PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DWLD с DUSA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DWLD и DUSA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Davis Select Worldwide ETF (DWLD) и Davis Select U.S. Equity ETF (DUSA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DWLD и DUSA


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DWLD
Davis Select Worldwide ETF
-5.57%30.43%24.34%20.62%-14.20%-4.03%22.73%31.28%-22.28%30.10%
DUSA
Davis Select U.S. Equity ETF
-0.45%22.57%20.43%34.17%-19.57%17.71%14.22%30.54%-11.93%16.91%

Доходность по периодам

С начала года, DWLD показывает доходность -5.57%, что значительно ниже, чем у DUSA с доходностью -0.45%.


DWLD

1 день
0.52%
1 месяц
-4.59%
С начала года
-5.57%
6 месяцев
-1.45%
1 год
17.50%
3 года*
20.20%
5 лет*
6.33%
10 лет*

DUSA

1 день
0.32%
1 месяц
-2.75%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
6.94%
1 год
21.13%
3 года*
23.51%
5 лет*
10.35%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Davis Select Worldwide ETF

Davis Select U.S. Equity ETF

Сравнение комиссий DWLD и DUSA

DWLD берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии DUSA в 0.62%.


Доходность на риск

DWLD vs. DUSA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DWLD
Ранг доходности на риск DWLD: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWLD: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWLD: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWLD: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWLD: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWLD: 5151
Ранг коэф-та Мартина

DUSA
Ранг доходности на риск DUSA: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUSA: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUSA: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUSA: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUSA: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUSA: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DWLD c DUSA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davis Select Worldwide ETF (DWLD) и Davis Select U.S. Equity ETF (DUSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DWLDDUSADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

1.11

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

1.66

-0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.24

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

2.01

-0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.20

7.64

-2.43

DWLD vs. DUSA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DWLD на текущий момент составляет 0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DUSA равному 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DWLD и DUSA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DWLDDUSAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

1.11

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.56

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.61

-0.12

Корреляция

Корреляция между DWLD и DUSA составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DWLD и DUSA

Дивидендная доходность DWLD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что больше доходности DUSA в 0.96%


TTM202520242023202220212020201920182017
DWLD
Davis Select Worldwide ETF
1.65%1.56%1.45%1.23%0.75%1.03%0.24%2.27%4.11%0.20%
DUSA
Davis Select U.S. Equity ETF
0.96%0.96%0.85%3.38%1.21%1.12%0.51%1.12%2.77%0.68%

Просадки

Сравнение просадок DWLD и DUSA

Максимальная просадка DWLD за все время составила -39.27%, что больше максимальной просадки DUSA в -36.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWLD и DUSA.


Загрузка...

Показатели просадок


DWLDDUSAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.27%

-36.71%

-2.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.15%

-10.66%

-2.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.27%

-30.48%

-8.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.34%

-5.32%

-3.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.50%

-6.83%

-4.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.58%

2.80%

+0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности DWLD и DUSA

Davis Select Worldwide ETF (DWLD) имеет более высокую волатильность в 5.81% по сравнению с Davis Select U.S. Equity ETF (DUSA) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что DWLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DUSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DWLDDUSAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.81%

4.20%

+1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.38%

9.97%

+1.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.42%

19.07%

+0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.66%

18.70%

+1.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.31%

20.00%

+1.31%