Сравнение DWLD с FPAG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Davis Select Worldwide ETF (DWLD) и FPA Global Equity ETF (FPAG).
DWLD и FPAG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DWLD - это активно управляемый фонд от Davis Advisers. Фонд был запущен 11 янв. 2017 г.. FPAG - это активно управляемый фонд от FPA. Фонд был запущен 16 дек. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности DWLD и FPAG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DWLD и FPAG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DWLD Davis Select Worldwide ETF | -5.57% | 30.43% | 24.34% | 20.62% | -14.20% | 2.23% |
FPAG FPA Global Equity ETF | -1.48% | 25.17% | 15.64% | 29.55% | -17.87% | 2.93% |
Доходность по периодам
С начала года, DWLD показывает доходность -5.57%, что значительно ниже, чем у FPAG с доходностью -1.48%.
DWLD
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -4.59%
- С начала года
- -5.57%
- 6 месяцев
- -1.45%
- 1 год
- 17.50%
- 3 года*
- 20.20%
- 5 лет*
- 6.33%
- 10 лет*
- —
FPAG
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -6.59%
- С начала года
- -1.48%
- 6 месяцев
- 2.35%
- 1 год
- 23.55%
- 3 года*
- 19.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DWLD и FPAG
DWLD берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии FPAG в 0.49%.
Доходность на риск
DWLD vs. FPAG — Ранг доходности на риск
DWLD
FPAG
Сравнение DWLD c FPAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davis Select Worldwide ETF (DWLD) и FPA Global Equity ETF (FPAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DWLD | FPAG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 1.21 | -0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.35 | 1.80 | -0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.26 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 1.92 | -0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.20 | 7.02 | -1.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DWLD | FPAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 1.21 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.57 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между DWLD и FPAG составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DWLD и FPAG
Дивидендная доходность DWLD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что больше доходности FPAG в 1.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWLD Davis Select Worldwide ETF | 1.65% | 1.56% | 1.45% | 1.23% | 0.75% | 1.03% | 0.24% | 2.27% | 4.11% | 0.20% |
FPAG FPA Global Equity ETF | 1.54% | 1.99% | 1.42% | 1.51% | 1.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DWLD и FPAG
Максимальная просадка DWLD за все время составила -39.27%, что больше максимальной просадки FPAG в -28.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWLD и FPAG.
Загрузка...
Показатели просадок
| DWLD | FPAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.27% | -28.43% | -10.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.15% | -12.31% | -0.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.34% | -8.53% | +0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.50% | -6.51% | -4.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.58% | 3.37% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности DWLD и FPAG
Текущая волатильность для Davis Select Worldwide ETF (DWLD) составляет 5.81%, в то время как у FPA Global Equity ETF (FPAG) волатильность равна 6.47%. Это указывает на то, что DWLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DWLD | FPAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.81% | 6.47% | -0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.38% | 11.03% | +0.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.42% | 19.56% | -0.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.66% | 19.50% | +1.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.31% | 19.50% | +1.81% |