0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.26

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

1.92

-0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.20

7.02

-1.82

DWLD vs. FPAG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DWLD на текущий момент составляет 0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FPAG равному 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DWLD и FPAG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DWLDFPAGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

1.21

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.57

-0.08

Корреляция

Корреляция между DWLD и FPAG составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DWLD и FPAG

Дивидендная доходность DWLD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что больше доходности FPAG в 1.54%


TTM202520242023202220212020201920182017
DWLD
Davis Select Worldwide ETF
1.65%1.56%1.45%1.23%0.75%1.03%0.24%2.27%4.11%0.20%
FPAG
FPA Global Equity ETF
1.54%1.99%1.42%1.51%1.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DWLD и FPAG

Максимальная просадка DWLD за все время составила -39.27%, что больше максимальной просадки FPAG в -28.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWLD и FPAG.


Загрузка...

Показатели просадок


DWLDFPAGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.27%

-28.43%

-10.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.15%

-12.31%

-0.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.34%

-8.53%

+0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.50%

-6.51%

-4.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.58%

3.37%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности DWLD и FPAG

Текущая волатильность для Davis Select Worldwide ETF (DWLD) составляет 5.81%, в то время как у FPA Global Equity ETF (FPAG) волатильность равна 6.47%. Это указывает на то, что DWLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DWLDFPAGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.81%

6.47%

-0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.38%

11.03%

+0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.42%

19.56%

-0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.66%

19.50%

+1.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.31%

19.50%

+1.81%