PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DWGAX с GFFFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DWGAX с GFFFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Developing World Growth and Income Fund (DWGAX) и American Funds The Growth Fund of America (GFFFX).

DWGAX управляется American Funds. Фонд был запущен 2 февр. 2014 г.. GFFFX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г..

Доходность

Сравнение доходности DWGAX и GFFFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Developing World Growth and Income Fund (DWGAX) и American Funds The Growth Fund of America (GFFFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DWGAX и GFFFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DWGAX
American Funds Developing World Growth and Income Fund		0.86%34.25%3.57%11.28%-23.47%0.50%12.07%23.50%-14.90%27.69%
GFFFX
American Funds The Growth Fund of America		-8.03%19.96%28.28%37.51%-30.61%19.55%38.16%28.43%-2.96%26.38%

Доходность по периодам

С начала года, DWGAX показывает доходность 0.86%, что значительно выше, чем у GFFFX с доходностью -8.03%. За последние 10 лет акции DWGAX уступали акциям GFFFX по среднегодовой доходности: 6.47% против 14.56% соответственно.

DWGAX

1 день
1.60%
1 месяц
-9.72%
С начала года
0.86%
6 месяцев
3.59%
1 год
28.23%
3 года*
14.57%
5 лет*
2.85%
10 лет*
6.47%

GFFFX

1 день
3.56%
1 месяц
-6.33%
С начала года
-8.03%
6 месяцев
-7.08%
1 год
17.05%
3 года*
20.50%
5 лет*
9.18%
10 лет*
14.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Developing World Growth and Income Fund

American Funds The Growth Fund of America

Часто сравнивают с DWGAX:
DWGAX с VXUSDWGAX с VOODWGAX с VTIDWGAX с SPYDWGAX с ANEFXDWGAX с NEWFXDWGAX с IGAAX
Часто сравнивают с GFFFX:
GFFFX с SPYGFFFX с FCNTXGFFFX с VOOGFFFX с VUGGFFFX с QQQGFFFX с SCHGGFFFX с JEPI

Сравнение комиссий DWGAX и GFFFX

DWGAX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии GFFFX в 0.40%.

DWGAX
American Funds Developing World Growth and Income Fund
GFFFX
American Funds The Growth Fund of America

Доходность на риск

DWGAX vs. GFFFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DWGAX
Ранг доходности на риск DWGAX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWGAX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWGAX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWGAX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWGAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWGAX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
GFFFX
Ранг доходности на риск GFFFX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GFFFX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFFFX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFFFX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFFFX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFFFX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DWGAX c GFFFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Developing World Growth and Income Fund (DWGAX) и American Funds The Growth Fund of America (GFFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DWGAXGFFFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.81

0.85

+0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.34

1.36

+0.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.19

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.15

1.28

+0.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.65

4.85

+3.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DWGAX vs. GFFFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DWGAX на текущий момент составляет 1.81, что выше коэффициента Шарпа GFFFX равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DWGAX и GFFFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DWGAXGFFFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

0.85

+0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.46

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.74

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.75

-0.49

Корреляция

Корреляция между DWGAX и GFFFX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DWGAX и GFFFX

Дивидендная доходность DWGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что меньше доходности GFFFX в 11.90%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DWGAX
American Funds Developing World Growth and Income Fund		1.99%1.87%1.12%1.63%1.09%1.01%1.46%1.81%2.28%2.02%2.01%2.05%
GFFFX
American Funds The Growth Fund of America		11.90%10.95%9.23%7.64%4.32%8.42%4.51%7.38%12.29%7.27%6.87%9.13%

Просадки

Сравнение просадок DWGAX и GFFFX

Максимальная просадка DWGAX за все время составила -38.71%, что больше максимальной просадки GFFFX в -36.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWGAX и GFFFX.

Загрузка...

Показатели просадок

DWGAXGFFFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.71%

-36.26%

-2.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.26%

-13.74%

+0.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.35%

-36.26%

-2.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.71%

-36.26%

-2.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.87%

-10.67%

-1.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.08%

-5.60%

-8.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

3.62%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности DWGAX и GFFFX

American Funds Developing World Growth and Income Fund (DWGAX) имеет более высокую волатильность в 7.17% по сравнению с American Funds The Growth Fund of America (GFFFX) с волатильностью 6.76%. Это указывает на то, что DWGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GFFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DWGAXGFFFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.17%

6.76%

+0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.49%

12.14%

-0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.29%

21.02%

-4.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.95%

20.23%

-4.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.30%

19.64%

-3.34%